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具有模糊收益率的贷款组合优化决策 被引量:8
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作者 严维真 宁玉富 郭长友 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期168-173,共6页
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求... 通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解.对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型.该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法,既具有较强的全局搜索能力,又具有高效的局部搜索能力.经数值仿真,验证了算法的可行性. 展开更多
关键词 贷款组合 模糊变量 模糊模拟 遗传算法 同步扰动随机逼近
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求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文) 被引量:3
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作者 黄建国 叶中行 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期88-98,共11页
本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法,它是一个变型的随机逼近方法.该问题是一个约束优化问题,因此,采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向.在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近... 本文给出了一个求解log-最优组合投资问题的自适应算法,它是一个变型的随机逼近方法.该问题是一个约束优化问题,因此,采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向.在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析.最后,本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的log-最优组合投资问题求解,获得了理想的数值模拟结果. 展开更多
关键词 LOG-最优组合投资 随机逼近 自适应算法 上海证券交易所 约束优化
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有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
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作者 袁庆胜 董承非 黄建国 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1552-1556,共5页
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机... 针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果. 展开更多
关键词 风险控制 log-最优投资组合 自适应随机算法 黎曼流形 罚函数法
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仿射投影算法收敛特性随机统计特性的研究
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作者 黄兴利 慕德俊 +1 位作者 肖磊 焦利涛 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期484-488,共5页
仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了... 仿射投影算法利用多个输入向量估计自适应滤波器的迭代方向,获得了比较快的收敛速度。在不考虑系统测量噪声的条件下,参数迭代步长等于1,仿射投影算法获得了最快的收敛速度。在此条件下,研究了仿射投影算法收敛性的随机统计特性,分析了仿射投影算法权值误差和权值均方误差的递归迭代方程,获得了仿射投影算法稳定状态的误差。 展开更多
关键词 自适应滤波 仿射投影算法 均方误差 系统辨识
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基于EM算法的自适应离子单通道信号参数估计技术研究
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作者 韩晓东 刘向明 +1 位作者 陶敏 林家瑞 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2001年第3期153-156,共4页
许多离子通道的电流信号特别微弱,运用标准的阈值检测器方法不能估计出通道信号的各种参数。基于隐Mark-ov模型(HMM)的各种算法运算量大,不具有自适应功能。本文借用增广最小二乘法(ELS)参数辩识算法中的运算技巧,应用随机逼近原理,... 许多离子通道的电流信号特别微弱,运用标准的阈值检测器方法不能估计出通道信号的各种参数。基于隐Mark-ov模型(HMM)的各种算法运算量大,不具有自适应功能。本文借用增广最小二乘法(ELS)参数辩识算法中的运算技巧,应用随机逼近原理,在EM算法的基础上推导出一种具有自适应能力的离子通道信号参数估计技术,仿真证明其估计精度较高,稳健性强,而且易于实现。 展开更多
关键词 膜片钳 EM算法 自适应估计 随机逼近
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求解阵列天线自适应滤波问题的一种调比随机逼近算法
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作者 余菁 徐姿 《应用数学与计算数学学报》 2014年第1期1-9,共9页
提出了求解阵列天线自适应滤波问题的一种调比随机逼近算法.每一步迭代中,算法选取调比的带噪负梯度方向作为新的迭代方向.相比已有的其他随机逼近算法,这个算法不需要调整稳定性常数,在一定程度上解决了稳定性常数选取难的问题.数值仿... 提出了求解阵列天线自适应滤波问题的一种调比随机逼近算法.每一步迭代中,算法选取调比的带噪负梯度方向作为新的迭代方向.相比已有的其他随机逼近算法,这个算法不需要调整稳定性常数,在一定程度上解决了稳定性常数选取难的问题.数值仿真实验表明,算法优于已有的滤波算法,且比经典Robbins-Monro(RM)算法具有更好的稳定性. 展开更多
关键词 随机逼近 Robbins-Monro(RM)算法 梯度法 自适应滤波
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Adaptive Regulation for Hammerstein and Wiener Systems with Event-Triggered Observations
7
作者 REN Xiaotao ZHAO Wenxiao GAO Jinwu 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2023年第5期1878-1904,共27页
The paper considers the adaptive regulation for the Hammerstein and Wiener systems with event-triggered observations.The authors adopt a direct approach,i.e.,without identifying the unknown parameters and functions wi... The paper considers the adaptive regulation for the Hammerstein and Wiener systems with event-triggered observations.The authors adopt a direct approach,i.e.,without identifying the unknown parameters and functions within the systems,adaptive regulators are directly designed based on the event-triggered observations on the regulation errors.The adaptive regulators belong to the stochastic approximation algorithms and under moderate assumptions,the authors prove that the adaptive regulators are optimal for both the Hammerstein and Wiener systems in the sense that the squared regulation errors are asymptotically minimized.The authors also testify the theoretical results through simulation studies. 展开更多
关键词 adaptive regulation event-triggered observation Hammerstein system stochastic approximation algorithm Wiener system
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Functional Enrichment of Utopian Distribution of Plant Life-Forms
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作者 James N. Furze Quanmin Zhu +1 位作者 Feng Qiao Jennifer Hill 《American Journal of Plant Sciences》 2013年第12期37-48,共12页
Adaptive fuzzy neural inference systems are used to illustrate the primary nodal number of plant life-forms. Categorization of two candidate areas is carried out using the water-energy dynamic (for Ecuador, South Amer... Adaptive fuzzy neural inference systems are used to illustrate the primary nodal number of plant life-forms. Categorization of two candidate areas is carried out using the water-energy dynamic (for Ecuador, South America) and Macedonia, Southern Europe), within which the life-form spectra are distributed. Genetic optimization methods are used to expand the primary nodal number to the complete number of life-form categories. The distribution of the elements exhibits a stochastic, binomial distribution and the utopia line and curve are summarized which enhance accuracy of the climatic data and of the consequent numbers of plant species occurrences. Expansion of the distribution of each life-form category is approximated within the Z utopia hyperplane with use of the functional approximation algorithm. This process gives additional structure and informative value to the Z plane, enhancing our ability to make informed policy decisions concerning species and ecosystem conservation. 展开更多
关键词 adaptive Neural Fuzzy Inference System PLANT LIFE-FORM Genetic Optimization stochastic UTOPIA FUNCTIONAL approximation algorithm
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