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改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
被引量：
2
1
作者
王中魁
杨继平
张力健
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第8期27-34,共8页
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模...
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模型得到的股票组合效果更优.
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关键词
改进的期望效用-熵模型
期望效用准则
财富水平
投资组合
原文传递
题名
改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
被引量：
2
1
作者
王中魁
杨继平
张力健
机构
郑州轻工业学院经济与管理学院
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第8期27-34,共8页
基金
国家自然科学基金(70871003)
文摘
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模型得到的股票组合效果更优.
关键词
改进的期望效用-熵模型
期望效用准则
财富水平
投资组合
Keywords
modified expected utility-entropy decision model
the
expected
utility criterion
wealth level
portfolio
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
王中魁
杨继平
张力健
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009
2
原文传递
已选择
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参考文献
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