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市场激励型环境规制与区域绿色创新效率——基于产业结构优化的中介作用和财政分权的调节作用
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作者 肖振红 谭睿 +1 位作者 安芮 罗晓梅 《系统管理学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期124-136,共13页
市场激励型环境规制是解决环境治理负外部性、推进区域绿色创新效率的重要途径。以2005~2020年省级面板数据为研究对象,采用系统广义矩模型(GMM)法检验市场激励型环境规制对区域绿色创新效率的影响效应及作用机理。结果表明:市场激励型... 市场激励型环境规制是解决环境治理负外部性、推进区域绿色创新效率的重要途径。以2005~2020年省级面板数据为研究对象,采用系统广义矩模型(GMM)法检验市场激励型环境规制对区域绿色创新效率的影响效应及作用机理。结果表明:市场激励型环境规制能够显著促进区域绿色创新效率的提升;从影响机制来看,市场激励型环境规制可以通过促进产业结构合理化和产业结构高级化显著促进区域绿色创新效率的提升。此外,有效的财政分权环境能够正向调节市场激励型环境规制与区域绿色创新效率的关系。 展开更多
关键词 区域绿色创新效率 市场激励型环境规制 产业结构优化 财政分权 广义矩模型
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新常态下产业结构变动与经济增长——基于省级动态面板数据的GMM方法 被引量:11
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作者 卢学法 杜传忠 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第2期58-67,共10页
新常态下,正确处理好稳增长与调结构的关系,有重要的政策含义。文章通过构建NAV、MLI两个不同的产业结构变动指数,基于省级1993-2013年的面板数据,运用GMM方法进行了实证检验。结果表明:从全国范围来看,短期内,产业结构变动与经济增长... 新常态下,正确处理好稳增长与调结构的关系,有重要的政策含义。文章通过构建NAV、MLI两个不同的产业结构变动指数,基于省级1993-2013年的面板数据,运用GMM方法进行了实证检验。结果表明:从全国范围来看,短期内,产业结构变动与经济增长之间存在双向格兰杰因果关系,而较长时期内,仅存在经济增长到产业结构变动的单向格兰杰因果关系。其次,从省级层面来看,产业结构变动与经济增长之间的格兰杰因果关系表现出很大的异质性。基于此结论,文章认为,产业政策并不具有较长时期有效性,产业政策的制定需要视期限、地区的不同而择机、择时制定;同时,要规避产业政策缺陷带来的不足,规避"结构负利"的出现。 展开更多
关键词 经济增长 产业结构变动 广义矩估计 格兰杰检验
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无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与应用 被引量:18
3
作者 刘志东 陈晓静 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期428-438,450,共12页
根据Levy过程的相关定理,结合现实中金融资产价格过程的实际特征,分析无限活动纯跳跃Levy过程在构建金融资产价格模型的优势。由于具有跳跃的Levy过程概率密度函数一般不存在解析式,直接应用传统MLE方法进行参数估计存在困难。为此,根... 根据Levy过程的相关定理,结合现实中金融资产价格过程的实际特征,分析无限活动纯跳跃Levy过程在构建金融资产价格模型的优势。由于具有跳跃的Levy过程概率密度函数一般不存在解析式,直接应用传统MLE方法进行参数估计存在困难。为此,根据特征函数与概率密度函数的等价关系,建立了基于特征函数(CF)具有连续矩条件的GMM(简称CF-CGMM)的Levy过程参数估计方法,并利用恒生指数、上证综指、标准普尔500指数数据,对不同Levy过程和参数估计方法进行实证研究,根据参数计算结果和统计检验,对无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型的拟和优度进行检验和比较。最后,结合Levy金融资产价格模型中不同参数的含义,根据实证计算的结果,对恒生指数、上证综指、标准普尔500指数变动特征给出符合现实的解释。 展开更多
关键词 无限活动纯跳跃 LEVY过程 特征函数 连续矩条件 gmm
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欠发达地区金融发展与经济增长的实证研究:基于面板数据模型的GMM估计结果 被引量:7
4
作者 陈茹渟 《贵州财经学院学报》 2007年第3期105-109,共5页
当前,金融发展理论仍在不断深入、细化地向前发展。使用1998——2005年的截面数据考察股票市场和银行系统对欠发达地区经济增长的影响,同时利用广义矩(GMM)技术对动态面板数据进行估计。研究结果表明,在欠发达地区,由于股票市场规模的狭... 当前,金融发展理论仍在不断深入、细化地向前发展。使用1998——2005年的截面数据考察股票市场和银行系统对欠发达地区经济增长的影响,同时利用广义矩(GMM)技术对动态面板数据进行估计。研究结果表明,在欠发达地区,由于股票市场规模的狭小,其对经济增长的影响不显著;银行体系在经济增长的过程中也没能有效地发挥其推动作用。金融总量不足、结构不合理以及金融机构治理结构混乱,制约了欠发达地区金融发展对经济增长的促进作用。 展开更多
关键词 欠发达地区 金融发展 经济增长 面板数据(paneldata) 广义矩(gmm)估计
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空间面板数据模型——基于空间计量的文献综述
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作者 李龙飞 虞吉海 《经济管理学刊》 2024年第1期83-114,共32页
本文对计量经济学中的空间面板数据模型进行了文献综述。近十几年来,具有空间交互作用的面板数据模型在实证研究中越来越重要,因为它考虑了动态和空间依赖性,并控制了不可观测的异质性。利用面板数据,我们不仅可以有更大的样本量来提高... 本文对计量经济学中的空间面板数据模型进行了文献综述。近十几年来,具有空间交互作用的面板数据模型在实证研究中越来越重要,因为它考虑了动态和空间依赖性,并控制了不可观测的异质性。利用面板数据,我们不仅可以有更大的样本量来提高估计的有效性,还可以研究一些横截面数据无法处理的问题,例如异质性和跨时间的状态依赖性。本文首先详细介绍了各种空间面板数据模型,分为静态空间面板和动态空间面板两大类进行文献梳理,然后针对这两类情况详细介绍对应的估计方法,包括拟最大似然估计和广义矩方法,最后介绍了近年来空间面板数据模型的非参数估计。 展开更多
关键词 空间计量 面板数据 动态面板 拟似然估计 广义矩估计 二阶矩 异方差 非参数估计
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财政分权、税收竞争与制造业高质量发展——基于变异系数-系统GMM的估计
6
作者 田时中 杨柳 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2022年第6期72-83,共12页
研究国内财政分权体制和地方政府税收竞争对制造业高质量发展的影响机理及其效应,对制造业高质量发展新路径的形成具有重要意义。文章在构建多维评价指标体系的基础上,依据中国30个省级行政区面板数据,对制造业高质量发展指数进行变异... 研究国内财政分权体制和地方政府税收竞争对制造业高质量发展的影响机理及其效应,对制造业高质量发展新路径的形成具有重要意义。文章在构建多维评价指标体系的基础上,依据中国30个省级行政区面板数据,对制造业高质量发展指数进行变异系数处理,并从财政收入分权和财政支出分权双重视角构建系统GMM估计模型,检验财政分权体制下税收总量竞争和税收结构竞争对制造业高质量发展的影响。结果表明:样本考察期内,中国制造业高质量发展指数呈“波浪式”上升趋势,2009-2015年中国制造业高质量发展指数较低,2016-2019年制造业高质量发展指数快速上升;整体上,财政分权与制造业高质量发展呈负相关关系;财政分权体制下,税收总量竞争显著抑制制造业高质量发展,增值税竞争促进制造业高质量发展,企业所得税竞争抑制制造业高质量发展。文章从优化财政分权体制、规范税收优惠政策、实行地区差异化税收政策等角度,提出提升制造业高质量发展的政策建议。 展开更多
关键词 财政分权 税收竞争 制造业 高质量发展 变异系数 gmm
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A direct probabilistic approach to solve state equations for nonlinear systems under random excitation 被引量:1
7
作者 Zheng Lv Zhiping Qiu 《Acta Mechanica Sinica》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第5期941-958,共18页
In this paper, a direct probabilistic approach(DPA) is presented to formulate and solve moment equations for nonlinear systems excited by environmental loads that can be either a stationary or nonstationary random p... In this paper, a direct probabilistic approach(DPA) is presented to formulate and solve moment equations for nonlinear systems excited by environmental loads that can be either a stationary or nonstationary random process.The proposed method has the advantage of obtaining the response's moments directly from the initial conditions and statistical characteristics of the corresponding external excitations. First, the response's moment equations are directly derived based on a DPA, which is completely independent of the It?/filtering approach since no specific assumptions regarding the correlation structure of excitation are made.By solving them under Gaussian closure, the response's moments can be obtained. Subsequently, a multiscale algorithm for the numerical solution of moment equations is exploited to improve computational efficiency and avoid much wall-clock time. Finally, a comparison of the results with Monte Carlo(MC) simulation gives good agreement.Furthermore, the advantage of the multiscale algorithm in terms of efficiency is also demonstrated by an engineering example. 展开更多
关键词 Direct probabilistic approach Nonlinear dynamic system Nonstationary random process Response’s moments Multiscale algorithm
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带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法
8
作者 朱兴龙 汤兵勇 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期25-28,共4页
将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计 ,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布。文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论。
关键词 带常数项 gmm估计方法 向量误差校正模型 协整向量
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利用GMM逼近的协整分析推广
9
作者 朱兴龙 汤兵勇 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期47-49,共3页
将Quintos研究的一类向量误差校整模型,推广到其协整向量满足某种线性限制的情形,并讨论协整向量的收敛性和 极限分布,得到了相应的结论。
关键词 协整分析 工具变量 广义二阶矩方法 协整向量 收敛性 极限分布 估计问题
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中国被诉反倾销寒蝉效应分析——基于引力模型的系统GMM估计
10
作者 蔡琴 刘立平 《安徽工业大学学报(社会科学版)》 2013年第6期30-32,共3页
基于2001~2011年国外反倾销面板案件数据,构造以同期对华反倾销最多的27个国家或地区为截面的动态面板数据模型,应用系统GMM模型实证分析国外对华反倾销对中国总出口的影响。结果显示。国外对华反倾销调查并没有抑制中国出口,而反倾... 基于2001~2011年国外反倾销面板案件数据,构造以同期对华反倾销最多的27个国家或地区为截面的动态面板数据模型,应用系统GMM模型实证分析国外对华反倾销对中国总出口的影响。结果显示。国外对华反倾销调查并没有抑制中国出口,而反倾销措施对中国总出口有明显的负面影响。总的来看,国外对华反倾销使得中国总出口明显下降,中国被诉反倾销寒蝉效应显著存在。 展开更多
关键词 反倾销 寒蝉效应 引力模型 系统gmm
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Examination of the poverty-environmental degradation nexus in Sub-Saharan Africa
11
作者 Sadat Daaki SSEKIBAALA Twaha Ahmed KASULE 《Regional Sustainability》 2023年第3期296-308,共13页
The relationship between environmental degradation and poverty has increasingly become the focus of national strategic decision-making in recent years.However,despite several theoretical explorations on the nexus,a de... The relationship between environmental degradation and poverty has increasingly become the focus of national strategic decision-making in recent years.However,despite several theoretical explorations on the nexus,a dearth of empirical literature on the poverty-environmental degradation nexus,specifically on Sub-Saharan Africa(SSA),still exists.In this study,we investigated the poverty-environmental degradation nexus in SSA.We hypothesized that poverty is both a cause and effect of environmental degradation,and this relationship is explained as a vicious cycle.Unlike previous studies,we employed several alternative indicators of environmental degradation to examine the poverty-environmental degradation nexus in this study.We used data from 41 countries of SSA between 1996 and 2019 and employed the generalized method of moments(GMM)approach.The findings suggest a cyclical relationship between poverty and environmental degradation in SSA,which confirms that an increase in poverty leads to an increase in environmental degradation,especially in deforestation and PM2.5 emissions.Similarly,the increase in environmental degradation positively affects poverty in SSA.We also confirmed that exogenous conditioning factors such as population growth rate,education,industrialization,and income inequality,institutional quality indicators such as governance effectiveness,control of corruption,freedom ad civil liberty,and democracy,and endogenous factors including fossil fuel energy use,fuelwood energy use,household health expenditure,infant mortality rate,and agriculture productivity influence the nexus between poverty and environmental degradation.The findings on the relationship between poverty and environmental degradation in SSA are a testimonial evidence that both poverty and environmental degradation are significant issues in SSA.Hence,poverty alleviation policies in SSA should not lead to PM2.5 emissions and deforestation,which may as well force people into a poverty-environmental degradation trap.Instead,poverty reduction policies should simultaneously achieve environmental conservation. 展开更多
关键词 Environmental degradation POVERTY Vicious cycle hypothesis Sub-Saharan Africa Generalized method of moments(gmm)approach
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微凸体分布计算方法对曲面接触预测的影响
12
作者 周炜 胡祺 +1 位作者 唐进元 温昱钦 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第8期1192-1199,共8页
为借助Greenwood-Williamson(GW)接触模型开展粗糙表面接触分析,基于微凸体识别的参数定义法和基于随机过程理论的谱矩法都被广泛用于微凸体分布参数计算。为厘清应用不同计算方法产生的接触求解差异,针对粗糙曲面接触,利用快速傅里叶... 为借助Greenwood-Williamson(GW)接触模型开展粗糙表面接触分析,基于微凸体识别的参数定义法和基于随机过程理论的谱矩法都被广泛用于微凸体分布参数计算。为厘清应用不同计算方法产生的接触求解差异,针对粗糙曲面接触,利用快速傅里叶变换重构获得不同统计分布下的粗糙表面随机样本,由三点定义法和谱矩法分别计算仿真样本的微凸体峰点分布参数,对样本开展GW接触分析,得到两种计算方法下接触预测结果,对结果进行了对比讨论,分析了样本表面统计分布参数、高通滤波常数、曲率半径和载荷的影响。最后,通过试验数据对谱矩法的计算偏差进行了检验,对微凸体分布参数计算给出了建议。 展开更多
关键词 粗糙表面 接触 微凸体 谱矩法 GW模型
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都市圈促进区域共同富裕研究——以成渝地区双城经济圈为例
13
作者 唐玉峨 倪鹏飞 贾佳 《山西师大学报(社会科学版)》 2023年第4期52-62,共11页
都市圈的发展对于实现区域共同富裕至关重要。文章以成渝地区双城经济圈为例,测算共同富裕发展水平指数,分析成渝地区双城经济圈共同富裕的区域差异,实证检验了共同富裕的收敛特征。结果发现:成渝地区双城经济圈共同富裕不具有明显的σ... 都市圈的发展对于实现区域共同富裕至关重要。文章以成渝地区双城经济圈为例,测算共同富裕发展水平指数,分析成渝地区双城经济圈共同富裕的区域差异,实证检验了共同富裕的收敛特征。结果发现:成渝地区双城经济圈共同富裕不具有明显的σ收敛特点,但存在绝对β收敛和条件β收敛的事实;都市圈建设会加速共同富裕的收敛进程;都市圈建设在加速共同富裕的收敛进程中存在显著的差异性,都市圈建设对成都平原城市群共同富裕的加速效果最为明显,川南地区的正向影响较弱,川东北地区对共同富裕的影响最弱。 展开更多
关键词 共同富裕 成渝地区双城经济圈 收敛 广义矩估计(gmm)
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基于广义协同高斯过程模型的结构不确定性量化解析方法
14
作者 万华平 张梓楠 +1 位作者 葛荟斌 罗尧治 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期107-116,共10页
结构不确定性量化是定量参数不确定性传递到结构响应的不确定性大小。传统的蒙特卡洛法需要进行大量的数值计算,耗时较高,难以应用于大型复杂结构的不确定性量化。代理模型方法是基于少量训练样本建立的近似数学模型,可代替原始物理模... 结构不确定性量化是定量参数不确定性传递到结构响应的不确定性大小。传统的蒙特卡洛法需要进行大量的数值计算,耗时较高,难以应用于大型复杂结构的不确定性量化。代理模型方法是基于少量训练样本建立的近似数学模型,可代替原始物理模型进行不确定性量化以提高计算效率。针对高精度样本计算成本高而低精度样本计算精度低的问题,该文提出了整合高、低精度训练样本的广义协同高斯过程模型。基于该模型框架推导了结构响应均值和方差的解析表达式,实现了结构不确定性的量化解析。采用三个空间结构算例来验证结构不确定性量化解析方法的准确性,并与传统的蒙特卡洛法、协同高斯过程模型和高斯过程模型的计算结果对比,结果表明所提方法在计算精度和效率方面均具有优势。 展开更多
关键词 不确定性量化 广义协同高斯过程模型 解析方法 统计矩 空间结构
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An Uncertainty Analysis and Reliability-Based Multidisciplinary Design Optimization Method Using Fourth-Moment Saddlepoint Approximation
15
作者 Yongqiang Guo Zhiyuan Lv 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第3期1855-1870,共16页
In uncertainty analysis and reliability-based multidisciplinary design and optimization(RBMDO)of engineering structures,the saddlepoint approximation(SA)method can be utilized to enhance the accuracy and efficiency of... In uncertainty analysis and reliability-based multidisciplinary design and optimization(RBMDO)of engineering structures,the saddlepoint approximation(SA)method can be utilized to enhance the accuracy and efficiency of reliability evaluation.However,the random variables involved in SA should be easy to handle.Additionally,the corresponding saddlepoint equation should not be complicated.Both of them limit the application of SA for engineering problems.The moment method can construct an approximate cumulative distribution function of the performance function based on the first few statistical moments.However,the traditional moment matching method is not very accurate generally.In order to take advantage of the SA method and the moment matching method to enhance the efficiency of design and optimization,a fourth-moment saddlepoint approximation(FMSA)method is introduced into RBMDO.In FMSA,the approximate cumulative generating functions are constructed based on the first four moments of the limit state function.The probability density function and cumulative distribution function are estimated based on this approximate cumulative generating function.Furthermore,the FMSA method is introduced and combined into RBMDO within the framework of sequence optimization and reliability assessment,which is based on the performance measure approach strategy.Two engineering examples are introduced to verify the effectiveness of proposed method. 展开更多
关键词 Reliability-based multidisciplinary design optimization moment method saddlepoint approximate sequence optimization and reliability assessment performance measure approach
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人口老龄化与碳排放强度——基于劳动供给的中介效应与遮掩效应
16
作者 刘玲玲 《科技和产业》 2023年第9期43-50,共8页
基于2003—2020年省际面板数据,运用固定效应模型、动态GMM(广义矩估计)模型分析人口老龄化与碳排放强度之间的关系,应用中介效应模型分析劳动年龄人口、劳动生产率、劳动力质量、劳动参与率在人口老龄化与碳排放强度之间的作用路径。... 基于2003—2020年省际面板数据,运用固定效应模型、动态GMM(广义矩估计)模型分析人口老龄化与碳排放强度之间的关系,应用中介效应模型分析劳动年龄人口、劳动生产率、劳动力质量、劳动参与率在人口老龄化与碳排放强度之间的作用路径。研究结果表明:人口老龄化与碳排放强度之间呈倒“U”形关系;样本期内,劳动年龄人口中介效应不显著;劳动生产率、劳动力质量具有部分中介效应;男性劳动参与率、女性劳动参与率具有遮掩效应。 展开更多
关键词 人口老龄化 碳排放强度 动态gmm(广义矩估计)模型 中介效应 遮掩效应
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基于设计验算点拟合的响应面法可靠性分析
17
作者 陈鹏 朱翊洲 谢永诚 《机械工程师》 2023年第1期81-83,86,共4页
对于复杂机械结构的可靠性分析,通常需要形式简单的功能函数来定义结构失效,响应面法是结构可靠性分析中最常用的近似功能函数形式,传统近似过程在以基本随机变量均值点为中心开展拟合实验,对于大多数可靠性问题可以得到满足工程需要的... 对于复杂机械结构的可靠性分析,通常需要形式简单的功能函数来定义结构失效,响应面法是结构可靠性分析中最常用的近似功能函数形式,传统近似过程在以基本随机变量均值点为中心开展拟合实验,对于大多数可靠性问题可以得到满足工程需要的结构可靠度。针对核电设备等精度要求较高的结构可靠性问题,文中提出基于设计验算点拟合的响应面近似功能函数,并采用矩法计算结构可靠度,仿真结果表明,基于设计验算点拟合的响应面更接近真实失效曲面,结构可靠度精度明显提高。 展开更多
关键词 控制棒驱动机构 高阶矩标准化技术 4阶矩方法 共因失效
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金融发展影响能源消费结构吗?--跨国经验分析 被引量:31
18
作者 孙浦阳 王雅楠 岑燕 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2011年第2期28-41,共14页
金融发展经常被认为是经济增长的一个重要推动因素。同样的,金融发展也可能会影响能源需求。金融发展可以通过促进金融系统发展、带动经济增长并促进产业结构调整这样的传导途径,使能源消费结构发生变动。本文对全球55个国家23年(1985~... 金融发展经常被认为是经济增长的一个重要推动因素。同样的,金融发展也可能会影响能源需求。金融发展可以通过促进金融系统发展、带动经济增长并促进产业结构调整这样的传导途径,使能源消费结构发生变动。本文对全球55个国家23年(1985~2007)的面板数据库的研究发现,金融发展的确会影响能源消费与需求,进而影响能源消费结构的变动。实证结果表明,金融发展会促进"化石燃料"能源和替代能源消费的增加,减少可再生能源的消费,对能源消费结构的改善有着一定的促进作用。所以,在制定能源相关政策和对高能耗部门进行产业调整时,要考虑金融发展的影响。 展开更多
关键词 金融发展 能源消费结构 系统gmm(系统广义矩估计)方法
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地方政府竞争对环境污染影响效应的实证研究 被引量:16
19
作者 徐鲲 李晓龙 冉光和 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2016年第1期18-23,61,共7页
基于中国1998—2012年省际动态面板数据和通过改进后熵值法计算得到的环境污染综合指数,运用系统广义矩估计(GMM)实证地方政府竞争对环境污染的影响效应。结果表明:地方政府竞争对环境污染呈显著的正向影响,即地方政府竞争显著增加了地... 基于中国1998—2012年省际动态面板数据和通过改进后熵值法计算得到的环境污染综合指数,运用系统广义矩估计(GMM)实证地方政府竞争对环境污染的影响效应。结果表明:地方政府竞争对环境污染呈显著的正向影响,即地方政府竞争显著增加了地区污染排放,降低了区域环境质量。而经济发展水平、资本存量与环境污染均呈倒"U"形关系,经济发展短期会带来环境污染,长远则有助于环境质量的改善;资本存量决定了一个地方的投资能力,投资速度过猛或滞后均会给环境造成影响。认为,应从改革传统政绩考核办法、确立地方政府环境责任制度等方面优化地方政府竞争机制;并进一步加大地方政府环境治理投资力度,着力解决环境污染问题,从而提高环境质量。 展开更多
关键词 地方政府竞争 环境污染 环境质量 系统广义矩估计(gmm)
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基于DeltaGamma正态模型的VaR计算 被引量:8
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作者 田新时 刘汉中 李耀 《系统工程》 CSCD 北大核心 2002年第5期92-96,共5页
对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说 ,其 Va R(Vaultat Risk)计算 ,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化 ,即所谓的 Delta- Gamma模型(简称 DGN模型 ) ,然后针对这个模型来进行 Va ... 对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说 ,其 Va R(Vaultat Risk)计算 ,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化 ,即所谓的 Delta- Gamma模型(简称 DGN模型 ) ,然后针对这个模型来进行 Va R计算。本文所提出的矩匹配方法是解决这一问题的普遍方法。且同时试图用 Chi- squared分布来拟合投资组合回报 ,运用矩匹配估计方法求得 Chi- squared分布的相应的未知参数 ,且得到的 Va R值与局部 Monte- Carlo模拟进行了比较。 展开更多
关键词 DeltaGamma正态模型 VAR计算 矩匹配方法 样本矩 Chi-squared分布 投资组合 股票价格
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