一类多险种风险模型

本文将经典的风险模型推广为多险种风险模型;应用鞅方法;得到最终破产概率和Lundberg不等式.

带干扰的多险种复合风险模型的破产概率

研究了保险公司经营的破产问题。在随机次数过程的条件下,给出了带干扰的多险种复合风险模型的调节系数和破产概率的表达式。

多险种风险模型调节系数的新证法

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。

多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数

研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。

多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型

建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到该模型的生存概率所满足的积分-微分方程.当无保费收入时,由所得到的积分-微分方程推出生存概率的Laplace变换的表达式,对于初始盈余为0时,得到生存概率的精确解.并给出具体的数值计算的实例以解释我们的结果.

多险种多复合Poisson-Geometric常利率风险模型预警区问题

建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,得到第一预警区的一个条件矩母函数所满足的积分-微分方程,当c=0时给出具体的实例以解释我们的结果.

一类风险模型的生存概率及其Laplace变换

讨论了常利率带干扰的多险种多复合Poisson-Geometric风险模型,推导出生存概率满足的积分-微分方程。在没有保费收入的情况下,得到生存概率的Laplace变换的表达式,并给出数值计算的实例以说明所得结果。

一类带红利线的多险种风险模型的相关结果

本文在考虑红利付款的情况下,将经典的风险模型推广为多险种风险模型,应用鞅方法,得出最终破产概率和Lundberg不等式.

两险种风险模型在人寿保险中的应用

建立了两险种风险模型,两险种在{0,t}时间内的索赔次数是相互独立的齐次poisson过程。并将建立的新模型运用于人寿保险问题。从人寿保险过程分析入手,在"模拟假设"条件下研究了新模型的一些特性。