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允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择 被引量：3
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作者 张晶锋 赵磊 陈万义 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第4期12-18,26,共8页
在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证... 在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证券组合有效前沿的重要性,我们还着重讨论了本问题的有效前沿,给出了具体形式并举例以实证之. 展开更多
关键词 卖空 minimax规则 PO(λ)问题 K-T条件 有效前沿
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