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基于mean-variance的服务集群负载均衡方法 被引量:7
1
作者 包晓安 魏雪 +2 位作者 陈磊 胡国亨 张娜 《电信科学》 北大核心 2017年第1期1-8,共8页
大量并发请求任务进行分配时,负载调度机制是通过最小化响应时间及最大化节点利用率实现网络中节点的负载均衡,在基于遗传算法的负载均衡算法中,适应度函数设计对服务集群负载均衡效率产生重要的影响。对此提出了一种基于mean-variance... 大量并发请求任务进行分配时,负载调度机制是通过最小化响应时间及最大化节点利用率实现网络中节点的负载均衡,在基于遗传算法的负载均衡算法中,适应度函数设计对服务集群负载均衡效率产生重要的影响。对此提出了一种基于mean-variance的服务集群负载均衡方法对适应度函数进行优化,采用投资组合选择模型mean-variance进行最小化响应时间,以得到每个服务器资源利用率的权重,从而获得最优的分配组合,进而提高适应度函数的准确性和有效性。在不同服务环境下与其他模型进行比较,仿真结果表明,本文的负载均衡算法在节点利用率和响应时间方面使服务集群得到了更好的均衡。 展开更多
关键词 负载均衡 mean-variance模型 遗传算法 负载调度
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摩擦市场条件下的Mean-Variance-Skewness模型
2
作者 周洪涛 王宗军 曾宇容 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期122-124,共3页
在投资组合选择模型中考虑了资产收益率分布中正的偏度水平,并通过引入一些市场摩擦因素建立了摩擦市场条件下的Mean-Variance-Skewness模型.提出了一个新的遗传算法加速其搜索收敛过程,解决了该模型的计算复杂性问题.在该模型框架内对... 在投资组合选择模型中考虑了资产收益率分布中正的偏度水平,并通过引入一些市场摩擦因素建立了摩擦市场条件下的Mean-Variance-Skewness模型.提出了一个新的遗传算法加速其搜索收敛过程,解决了该模型的计算复杂性问题.在该模型框架内对交易费用和税收等市场摩擦因素进行了敏感性分析.研究证明资产收益率分布的偏度水平是与投资者的决策相关的,市场摩擦因素对投资者的决策行为也有直接的影响.因此,考虑摩擦市场条件下基于正偏度水平偏好的最优投资组合模型对投资者有很强的实践指导价值. 展开更多
关键词 资本市场 mean-variance-Skewness模型 摩擦市场 遗传算法
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Performance of CMIP6 models in simulating the dynamic sea level:Mean and interannual variance
3
作者 Hongying Chen Zhuoqi He +1 位作者 Qiang Xie Wei Zhuang 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 CSCD 2023年第1期34-40,共7页
本研究采用卫星测高数据与第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)海平面动力进行对比,重点针对40S-40N地区的动力海平面(DSL),评估了模式对其平均态与年际变率的综合模拟能力,结果表明,对于DSL平均态的模拟,模式与观测结果非常吻合,模式之... 本研究采用卫星测高数据与第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)海平面动力进行对比,重点针对40S-40N地区的动力海平面(DSL),评估了模式对其平均态与年际变率的综合模拟能力,结果表明,对于DSL平均态的模拟,模式与观测结果非常吻合,模式之间的差异较小.其中,副热带北大西洋是模拟偏差和模式间差异较为显著的区域,对于DSL年际变率的模拟,模式之间保持较高的一致性,但是,模式与观测结果存在明显差异,模式普遍低估了DSL的年际方差;其中,误差大值区域出现在副热带西边界流附近,模式分辨率会影响CMIP6对中小尺度海洋过程的重现能力,这可能是导致CMIP6历史模拟出现误差的原因之一. 展开更多
关键词 动力海平面 CMIP6 平均态 年际变率 模式分辨率
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MARKOV-MODULATED MEAN-VARIANCE PROBLEM FOR AN INSURER 被引量:2
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作者 王伟 毕俊娜 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2011年第3期1051-1061,共11页
In this paper, we consider an insurance company which has the option of investing in a risky asset and a risk-free asset, whose price parameters are driven by a finite state Markov chain. The risk process of the insur... In this paper, we consider an insurance company which has the option of investing in a risky asset and a risk-free asset, whose price parameters are driven by a finite state Markov chain. The risk process of the insurance company is modeled as a diffusion process whose diffusion and drift parameters switch over time according to the same Markov chain. We study the Markov-modulated mean-variance problem for the insurer and derive explicitly the closed form of the efficient strategy and efficient frontier. In the case of no regime switching, we can see that the efficient frontier in our paper coincides with that of [10] when there is no pure jump. 展开更多
关键词 Markov chain mean-variance efficient strategy efficient frontier Lagrange multiplier
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基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略 被引量:2
5
作者 赵霞 时雨 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第5期536-550,共15页
本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而... 本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而变化的趋势. 展开更多
关键词 资产配置 再保险策略 mean-variance-CVaR准则 鞅方法
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Portfolio Choice under the Mean-Variance Model with Parameter Uncertainty 被引量:1
6
作者 何朝林 许倩 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2015年第3期498-503,共6页
Assuming the investor is uncertainty-aversion,the multiprior approach is applied to studying the problem of portfolio choice under the uncertainty about the expected return of risky asset based on the mean-variance mo... Assuming the investor is uncertainty-aversion,the multiprior approach is applied to studying the problem of portfolio choice under the uncertainty about the expected return of risky asset based on the mean-variance model. By introducing a set of constraint constants to measure uncertainty degree of the estimated expected return,it built the max-min model of multi-prior portfolio,and utilized the Lagrange method to obtain the closed-form solution of the model,which was compared with the mean-variance model and the minimum-variance model; then,an empirical study was done based on the monthly returns over the period June 2011 to May 2014 of eight kinds of stocks in Shanghai Exchange 50 Index. Results showed,the weight of multi-prior portfolio was a weighted average of the weight of mean-variance portfolio and that of minimumvariance portfolio; the steady of multi-prior portfolio was strengthened compared with the mean-variance portfolio; the performance of multi-prior portfolio was greater than that of minimum-variance portfolio. The study demonstrates that the investor can improve the steady of multi-prior portfolio as well as its performance for some appropriate constraint constants. 展开更多
关键词 portfolio choice mean-variance model parameter uncertainty multi-prior approach constraint constant
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On Weighted Possibilistic Mean,Variance and Correlation of Interval-valued Fuzzy Numbers
7
作者 ZHANG QIAN-SHENG AND JIANG SHENG-YI 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2010年第2期105-118,共14页
In this paper, the concept of weighted possibilistic mean of interval- valued fuzzy number is first introduced. Further, the notions of weighted possibilistic variance, covariance and correlation of interval-valued fu... In this paper, the concept of weighted possibilistic mean of interval- valued fuzzy number is first introduced. Further, the notions of weighted possibilistic variance, covariance and correlation of interval-valued fuzzy numbers are presented. Meantime, some important properties of them and relationships between them are studied. 展开更多
关键词 Interval-valued fuzzy number weighted possibilistic mean weighted possibilistic variance weighted possibilistic correlation
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A Mean-variance Problem in the Constant Elasticity of Variance(CEV) Model
8
作者 Hou Ying-li Liu Guo-xin Jiang Chun-lan 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2015年第3期242-252,共11页
In this paper, we focus on a constant elasticity of variance (CEV) modeland want to find its optimal strategies for a mean-variance problem under two constrainedcontrols: reinsurance/new business and investment (n... In this paper, we focus on a constant elasticity of variance (CEV) modeland want to find its optimal strategies for a mean-variance problem under two constrainedcontrols: reinsurance/new business and investment (no-shorting). First, aLagrange multiplier is introduced to simplify the mean-variance problem and thecorresponding Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation is established. Via a powertransformation technique and variable change method, the optimal strategies withthe Lagrange multiplier are obtained. Final, based on the Lagrange duality theorem,the optimal strategies and optimal value for the original problem (i.e., the efficientstrategies and efficient frontier) are derived explicitly. 展开更多
关键词 constant elasticity of variance model mean-variance optimal strategy
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Bounds for Goal Achieving Probabilities of Mean-Variance Strategies with a No Bankruptcy Constraint
9
作者 Alexandre Scott Francois Watier 《Applied Mathematics》 2012年第12期2022-2025,共4页
We establish, through solving semi-infinite programming problems, bounds on the probability of safely reaching a desired level of wealth on a finite horizon, when an investor starts with an optimal mean-variance finan... We establish, through solving semi-infinite programming problems, bounds on the probability of safely reaching a desired level of wealth on a finite horizon, when an investor starts with an optimal mean-variance financial investment strategy under a non-negative wealth restriction. 展开更多
关键词 First Passage-Time mean-variance PORTFOLIOS SEMI-INFINITE Programming
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Goal Achieving Probabilities of Mean-Variance Strategies in a Market with Regime-Switching Volatility
10
作者 René Ferland Franç ois Watier 《Applied Mathematics》 2022年第7期602-611,共10页
In this paper, we establish properties for the switch-when-safe mean-variance strategies in the context of a Black-Scholes market model with stochastic volatility processes driven by a continuous-time Markov chain wit... In this paper, we establish properties for the switch-when-safe mean-variance strategies in the context of a Black-Scholes market model with stochastic volatility processes driven by a continuous-time Markov chain with a finite number of states. More precisely, expressions for the goal-achieving probabilities of the terminal wealth are obtained and numerical comparisons of lower bounds for these probabilities are shown for various market parameters. We conclude with asymptotic results when the Markovian changes in the volatility parameters appear with either higher or lower frequencies. 展开更多
关键词 First Passage Time Probabilities mean-variance Strategy Regime-Switching Model
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Research on Mean-Variance Portfolio Model with singular Covariance Matrix
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作者 Xinmeng Wang Haiyue Jin +1 位作者 Junjie Bai Yicheng Hong 《经济管理学刊(中英文版)》 2017年第2期60-66,共7页
关键词 协变性 矩阵解 模型 发现方法 模拟试验 非退化
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均值-方差模型中保费的最优分配及其统计分析
12
作者 温利民 崔梦琪 章溢 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第20期55-60,共6页
在保险实务中,保险公司需要将保单组合的总保费分配在各个保单中,以使得保费与风险尽可能匹配。文章提出了改进的均值-方差保费分配模型,得到了最优保费分配的显式解。结果表明,不论是均值模型还是改进的均值-方差模型,每个风险上的最... 在保险实务中,保险公司需要将保单组合的总保费分配在各个保单中,以使得保费与风险尽可能匹配。文章提出了改进的均值-方差保费分配模型,得到了最优保费分配的显式解。结果表明,不论是均值模型还是改进的均值-方差模型,每个风险上的最优保费分配恰为该风险上的保费与差额保费的加权平均。进而,给出了保费分配的最优解的非参数估计,并证明了估计的大样本性质。最后,利用已有文献的数据,给出了改进的均值-方差模型的最优保费分配解,并验证了最优解估计的收敛性。 展开更多
关键词 保费分配 均值-方差模型 非参数估计 相合性 渐近正态性
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丝绸之路经济带旅游产业-经济-环境系统空间错位分析 被引量:1
13
作者 谢霞 周巧娅 +1 位作者 朱海强 梁增贤 《生态经济》 北大核心 2024年第2期142-149,共8页
丝绸之路经济带是中国形成全方位对外开放格局、实现东西部均衡协调发展的关键,旅游业的高质量发展是丝绸之路经济带建设主要组成部分。论文通过构建旅游产业—经济—环境系统评价体系,基于面板数据,利用重力模型、空间错位指数模型、... 丝绸之路经济带是中国形成全方位对外开放格局、实现东西部均衡协调发展的关键,旅游业的高质量发展是丝绸之路经济带建设主要组成部分。论文通过构建旅游产业—经济—环境系统评价体系,基于面板数据,利用重力模型、空间错位指数模型、均方差分解等方法,测度2010—2019年丝绸之路经济带九省份旅游产业、经济、环境系统的空间错位状况及影响因素。研究发现:三大系统重心均向西南四省份偏移且各自间存在错位现象,其中经济重心错位最为显著;总体空间错位指数呈上升趋势,整体错位状况加深,总体差异主要来源于西北与西南地区的区间差异;冷热点时空演变呈现“西南集中、西北分散”的特征;各地区的空间错位指数受多系统多因素的影响且多指向生态环境和经济系统。 展开更多
关键词 空间错位 区域协调发展 丝绸之路经济带 均方差分解 “一带一路”
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A novel noise reduction technique for underwater acoustic signals based on complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,minimum mean square variance criterion and least mean square adaptive filter 被引量:8
14
作者 Yu-xing Li Long Wang 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第3期543-554,共12页
Underwater acoustic signal processing is one of the research hotspots in underwater acoustics.Noise reduction of underwater acoustic signals is the key to underwater acoustic signal processing.Owing to the complexity ... Underwater acoustic signal processing is one of the research hotspots in underwater acoustics.Noise reduction of underwater acoustic signals is the key to underwater acoustic signal processing.Owing to the complexity of marine environment and the particularity of underwater acoustic channel,noise reduction of underwater acoustic signals has always been a difficult challenge in the field of underwater acoustic signal processing.In order to solve the dilemma,we proposed a novel noise reduction technique for underwater acoustic signals based on complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise(CEEMDAN),minimum mean square variance criterion(MMSVC) and least mean square adaptive filter(LMSAF).This noise reduction technique,named CEEMDAN-MMSVC-LMSAF,has three main advantages:(i) as an improved algorithm of empirical mode decomposition(EMD) and ensemble EMD(EEMD),CEEMDAN can better suppress mode mixing,and can avoid selecting the number of decomposition in variational mode decomposition(VMD);(ii) MMSVC can identify noisy intrinsic mode function(IMF),and can avoid selecting thresholds of different permutation entropies;(iii) for noise reduction of noisy IMFs,LMSAF overcomes the selection of deco mposition number and basis function for wavelet noise reduction.Firstly,CEEMDAN decomposes the original signal into IMFs,which can be divided into noisy IMFs and real IMFs.Then,MMSVC and LMSAF are used to detect identify noisy IMFs and remove noise components from noisy IMFs.Finally,both denoised noisy IMFs and real IMFs are reconstructed and the final denoised signal is obtained.Compared with other noise reduction techniques,the validity of CEEMDAN-MMSVC-LMSAF can be proved by the analysis of simulation signals and real underwater acoustic signals,which has the better noise reduction effect and has practical application value.CEEMDAN-MMSVC-LMSAF also provides a reliable basis for the detection,feature extraction,classification and recognition of underwater acoustic signals. 展开更多
关键词 Underwater acoustic signal Noise reduction Empirical mode decomposition(EMD) Ensemble EMD(EEMD) Complete EEMD with adaptive noise(CEEMDAN) Minimum mean square variance criterion(MMSVC) Least mean square adaptive filter(LMSAF) Ship-radiated noise
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Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题
15
作者 颜炳文 陈密 刘海燕 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期273-284,共12页
考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,... 考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系. 展开更多
关键词 比例再保险 常系数方差弹性模型 Stackelberg微分博弈 时间一致性均值-方差框架 模糊厌恶
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基于均值-方差-偏度的配电网有功-无功随机模型预测控制
16
作者 刘政 陈佳佳 赵艳雷 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2024年第7期30-37,共8页
针对高比例具有不确定性的可再生能源接入对配电网安全经济运行带来的挑战,提出一种基于均值-方差-偏度的有功-无功随机模型预测控制协调优化策略。首先,在综合考虑有功和无功成本的基础上,基于Fish⁃er-z变换的拉丁超立方采样生成可再... 针对高比例具有不确定性的可再生能源接入对配电网安全经济运行带来的挑战,提出一种基于均值-方差-偏度的有功-无功随机模型预测控制协调优化策略。首先,在综合考虑有功和无功成本的基础上,基于Fish⁃er-z变换的拉丁超立方采样生成可再生能源出力场景集,进而构建表征不确定性下收益的期望-偏度模型和表征不确定性风险的方差模型。然后,建立权衡收益和风险的三阶近似矩效用函数,提出基于均值-方差-偏度的有功-无功随机模型预测控制协调优化框架。最后,基于线性化潮流方法对所提模型进行线性化处理,在改进的IEEE-37节点系统进行仿真验证。结果表明,所提策略能够有效应对可再生能源不确定性对配电网经济运行与电压质量的影响。 展开更多
关键词 随机模型预测控制 均值-方差-偏度模型 有功-无功协调优化 不确定性
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基于初始质心的K-Means算法优化 被引量:1
17
作者 何嘉伦 马冲 《长江信息通信》 2023年第6期69-72,75,共5页
由于传统K-Means聚类算法对初始质心的赋值具有随机性,使得模拟结果有着极大的波动。针对这一问题,文章采用均分法,首先将样本数据清洗,将偏差值较大的数据筛除,然后把处理后的样本数据在二维平面内均匀划分成若干等分,进行排序归纳计... 由于传统K-Means聚类算法对初始质心的赋值具有随机性,使得模拟结果有着极大的波动。针对这一问题,文章采用均分法,首先将样本数据清洗,将偏差值较大的数据筛除,然后把处理后的样本数据在二维平面内均匀划分成若干等分,进行排序归纳计算出最佳初始质心用于聚类算法的初次迭代,并调用SSE等度量指标对迭代的质心进行更新,最后将样本数据划分成有意义的簇。实验结果表明,文章针对K-Means算法的优化在一定程度上减少了质心的迭代次数,节省了时间同时提高了准确率,对初始质心赋值优化具有有效性和实用性的特点。 展开更多
关键词 K-meanS算法 欧氏距离 SSE 轮廓系数 方差比准则 DB
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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究 被引量:1
18
作者 张鹏 李璟欣 +1 位作者 崔淑琳 曾永泉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期205-211,共7页
从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,... 从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略,文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型,证明最优解的近似度,并运用离散迭代算法求解。最后,使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-方差 交易成本 时间一致性策略 离散迭代法
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Hull-White利率模型下基于均值-方差准则的DC型养老金最优投资
19
作者 明健 邵艳宇 夏登峰 《黄山学院学报》 2024年第5期7-12,共6页
在现实生活中,考虑到随机利率和随机工资,假设利率结构满足Hull-White利率模型,且养老金可以投资于一种无风险资产。为了完成计划持有人预期的目标,把均值-方差作为目标研究DC型养老金的最优投资问题,采用随机动态规划原理建立相应的HJ... 在现实生活中,考虑到随机利率和随机工资,假设利率结构满足Hull-White利率模型,且养老金可以投资于一种无风险资产。为了完成计划持有人预期的目标,把均值-方差作为目标研究DC型养老金的最优投资问题,采用随机动态规划原理建立相应的HJB方程,根据拉格朗日变换和对偶理论,得出了有效投资策略和有效边界的显式解。最后通过对结果进行数值分析,并给出相应的经济学解释,这对养老金投资策略具有一定指导价值。 展开更多
关键词 DC型养老金 随机利率 随机工资 均值-方差模型
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On the Mean Difference Variance in Random Samples of Student’s Variables
20
作者 Manca Fabio Marin Claudia 《Open Journal of Statistics》 2020年第4期659-663,共5页
The purpose of this paper is to obtain the expression of the sample mean difference variance of the Student’s distributive model. In the 2007 the study of the mean difference variance, after some decades, was resumed... The purpose of this paper is to obtain the expression of the sample mean difference variance of the Student’s distributive model. In the 2007 the study of the mean difference variance, after some decades, was resumed by Campobasso</span><span style="font-family:Verdana;"> [1]</span><span style="font-family:Verdana;">. Using the Nair’s </span><span style="font-family:Verdana;">[2]</span><span style="font-family:Verdana;"> and Lomnicki’s general results</span><span style="font-family:Verdana;"> [3]</span><span style="font-family:Verdana;">, he obtained the variance of sample mean difference for different distributive models (Laplace</span><span style="font-family:Verdana;">’</span><span style="font-family:Verdana;">s, triangular, power, logit, Pareto</span><span style="font-family:Verdana;">’</span><span style="font-family:Verdana;">s and Gumbel’s model). In addition he extended the knowledge comparing to the ones already known for the other distributive model (normal, rectangular and exponential model). 展开更多
关键词 mean Difference variance Random Sample STUDENT
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