我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析

本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响。

基于流动性覆盖率的商业银行压力测试实证研究

在对2007—2014年不同业务模式商业银行流动性覆盖率和同期我国宏观经济年度数据进行统计和整理之后,本文选用了压力测试这一风险管理量化工具,将流动性覆盖率作为承压指标,建立了多元线性回归模型,发现影响不同业务模式商业银行流动性覆盖率的因素并不相同。在此基础上,本文将ARMA模型对宏观经济指标的预测结果作为参考,设置了宏观压力情景,通过建立传导模型测试在不同压力情景下不同业务模式商业银行流动性覆盖率的变化情况。实证研究发现,在宏观压力情景下,存贷业务占比较高的传统型商业银行在轻度冲击下受到的影响较大;而同业业务占比较高的成长型商业银行则在中度和重度冲击下受到的影响较大。

基于贷款风险损失比的农户信贷模型与应用

在农户信用评级基础上,研究基于银行贷款风险损失比的农户信用贷款决策模型以及银行相应的信用贷款利率机制.通过以农户个体合理性和银行最大可接受的贷款风险损失比作为约束条件,分别在农户项目成功概率对银行期望收益的影响以及农户项目成功概率同时对银行期望收益和农户期望收益都产生影响两种不同情形的假设下,建立了相应的农户信用贷款决策模型,给出了两种不同的银行最优贷款利率机制.本文还举出实例,针对5级分类中农户不同的信用等级以及相应所获得的银行贷款授信,设计了4组不同的组合数据,分别在贷款申请金额、农户自有财富、银行最大可接受的贷款损失比以及农户项目期望收益率发生不同的变化时,农户最优项目成功概率以及银行最优贷款利率发生的变化.讨论了在银行不同的贷款利率下农户项目净期望收益率的变化以及农户项目期望收益率的合理区间。

地方融资平台事权、融资能力与资产负债率的差异——基于安徽省融资平台数据

地方融资平台债务是构成我国宏观经济风险的重要因素之一,现有研究大多关注总体债务水平而忽视了不同级别融资平台存在的差异。利用安徽省35家融资平台2001—2012年财务数据,对省级、市级融资平台在事权、融资能力与资产负债率存在的差异进行分析,结果显示:市级融资平台比省级融资平台获得了更多的政府补贴;省级融资平台银行借款融资比例高于市级融资平台;由于投资规模较大、盈利能力弱、负债融资能力强等原因,省级融资平台比市级融资平台有更高的资产负债率。

利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理

采用2002-2016年我国177家银行的财务信息,并运用法规描述法对各年的利率市场化程度进行测量,检验利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理间的关系。研究发现:当利率市场化程度提升时,商业银行的风险管理强度会显著下降;选聘了高声誉审计师的银行会显著提高风险管理强度。在利率市场化程度提升时,相较于低声誉审计师,高声誉审计师帮助银行提高风险管理强度的作用更为显著。上述结果对监管机构利用审计声誉机制督促银行进行风险管理具有一定的借鉴意义。

基于层次分析法的河南省地方银行财务风险评价与控制分析

河南省是人口大省,金融机构网络健全。地方银行的发展,对河南省的经济发展起着重要的作用。本文用层次分析法对河南省地方银行的财务风险进行了评价,得出前五个影响地方性银行财务风险的因素分别是资本积累率,其次是不良贷款率、逾期90天以上贷款比率,再接下来是净利增长率,最后是成本收入比。针对这些因素,提出了合理提高资本积累率;完善信贷风险的管理;实现利润的多样化;有效控制成本收入比等对策建议。

疫情冲击与银行风险承担--基于104家城商行的分析

新冠疫情对我国经济社会造成巨大负面冲击,银行业的风险承担态度受到明显影响。以我国104家城市商业银行为研究样本,通过检测2020年银行不良贷款率以及地区经济GDP增速偏离度指标变动,研究发现:疫情冲击导致银行风险承担水平下降,但银行主动与被动风险承担出现分化。其中,疫情冲击造成银行被动风险承担显著提升,但银行主动风险承担意愿却普遍显著下降。进一步,根据疫情波及区域划分,疫情冲击严重的地区,银行风险承担显著低于其他地区。理解银行业在重大突发事件冲击下风险承担行为变化特征,对政府统筹调控防疫措施以及监管当局制定货币政策具有重要借鉴意义。

基于压力测试的商业银行信贷风险管理

受经济增速放缓和新冠疫情影响,我国商业银行的经营风险尤其是信贷风险日趋增加,对商业银行信贷风险进行监测并采取一定措施防控,是维护商业银行稳健经营和金融安全的重要途径。梳理了我国商业银行信贷风险生成机制,构建宏观压力测试模型分析研究我国商业银行目前存在的信贷风险后发现:商业银行信贷风险与国内生产总值增速和广义货币供应增长率呈负相关关系,与居民消费价格指数呈正相关关系,且当国内生产总值增速与居民消费价格指数处于极端状态(处于设定的情景压力下)时,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加,应从风险防控、贷款审批及金融监管等方面加以防范。

我国商业银行信用风险压力测试研究

以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。

我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析

近年来,商业银行信贷集中问题逐渐显现,正确认识信贷集中度及其影响对我国经济和金融业的稳定具有重要意义。本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行了测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察了各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响。

基于CPV模型的我国商业银行信用风险宏观压力测试研究

使用2011~2021年的季度数据,利用CPV模型对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,笔者发现:国内生产总值增长率、广义货币供应量增长率和消费者价格指数等宏观经济指标对商业银行不良贷款率产生显著的负向影响,美元兑人民币汇率则对其产生显著的正向影响。将国内生产总值增长率作为发生波动的宏观经济指标,把受其影响的各宏观经济指标的数值代入估计的多元回归方程,对受到不同压力冲击下商业银行不良贷款率的变化情况进行模拟,结果显示:虽然商业银行的不良贷款率在受到轻度、中度和极端压力的冲击下均出现不同幅度的上升,但我国商业银行整体具有较强的抵御风险的能力。目前,所计提的贷款拨备能够覆盖其信用风险损失,但其仍然要采取有效措施以规避潜在的信用风险。

我国农业政策性贷款的边界分析

本文通过农业政策性贷款的概念、农业信贷市场的分类等角度,概括了其理论边界、业务边界和规模边界。认为农业政策性贷款的规模边界受财政补贴、盈利水平和风险损失率的限制。要控制农业政策性贷款的风险损失率,需要进行抵押担保制度创新,防范政策风险和市场风险。

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险的评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明:选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。

基于宏观压力测试分析的银行信用风险评估

采用我国2002年至2014年宏观经济指标以及12家商业银行的不良贷款率数据,运用假设情景法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明:国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著;通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下,我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。

我国信贷集中对商业银行贷款风险的主要影响

信贷集中一直是困扰商业银行的"顽疾",2008年全球爆发金融危机后,中国曾一度采取宽松的货币政策,信贷集中度过高的问题也并没有随着银行贷款数量的增长而得到缓解。利用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的信贷集中度,然后建立回归模型,对比研究不同类别商业银行的信贷集中度对其最近一个贷款周期内不良贷款率的显著影响结果表明,各类商业银行贷款集中度均与不良贷款率存在显著的正相关,但其相关程度则根据商业银行类型不同,有很大差异。国有商业银行受行业集中度和地区集中度的影响最明显,股份制商业银行受客户集中度的影响最显著;而三类商业银行的集中度中,城市商业银行受地区集中度的影响最明显。因此,控制信贷集中度是当前防控商业银行信用风险行之有效的办法之一。

新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究

运用流动性风险管理理论,从货币政策、资产证券化、外汇占款、利率市场化四个角度研究商业银行流动性风险在我国经济运行中的实际情况,分析新常态下所面临的新挑战。通过建立时间序列模型,采用部分流动性指标对商业银行流动性进行实证度量。实证结果表明:资本充足率对流动性影响偏弱,不良贷款率与商业银行流动性成负相关,商业银行应当重点关注对不良贷款率的控制。

利率市场化、银行微观特征与风险承担

国外经验表明,利率市场化过程常伴随着银行业危机的发生。随着我国利率市场化改革的不断深入,银行如何有效控制自身风险水平已成为理论研究关注的问题。本文利用2004-2015年我国130家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计的方法实证检验中国利率市场化改革、银行微观特征与风险承担之间的关系。结果显示:利率市场化与银行风险承担呈现出U型关系;国有银行风险承担水平较低,利率市场化会加剧股份制银行的风险承担;资本充足率越高、存贷比越低的银行,其风险承担水平越低。但随着利率市场化的深入,高资本充足率、低存贷比对于降低银行风险承担的作用会减弱;在地方性银行样本中,没有选择跨区经营的银行,其风险承担水平较低。但是随着利率市场化的深入,地方性银行跨区经营对于增加银行风险的作用会减弱。上述研究结果表明监管机构需警惕利率市场化带来的银行业风险加剧,根据银行不同微观特征构建更为有效的监管指标体系。

泉州市商业银行流动性状况研究

流动性风险是金融机构面临的主要风险之一。结合传统的流动性风险检测指标,对2007—2010年泉州地区商业银行的流动性情况进行实证分析和得出初步结论,并针对泉州流动性风险提出相关政策建议。

数字金融发展对我国商业银行风险承担的影响研究

随着数字技术的发展,新型数字金融模式已经成为普惠金融的重要源动力和增长点。本文基于北京大学发布的数字普惠金融指数和326家商业银行2011-2020年的非平衡面板数据,利用双向固定效应模型实证检验了数字金融发展对我国商业银行风险承担的影响效果。研究发现:数字金融的发展有助于降低商业银行的风险承担水平,具体而言,增加数字金融覆盖广度、使用深度以及普惠金融数字化程度可以显著降低商业银行的不良贷款率。进一步研究发现,数字金融虽然可以显著降低城市商业银行和农村商业银行的不良贷款率,但是对国有大型商业银行、股份制商业银行和小型村镇银行的影响不具有显著性。上述结论对商业银行加快数字化转型和强化风险治理具有重要的参考意义。

存贷比对银行风险的影响及其机制分析——基于中国银行业的实证研究

完善存贷比监管政策对于防范银行风险、维护金融稳定具有重要意义。基于我国2010~2020年67家商业银行的面板数据,探究存贷比对银行风险的影响及作用机制。实证结果表明:存贷比的提高能有效地降低银行风险;存贷比降低银行风险存在资本充足率、同业资产以及影子银行业务的中介效应;当资本充足率为门槛变量时,存贷比降低银行风险呈“边际效应”递增的非线性影响;当同业资产、影子银行业务为门槛变量时,存贷比降低银行风险呈“边际效应”递减的非线性影响。鉴于此,监管机构应加强对存贷比作为流动性检测指标的监管,鼓励商业银行构建资本补充的长效机制,加强对同业资产以及影子银行业务的风险管控,从而提升金融监管效果,守住不发生金融风险的底线。