我国城乡居民生活成本实证研究——基于SYS-GMM方法的PVAR估计

在探讨通货膨胀水平、恩格尔系数及居民生活质量影响城乡居民生活成本机制的基础上,构建并估计基于城乡二元经济的长面板模型(LPM),探讨了各变量间的静态均衡关系;此外,基于SYS-GMM方法估计了面板向量自回归模型,并通过蒙特卡洛算法模拟动态脉冲响应函数进一步研究各因素之间的动态特征。结果表明:居民生活成本、通货膨胀、恩格尔系数及生活质量之间满足长期的均衡关系;通货膨胀的上升在消弱居民的实际购买力(负收入效应)的同时,也带来了居民消费结构的变化(替代效应),旅游、文化消费支出减少而食品等基本支出增加,从而造成食品等基本品的价格上涨,又由于后者在CPI构成中占较大权重,从而导致了CPI的相对上升。可以看出,恩格尔系数的上升会导致CPI的上升,并进一步导致居民生活质量的下降及生活成本的进一步上涨。

新冠舆情、民众情感与城市公共交通

利用Python爬虫技术获取2020年1月1日至7月31日北京、上海、武汉等10个城市的微博和地铁客流量数据,探究了疫情爆发城市的民众情感趋势、关注话题和城市交通状况,并探讨了网络舆情与交通出行之间的关系。结果显示:民众对于疫情的态度大致经历了五个阶段,情绪状态总体偏向正面;公共交通客流量受疫情影响严重,2020年1月23日后各城市日客流量均急剧下降;地铁日客流量对民众情感的影响较为显著。

我国房地产库存影响因素研究

本文在构建房地产库存指标的基础上,系统分析了我国房地产库存的走势和分布,深入研究了影响房地产库存的主要因素及地区差异。本文的研究表明,房地产库存主要受城镇化水平、房价、经济增速影响,建议从增强政策透明度、提高中西部城镇化水平、进一步理顺中央和地方财政关系、探索房地产调控长效机制等方面着手化解房地产库存。

我国金融支持与集群发展的相关性研究——基于6省市面板数据分析

本文利用2000—2010年全国6个代表性城市的相关数据,通过建立面板数据模型,对金融支持和产业集群间的长期均衡关系进行了实证分析。结果表明:1、金融相关比率对于集群发展的作用大于投资转化比率。2、六个地区的金融支持与集群发展关系表现出了一定的差异性,其中北京、苏州集群发展受金融支持变量的影响很显著;长沙、西安的集群发展与金融相关比率关系显著,但与投资转化比率的相关性为负;重庆、武汉的集群发展与金融支持变量的相关性虽为正,但效果不明显。最后根据以上的区域性差异特征,提出了相关的政策建议。

互联网金融对商业银行盈利性的影响研究

本文基于长尾理论和功能金融理论的理论分析,选取31家A股上市银行2013年到到2018年的季度数据作为研究对象,利用非平衡面板模型实证分析互联网金融发展水平对商业银行盈利性的影响。研究结果表明,就31家A股上市商业银行整体而言,互联网金融显著降低了各大商业银行的利差空间,但是互联网金融发展水平提高了商业银行的非利息收入;对于大型商业银行而言,其利差空间受到互联网金融的冲击力度最大;对于股份制商业银行而言,第三方支付业务对其表外业务助推作用最明显;对于城农商行而言,互联网金融发展水平对其盈利性存在影响,但影响不大。据此,建议商业银行一方面应与互联网金融企业加强合作,另一方面应与互联网金融企业形成互补。

我国城乡居民的内生消费估算及预测研究——以直辖市和自治区为例

内生消费的增长趋势和规模是经济内生力量的重要体现。本文建立长面板模型,通过控制时间效应估算出直辖市和自治区城乡居民内生消费规模,并通过建立混合时间序列模型对其进行预测,结果发现:直辖市和自治区城乡居民内生消费规模整体呈现上涨趋势,但近几年有所下降;直辖市和自治区农村居民内生消费规模上涨速度比城镇居民上涨速度快,但稳定性相对较差。因此,为进一步扩大居民内生消费规模,城镇居民需要缩小收入差距和加强消费行为的引导,农村居民则需要加强消费市场的挖掘。

长三角地区能源消费、要素投入与经济增长关系研究——基于变系数和面板因果检验模型

深入研究能源消费及投入要素对经济增长的贡献,对于协调区域要素投入和区域经济的可持续发展具有重要意义.在生产函数框架下,利用1980-2013年长三角地区各省市经济增长与能源消费、要素投入数据,通过控制面板组内自相关、截面相关及组间异方差的变系数模型和面板因果检验模型,研究经济增长与能源消费、投入要素间长期均衡和因果关系.结果表明长三角地区经济增长与能源消费、投入要素间存在长期均衡关系,浙江省的劳动和资本的产出弹性最高,分别为0.515和0.95,江苏省的劳动产出弹性和浙江省的能源消费产出弹性为负,分别为-0.124和-0.338,表现为边际报酬递减特征.长三角地区能源消费和经济增长之间满足反馈假说,并提出提高能源使用效率、调整劳动和能源的投入结构及加大经济转型力度等对策建议.

中国区域经济波动与经济增长关系

区域经济波动与经济增长的关系研究对中国经济的持续稳定增长具有重要的理论与现实意义。基于1978-2007年中国省级区域横截面和面板2种数据格式,运用相应的计量模型对我国区域经济波动与经济增长的关系进行了实证研究,发现:①我国区域经济波动对经济增长的负作用在时间—空间2个维度上均显著,但随改革开放的推进,经济波动对经济增长的负作用呈逐渐减小趋势;②金融深化和市场化程度的加深有利于减小经济波动对增长的负作用,各地区金融深化和市场化程度的差异造成了波动—增长关系的地区异质性,这种异质性主要表现在不同地区经济波动对经济增长负面影响的强度上;③控制经济波动的内生性后,经济波动对经济增长的负作用有被放大的倾向,考虑经济波动内生性时,中国经济波动程度提高1%,会导致经济增长率降低0.125%。