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题名非参数AR-Markov模型的拓展及其应用
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作者
马薇
刘超
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机构
天津财经大学统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第22期15-18,共4页
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文摘
文章对自回归马尔科夫(AR-Markov)模型进行了扩展,利用非参数Markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于Markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行了实证分析,并给出了不同状态之间的转移轨迹。
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关键词
epanechnikov核函数
markov窗宽
markov过程
状态转移概率
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Keywords
epanechnikov kernel function
markov window width
markov process
state transition probability
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分类号
O21
[理学—概率论与数理统计]
F832
[经济管理—金融学]
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题名基于半参数回归分析的Markov机制转换模型
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作者
刘超
马薇
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机构
天津财经大学统计学院
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出处
《数学的实践与认识》
2023年第3期200-210,共11页
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文摘
对AR-Markov模型做了研究和扩展,构建基于半参数模型的Markov机制转换模型,对新息服从正态分布的假设条件进行了改进,并用得到的研究结果对沪深300股指做了实证研究,得到了稳定的窗宽和状态转移概率,并给出了不同状态之间的转移轨迹.
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关键词
epanechnikov核函数
markov窗宽
markov过程
动态转移概率
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Keywords
epanechnikov kernel function
markov bandwidth
markov process
state transition probability
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
[经济管理—金融学]
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