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金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角
1
作者 李宛洁 《现代商业》 2024年第4期105-108,共4页
GARCH(1,1)模型是最具代表性的ARCH族模型,而ARCH族模型是描述金融时间序列波动持续性特征最为广泛使用的模型,因此对GARCH(1,1)模型进行研究具有很强的理论和实际意义。本文基于矩的角度对GARCH(1,1)模型描述的波动持续性进行了研究并... GARCH(1,1)模型是最具代表性的ARCH族模型,而ARCH族模型是描述金融时间序列波动持续性特征最为广泛使用的模型,因此对GARCH(1,1)模型进行研究具有很强的理论和实际意义。本文基于矩的角度对GARCH(1,1)模型描述的波动持续性进行了研究并得到了矩和波动持续性关系的具体数学描述。这为人们厘清掩藏在服从GARCH(1,1)过程的金融时间序列背后的规律提供了一个独特视角,帮助人们了解GARCH模型并优化投资组合。 展开更多
关键词 GARCH(1 1)模型 2m阶矩 优化投资组合 波动持续性
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Zeilberger算法与二项分布 被引量：1
2
作者 张雅恬 刘世凤 张亚南 《大学数学》 2021年第4期116-120,共5页
利用Zeilberger算法证明二项分布的期望和方差公式,并推导出m阶矩;研究一类含有二项式系数的和式,并得到一个恒等式.
关键词 Zeilberger算法 二项分布 m阶矩 递推关系
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