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换月效应、窗饰与股指期货合约到期日设计
被引量:
5
1
作者
邢精平
臧大年
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期63-67,共5页
本文以上证指数为研究对象,对股票市场换月效应与月末效应进行研究后发现,指数在月末最后一个交易日收益率波动率显著大于月平均收益率波动率,上证指数收益率存在显著的换月效应。这种现象可能与基金的窗饰效应有关。为了防止期货到期...
本文以上证指数为研究对象,对股票市场换月效应与月末效应进行研究后发现,指数在月末最后一个交易日收益率波动率显著大于月平均收益率波动率,上证指数收益率存在显著的换月效应。这种现象可能与基金的窗饰效应有关。为了防止期货到期日效应与现货月效应及假日效应等重叠,增大现货市场的波动性,本文建议将股指期货合约最后交易日设在月中。
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关键词
换月效应
窗饰效应
最后交易日
股指期货
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职称材料
题名
换月效应、窗饰与股指期货合约到期日设计
被引量:
5
1
作者
邢精平
臧大年
机构
深圳证券交易所
上海期货交易所
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期63-67,共5页
文摘
本文以上证指数为研究对象,对股票市场换月效应与月末效应进行研究后发现,指数在月末最后一个交易日收益率波动率显著大于月平均收益率波动率,上证指数收益率存在显著的换月效应。这种现象可能与基金的窗饰效应有关。为了防止期货到期日效应与现货月效应及假日效应等重叠,增大现货市场的波动性,本文建议将股指期货合约最后交易日设在月中。
关键词
换月效应
窗饰效应
最后交易日
股指期货
Keywords
monthly effect
,
windows dressing
,
final trading day
index future
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
换月效应、窗饰与股指期货合约到期日设计
邢精平
臧大年
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006
5
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