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Log-ω-hyponormal Operators
1
作者 王斌 张敏 《Northeastern Mathematical Journal》 CSCD 2008年第4期363-372,共10页
Let T be an operator on a separable Hilbert space H and T = U|T| be the polar decomposition. T is said to be log-ω-hyponormal if log |~T| ≥ log|T|≥ log |~T^*|. In this paper we prove that the point spectru... Let T be an operator on a separable Hilbert space H and T = U|T| be the polar decomposition. T is said to be log-ω-hyponormal if log |~T| ≥ log|T|≥ log |~T^*|. In this paper we prove that the point spectrum of T is equal to its joint point spectrum if T is log-ω-hyponormal. We also prove that a log-ω-hyponormal operator is normaloid, i.e., r(T) =||T||. Finally, we obtain Putnam's theorem for log-ω-hyponormal operators. 展开更多
关键词 log-ω-hyponormal SPECTRUM normaloid nontrivial invariant subspace
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POWERS OF AN INVERTIBLE(s,p)-w-HYPONORMAL OPERATOR
2
作者 李海英 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第2期282-288,共7页
It is known that the square of a ω-hyponormal operator is also ω-hyponormal. For any 0〈 p 〈 1, there exists a special invertible operator such that all of its integer powers are all p - ω-hyponormal. In this arti... It is known that the square of a ω-hyponormal operator is also ω-hyponormal. For any 0〈 p 〈 1, there exists a special invertible operator such that all of its integer powers are all p - ω-hyponormal. In this article, the author introduces the class of (s, p) -ω-hyponormal operators on the basis of the class of p- ω-hyponormal operators. For s 〉0, 0 〈 p 〈 1, the author gives a characterization of (s,p) -ω-hyponormal operatots; the author shows that all integer powers of special (s, p) -ω-hyponormal operators are (s,p) -ω-hyzponormal. 展开更多
关键词 Furuta inequality Lowner-Heinz inequality p - ω-hyponormal (s p) -hyponormal
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PROPERTIES OF p-ω-HYPONORMAL OPERATORS
3
作者 Yang Changsen Li Haiying 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2006年第1期64-68,共5页
The approximate point spectrum properties of p-ω-hyponormal operators are given and proved. In faet, it is a generalization of approximate point speetrum properties of ω- hyponormal operators. The relation of spectr... The approximate point spectrum properties of p-ω-hyponormal operators are given and proved. In faet, it is a generalization of approximate point speetrum properties of ω- hyponormal operators. The relation of spectra and numerical range of p-ω-hyponormal operators is obtained, On the other hand, for p-ω-hyponormal operators T,it is showed that if Y is normal,then T is also normal. 展开更多
关键词 ω-hyponormal operators p-ω-hyponormal operator approximate point spectrum.
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log-最优投资组合的极限定理 被引量:6
4
作者 包振华 叶中行 杨卫国 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2007年第4期467-470,共4页
本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
关键词 极限定理 *-混合序列 log-最优投资组合
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求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文) 被引量:3
5
作者 黄建国 叶中行 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期88-98,共11页
本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法,它是一个变型的随机逼近方法.该问题是一个约束优化问题,因此,采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向.在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近... 本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法,它是一个变型的随机逼近方法.该问题是一个约束优化问题,因此,采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向.在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析.最后,本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的log-最优组合投资问题求解,获得了理想的数值模拟结果. 展开更多
关键词 log-最优组合投资 随机逼近 自适应算法 上海证券交易所 约束优化
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log-弱亚正规算子的Riesz幂等元和Weyl定理 被引量:1
6
作者 杨桦 卢凤梅 《唐山师范学院学报》 2010年第5期22-25,共4页
研究了log-弱亚正规算子T的Riesz幂等元Eλ和T的Aluthge变换T的Riesz幂等元Eλ的性质,其中λ∈isoσ(T)。证明了EλH=EλH,Eλ是自伴算子,Eλ=Eλ和EλH=ker(T-λ)=ker(T-λ),而且证出了Weyl定理对T及f(T),f∈H(σ(T))都适合。
关键词 log-弱亚正规算子 WEYL定理 RIESZ定理
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有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
7
作者 袁庆胜 董承非 黄建国 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1552-1556,共5页
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机... 针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果. 展开更多
关键词 风险控制 log-最优投资组合 自适应随机算法 黎曼流形 罚函数法
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log-弱亚正规算子的一点注记
8
作者 杨桦 卢凤梅 《安阳工学院学报》 2010年第2期76-77,共2页
证出log-弱亚正规算子T具有性质(β),并给出拟相似的log-弱亚正规算子T1和T2满足σ(T1)=σ(T2),σe(T1)=σe(T2)。最后还得到了T的谱的一些性质。
关键词 log-弱亚正规算子 性质(β) 注记
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绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型
9
作者 曹静 《科技资讯》 2008年第5期18-19,共2页
本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。
关键词 资产组合 绝对离差 log-最优资产组合模型 遗传算法
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基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型 被引量:3
10
作者 宋博 陈守东 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第5期21-24,共4页
通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有... 通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征。 展开更多
关键词 VaR(value at risk) log-最优资产组合 风险控制 遗传算法
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有关算子的一些Log-次优化不等式和对称拟范数不等式 被引量:2
11
作者 王云 闫成 《新疆大学学报(自然科学版)(中英文)》 CAS 2021年第4期407-424,共18页
本文利用优化理论及拟范数的性质研究了与Hayajneh-Kittaneh猜想相关的算子不等式.设E(M)是非交换对称拟Banach空间,x_(i)∈E(M)^((p)+),y_(i)∈E(M)^((q)+)使得x_(i)y_(i)=y_(i)x_(i),i=1,2,…,n,我们证明了||(∑^(k)_(j)=1 x^(1/2)^(i... 本文利用优化理论及拟范数的性质研究了与Hayajneh-Kittaneh猜想相关的算子不等式.设E(M)是非交换对称拟Banach空间,x_(i)∈E(M)^((p)+),y_(i)∈E(M)^((q)+)使得x_(i)y_(i)=y_(i)x_(i),i=1,2,…,n,我们证明了||(∑^(k)_(j)=1 x^(1/2)^(i)y^(1/2)_(i))^(2)||E(M)^((r))≤(∑^(k)_(j)=1_(xi))^(1/2)(∑^(k)_(j)=1 y i)(∑^(k)_(j)=1 x i)^(1/2)||E(M)^((r))≤||(∑^(k)_(j)=1 x i)(∑^(k)_(j)=1 y i)||E(M)^((r)).其中1≤p,q,r<∞且1/r=1/p+1/q.同时我们还给出了一些与log-次优化相关的不等式. 展开更多
关键词 log-次优化不等式 VONNEUMANN代数 非交换对称拟Banach空间
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关于Heinz均值的Log-次优化不等式 被引量:2
12
作者 蒋雪瑶 韩亚洲 《新疆大学学报(自然科学版)(中英文)》 CAS 2021年第4期397-406,424,共11页
本文利用广义奇异值的方法给出了与半有限冯·诺依曼代数中算子的Heinz均值相关的log-次优化不等式,将相对应的一些矩阵形式的不等式推广到了算子的情形,并得到了如下结论:Λh(f(x)g(y)+f(y)g(x))≤Λ^(1/2) h((f(x)^(2)+f(y)^(2))(... 本文利用广义奇异值的方法给出了与半有限冯·诺依曼代数中算子的Heinz均值相关的log-次优化不等式,将相对应的一些矩阵形式的不等式推广到了算子的情形,并得到了如下结论:Λh(f(x)g(y)+f(y)g(x))≤Λ^(1/2) h((f(x)^(2)+f(y)^(2))(g(x)^(2)+g(y)^(2))),其中0≤x,y∈M,h>0,f和g都是算子凹函数.同时我们还得到了一些与Heinz均值相关的其它形式的log-次优化不等式. 展开更多
关键词 冯·诺依曼代数 log-次优化不等式 可测算子
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无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
13
作者 董承非 黄建国 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期103-106,共4页
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最... 无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。 展开更多
关键词 log-最优组合投资 黎曼流形 随机算法 最优化 无风险控制 计算金融问题
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关于迷向log-凹函数的注记
14
作者 崔安艳 王贺军 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第6期27-30,共4页
凸体的迷向位置是研究极值问题的重要位置.研究了log-凹函数的迷向位置,得到了log-凹函数处于迷向位置的充要条件,其结果是凸体处于迷向位置充要条件的推广.
关键词 迷向位置 凸体 log-凹函数
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应用列联表研究竹林产出变化规律 Ⅰ.竹林产量与立竹量关系的研究 被引量:14
15
作者 洪伟 郑郁善 邱尔发 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第S1期35-39,共5页
通过对三明、龙岩、南平 3个地区的 1 31个笋竹两用林样地中株数与产量关系的研究 ,进行卡方检验、剩余分析、log -线性模型拟合。结果表明 :3地区笋竹两用林理想的立竹量为2 1 0 0~ 2 70 0株 /hm2 ,竹林产量可达 2 3 .1~ 32 .7t/hm2 。
关键词 毛竹 产量 密度结构 log-线性模型拟合
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应用列联表研究竹林产出变化规律 Ⅱ.新竹产量与大年竹株数关系研究 被引量:8
16
作者 洪伟 郑郁善 张炜银 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第S1期40-45,共6页
对福建省各毛竹丰产区调查的 1 31个标准地的资料 ,进行卡方检验、剩余分析及log-线性模型的拟合 ,结果表明 :新竹产量与大年竹株数的连带关系明显 ,并随着大年竹株数的增加而增加。
关键词 毛竹 log-线性模型 产量 立竹量
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阔叶林林分结构特征 I.林分年龄与林分密度的关系 被引量:8
17
作者 张艳艳 李宝银 +3 位作者 吴承祯 洪伟 钱永平 洪滔 《福建林学院学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期44-47,共4页
从林分密度与年龄结构的关系方面应用列联表对阔叶林林分结构变化规律进行研究。通过对福建省750个阔叶林固定样地进行调查,并对收集的资料进行卡方检验、残差分析及log-线性模型的拟合。结果表明:卡方检验中密度与年龄的连带关系明显;... 从林分密度与年龄结构的关系方面应用列联表对阔叶林林分结构变化规律进行研究。通过对福建省750个阔叶林固定样地进行调查,并对收集的资料进行卡方检验、残差分析及log-线性模型的拟合。结果表明:卡方检验中密度与年龄的连带关系明显;残差分析中密度与年龄关系与实际规律的一致性不明显并且主效应估计分析结果与交互作用效应估计之间略有差异,这可能是天然阔叶林受自身因素影响较多而受人为因素影响较少的缘故。 展开更多
关键词 阔叶林 林分密度 林分年龄 列联表 log-线性模型
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生态环境因子对阔叶林质量的影响 Ⅰ·海拔与林分蓄积关系的研究 被引量:2
18
作者 钱永平 李宝银 +2 位作者 吴承祯 洪滔 张艳艳 《福建林学院学报》 CSCD 北大核心 2007年第2期123-125,共3页
根据福建省森林资源连续清查第5次复查样地调查资料,对750个天然阔叶林样地调查资料进行整理分析并进行卡方检验、剩余分析及log-线性模型的拟合,以分析海拔与林分蓄积之间的关系。结果表明:卡方检验中海拔和林分蓄积的连带关系明显;剩... 根据福建省森林资源连续清查第5次复查样地调查资料,对750个天然阔叶林样地调查资料进行整理分析并进行卡方检验、剩余分析及log-线性模型的拟合,以分析海拔与林分蓄积之间的关系。结果表明:卡方检验中海拔和林分蓄积的连带关系明显;剩余分析中林分蓄积随着海拔的升高而呈现减少的趋势,这与有序连带测定结果基本一致,但主效应估计分析结果与交互作用效应估计之间有一定的差异,这种差异可能是由天然阔叶林受人为影响而造成的。 展开更多
关键词 阔叶林 海拔 林分蓄积 列联表 log-线性模型
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地貌与阔叶林林分蓄积关系研究
19
作者 钱永平 李宝银 +3 位作者 吴承祯 洪伟 洪滔 张艳艳 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期270-273,349,共5页
根据福建省森林资源连续清查第五次复查样地调查资料,对750个天然阔叶林样地调查资料进行整理并进行卡方检验、剩余分析及Log-线性模型的拟合,以分析地貌与林分蓄积之间的关系。结果表明:χ2检验中地貌和林分蓄积的连带关系明显;剩余分... 根据福建省森林资源连续清查第五次复查样地调查资料,对750个天然阔叶林样地调查资料进行整理并进行卡方检验、剩余分析及Log-线性模型的拟合,以分析地貌与林分蓄积之间的关系。结果表明:χ2检验中地貌和林分蓄积的连带关系明显;剩余分析中林分蓄积随着地貌的改变,从而呈现逐渐减少的趋势,这与有序连带测定结果基本一致。但主效应估计分析结果与交互作用效应估计之间有一定的差异,这种差异可能是由天然阔叶林受人为影响而造成的。 展开更多
关键词 阔叶林 地貌 林分蓄积 列联表 log-线性模型
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允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理
20
作者 刘莉 周红霞 刘艳辉 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第1期25-28,共4页
研究了允许卖空的离散时间金融市场 ,在每一周期的收益向量相互独立 (可不同分布 )的条件下 。
关键词 允许卖空 最优资产组合投资 模型 金融市场 收益向量 log-最优资产组合 倍率函数
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