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多维奥伦斯坦-乌伦贝克过程的一些统计性质
被引量:
1
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作者
李寿山
《沈阳化工学院学报》
1995年第1期56-63,共8页
记为n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程,X_j(t)由广义维纳积分,n来确定,其{B_j(t),t∈R ̄1}是相互独立且规范化的广义布朗运动过程。本文探讨了n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程{X(t),t∈R ̄1)和随机泛涵向量f(...
记为n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程,X_j(t)由广义维纳积分,n来确定,其{B_j(t),t∈R ̄1}是相互独立且规范化的广义布朗运动过程。本文探讨了n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程{X(t),t∈R ̄1)和随机泛涵向量f(X(t))的一些统计特性,这里f,f_1,…,f_n都是n元有界Borel可测函数。在此基础上再探讨随机泛函向量f(X(t))的预测向量,并给出一些关于预测向量以及格应的均方误差向量的解析表达式。
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关键词
n维奥伦斯坦
乌伦贝克过程
预测向量
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题名
多维奥伦斯坦-乌伦贝克过程的一些统计性质
被引量:
1
1
作者
李寿山
机构
沈阳化工学院数学教研室
出处
《沈阳化工学院学报》
1995年第1期56-63,共8页
文摘
记为n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程,X_j(t)由广义维纳积分,n来确定,其{B_j(t),t∈R ̄1}是相互独立且规范化的广义布朗运动过程。本文探讨了n维奥伦斯坦-乌伦贝克过程{X(t),t∈R ̄1)和随机泛涵向量f(X(t))的一些统计特性,这里f,f_1,…,f_n都是n元有界Borel可测函数。在此基础上再探讨随机泛函向量f(X(t))的预测向量,并给出一些关于预测向量以及格应的均方误差向量的解析表达式。
关键词
n维奥伦斯坦
乌伦贝克过程
预测向量
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stochastic fu
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ctio
n
al vector
predictor vector
分类号
O177 [理学—基础数学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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多维奥伦斯坦-乌伦贝克过程的一些统计性质
李寿山
《沈阳化工学院学报》
1995
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参考文献
引证文献
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