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Volatility forecasting in Chinese nonferrous metals futures market 被引量:1
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作者 Xue-hong ZHU Hong-wei ZHANG Mei-rui ZHONG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第5期1206-1215,共10页
This paper seeks to model and forecast the Chinese nonferrous metals futures market volatility and allows new insights into the time-varying volatility of realized volatility and leverage effects using high-frequency ... This paper seeks to model and forecast the Chinese nonferrous metals futures market volatility and allows new insights into the time-varying volatility of realized volatility and leverage effects using high-frequency data.The LHAR-CJ model is extended and the empirical research on copper and aluminum futures in Shanghai Futures Exchange suggests the dynamic dependencies and time-varying volatility of realized volatility,which are captured by long memory HAR-GARCH model.Besides,the findings also show the significant weekly leverage effects in Chinese nonferrous metals futures market volatility.Finally,in-sample and out-of-sample forecasts are investigated,and the results show that the LHAR-CJ-G model,considering time-varyingvolatility of realized volatility and leverage effects,effectively improves the explanatory power as well as out-of sample predictive performance. 展开更多
关键词 volatility forecasting leverage effect time-varying volatility nonferrous metals futures high-frequency data
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Long memory of price-volume correlation in metal futures market based on fractal features 被引量:3
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作者 程慧 黄健柏 +1 位作者 郭尧琦 朱学红 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第10期3145-3152,共8页
An empirical test on long memory between price and trading volume of China metals futures market was given with MF-DCCA method. The empirical results show that long memory feature with a certain period exists in price... An empirical test on long memory between price and trading volume of China metals futures market was given with MF-DCCA method. The empirical results show that long memory feature with a certain period exists in price-volume correlation and a fittther proof was given by analyzing the source of multifractal feature. The empirical results suggest that it is of important practical significance to bring the fractal market theory and other nonlinear theory into the analysis and explanation of the behavior in metal futures market. 展开更多
关键词 metal futures price-volume correlation long memory MF-DCCA method MULTIFRACTAL fractal features multifractalspectrum
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Prediction of metal futures price volatility and empirical analysis based on symbolic time series of high-frequency 被引量:1
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作者 Dan WU Jian-bai HUANG Mei-rui ZHONG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第6期1707-1716,共10页
The metal futures price fluctuation prediction model was constructed based on symbolic high-frequency time series using high-frequency data on the Shanghai Copper Futures Exchange from July 2014 to September 2018,and ... The metal futures price fluctuation prediction model was constructed based on symbolic high-frequency time series using high-frequency data on the Shanghai Copper Futures Exchange from July 2014 to September 2018,and the sample was divided into 194 histogram time series employing symbolic time series.The next cycle was then predicted using the K-NN algorithm and exponential smoothing,respectively.The results show that the trend of the histogram of the copper futures earnings prediction is gentler than that of the actual histogram,the overall situation of the prediction results is better,and the overall fluctuation of the one-week earnings of the copper futures predicted and the actual volatility are largely the same.This shows that the results predicted by the K-NN algorithm are more accurate than those predicted by the exponential smoothing method.Based on the predicted one-week price fluctuations of copper futures,regulators and investors in China’s copper futures market can timely adjust their regulatory policies and investment strategies to control risks. 展开更多
关键词 HIGH-FREQUENCY COPPER metal futures symbolic time series price fluctuation PREDICTION
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Review on hot spinning for difficult-to-deform lightweight metals 被引量:14
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作者 詹梅 杨合 +1 位作者 郭靖 王贤贤 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第6期1732-1743,共12页
Hot spinning process has attracted significant attention because it can be used to manufacture complex parts, extend the forming limit of materials, decrease forming forces and reduce process chains. In this paper, we... Hot spinning process has attracted significant attention because it can be used to manufacture complex parts, extend the forming limit of materials, decrease forming forces and reduce process chains. In this paper, we review researches on lightweight metals spun at elevated temperatures since they are difficult to deform at room temperature. These metals include light alloys, such as titanium, magnesium and aluminum alloys, and metal composites. Then, the heating methods used in the hot spinning process and the treatment methods employed for the temperature boundary condition in finite element analyses for the process were discussed. Finally, the future development directions for the hot spinning process of lightweight but difficult-to-deform alloys were highlighted. 展开更多
关键词 hot spinning lightweight metal heating method temperature boundary condition future develonment direction
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Volatility-volume relationship of Chinese copper and aluminum futures market 被引量:2
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作者 Bai-sheng SHI Xue-hong ZHU +1 位作者 Hong-wei ZHANG Yi ZENG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第12期2607-2618,共12页
Following Bessembinder and Seguins,trading volume is separated into expected and unexpected components.Meanwhile,realized volatility is divided into continuous and discontinuous jump components.We make the empirical r... Following Bessembinder and Seguins,trading volume is separated into expected and unexpected components.Meanwhile,realized volatility is divided into continuous and discontinuous jump components.We make the empirical research to investigate the relationship between trading volume components and various realized volatility using1min high frequency data of Shanghai copper and aluminum futures.Moreover,the asymmetry of volatility-volume relationship is investigated.The results show that there is strong positive correlation between volatility and trading volume when realized volatility and its continuous component are considered.The relationship between trading volume and discontinuous jump component is ambiguous.The expected and unexpected trading volumes have positive influence on volatility.Furthermore,the unexpected trading volume,which is caused by arrival of new information,has a larger influence on price volatility.The findings also show that an asymmetric volatility-volume relationship indeed exists,which can be interpreted by the fact that trading volume has more explanatory power in positive realized semi-variance than negative realized semi-variance.The influence of positive trading volume shock on volatility is larger than that of negative trading volume shock,which reflects strong arbitrage in Chinese copper and aluminum futures markets. 展开更多
关键词 nonferrous metals futures volatility-volume relationship high frequency data trading volume asymmetry
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Applications of nonferrous metal price volatility to prediction of China's stock market 被引量:2
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作者 彭叠峰 王建新 饶育蕾 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第2期597-604,共8页
The aim of the present work is to examine whether the price volatility of nonferrous metal futures can be used to predict the aggregate stock market returns in China. During a sample period from January of 2004 to Dec... The aim of the present work is to examine whether the price volatility of nonferrous metal futures can be used to predict the aggregate stock market returns in China. During a sample period from January of 2004 to December of 2011, empirical results show that the price volatility of basic nonferrous metals is a good predictor of value-weighted stock portfolio at various horizons in both in-sample and out-of-sample regressions. The predictive power of metal copper volatility is greater than that of aluminum. The results are robust to alternative measurements of variables and econometric approaches. After controlling several well-known macro pricing variables, the predictive power of copper volatility declines but remains statistically significant. Since the predictability exists only during our sample period, we conjecture that the stock market predictability by metal price volatility is partly driven by commodity financialization. 展开更多
关键词 commodity futures nonferrous metals price volatility stock return PREDICTABILITY
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Pre-Chelates, Post-Adducts and Implexes: A perspective proposal for the future of medicinal chemistry
7
作者 Mario Gosalvez 《Advances in Biological Chemistry》 2013年第6期553-555,共3页
The title of this little assay coins three new words: Pre-Chelates, Post-Adducts and Implexes. These, very daring new excursions into the scientific English language, come from the developments of Quelamycin and Sodiu... The title of this little assay coins three new words: Pre-Chelates, Post-Adducts and Implexes. These, very daring new excursions into the scientific English language, come from the developments of Quelamycin and Sodium L-Thioproline, through our different group studies arriving to cancer reversal by a dual strategy. It is enough to read all our published materials, cites and related papers, dealing more or less with the chemistry and possible mechanism of action of these compounds, to gather somewhat what signified our monomeric-triferric-doxorubicine, as possibly one of the first Pre-Chelates and our Sodium L-Thioproline, probably as one of the first Post-Adducts. Both molecules come to the human patients with cancer blood from the exterior. After this indication, it will be proposed a seed concept of a new type of molecules, the “Implexes” in which the metals will be embraced instead of being linked. 展开更多
关键词 New CHELATES and ADDUCTS Embracing metals future of MEDICINAL THERAPEUTICS Quelamycin Thioproli
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试论稀散金属矿产与新质生产力 被引量:4
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作者 王登红 《中国矿业》 北大核心 2024年第4期2-12,1,共12页
稀散金属(锗、镓、铟、铊、铼、镉、硒、碲)并不被社会大众所熟悉,但在我国却属于优势矿产资源。稀散金属在传统产业中的用途比较局限,用量也不大,有的金属全世界一年也就用十几吨。但是,这8种金属个个“身怀绝技”,对战略性新兴产业和... 稀散金属(锗、镓、铟、铊、铼、镉、硒、碲)并不被社会大众所熟悉,但在我国却属于优势矿产资源。稀散金属在传统产业中的用途比较局限,用量也不大,有的金属全世界一年也就用十几吨。但是,这8种金属个个“身怀绝技”,对战略性新兴产业和未来产业至关重要。比如,镓在液态金属、锗和铟在电子工业、镉在军工领域、铼在战机发动机、碲和硒在光电产业、硒和铊在生物医学领域都具有不可限量的发展潜力。战略性新兴产业和未来产业又是国际竞争的关键环节和焦点领域,需要新质生产力来支撑。加快形成与稀散金属密切相关的新质生产力,是实现高质量发展、构建新发展格局的重要路径,也是保障国家经济安全的客观需要。稀散金属也是我国矿产资源领域安全保障体系的重要组成部分。因此,加强对稀散金属矿产资源的勘查、开发与管理,理清稀散金属与新质生产力之间的内在逻辑,探索关键矿产找矿工作部署的战略构想,通过创新引领,加快新一轮找矿突破战略行动的实施步伐,加深社会各界对于稀散金属重要性的认知程度,鼓励全社会加大地质找矿投入的力度,对于保障能源资源安全、增强发展新动能具有重要的意义。 展开更多
关键词 稀散金属(锗、镓、铟、铊、铼、镉、硒、碲) 新质生产力 矿产资源 战略性新兴产业 未来产业 关键矿产
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有色冶金清洁生产技术发展态势 被引量:1
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作者 柴立元 颜旭 +5 位作者 王云燕 张克 闵小波 周玉琳 柯勇 廖舟 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第7期1-12,共12页
有色金属作为国家经济发展、国防军工建设及高技术新兴产业发展的重要物质基石,对提升我国整体实力和保障国家安全具有举足轻重的战略意义,是不可或缺的关键性战略资源。然而,我国有色金属行业正遭遇资源、能源及环境多方面挑战,已经成... 有色金属作为国家经济发展、国防军工建设及高技术新兴产业发展的重要物质基石,对提升我国整体实力和保障国家安全具有举足轻重的战略意义,是不可或缺的关键性战略资源。然而,我国有色金属行业正遭遇资源、能源及环境多方面挑战,已经成为制约有色金属冶金绿色发展的主要瓶颈。清洁冶金是创新有色金属冶金发展的模式,采用清洁的能源、资源进行“无废”的全生命周期生产,是有色金属冶金绿色发展的重大战略。本文系统分析了有色金属冶金发展现状、绿色发展成效,全面梳理了清洁冶金对缓解资源、能源和环境问题的重要意义,提出了有色金属清洁冶金发展路径,详细阐述了资源替代、能源替代和全生命周期下的有色金属清洁生产技术发展态势,并展望了未来有色金属清洁生产的发展方向与前景。 展开更多
关键词 有色金属 清洁冶金 污染控制技术 发展前景
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金属镁的发展历程与未来趋势
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作者 夏风 谢建明 +2 位作者 李鹏业 文生财 李长俊 《世界有色金属》 2024年第18期29-31,共3页
随着我国对碳排双控政策管控,原镁生产中的电解镁技术由于其本身工艺的规模化程度高、产品品质稳定、杂质少、冶炼过程绿色环保的特性而备受国家及行业重视,本文综述了金属镁的发展历程,包括其发现、应用领域、制备方法等方面的内容。同... 随着我国对碳排双控政策管控,原镁生产中的电解镁技术由于其本身工艺的规模化程度高、产品品质稳定、杂质少、冶炼过程绿色环保的特性而备受国家及行业重视,本文综述了金属镁的发展历程,包括其发现、应用领域、制备方法等方面的内容。同时,本文还对金属镁的未来发展趋势进行了展望,并指出了一些需要解决的关键问题。 展开更多
关键词 金属镁 应用领域 制备方法 未来发展趋势
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金属3D打印技术的实际应用分析
11
作者 龚金锭 陈紫月 蔡心远 《锻压装备与制造技术》 2024年第3期75-78,共4页
金属3D打印技术以其独特的制造理念和优势为复杂结构部件的生产提供了新的思路和解决方案,开辟了众多领域更广阔的应用前景。本文首先详述了金属3D打印技术的基本概念和特点,分析了其当前的发展状况和不足。接着深入探讨和分析了该技术... 金属3D打印技术以其独特的制造理念和优势为复杂结构部件的生产提供了新的思路和解决方案,开辟了众多领域更广阔的应用前景。本文首先详述了金属3D打印技术的基本概念和特点,分析了其当前的发展状况和不足。接着深入探讨和分析了该技术在汽车制造、医疗行业和航空航天等领域的实际应用,旨在为金属3D打印技术的进一步发展提供参考。 展开更多
关键词 金属3D打印技术 实际应用 未来展望
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上海金属期货市场的非线性波动特征研究 被引量:13
12
作者 马超群 刘超 李红权 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2009年第1期36-40,共5页
期货市场是一个典型的非线性动力系统,通过对上海期货交易所(SHFE)的铜、铝期货合约进行非线性波动特征检验,采用基于GED(广义误差分布)的GARCH族模型考察期货收益率的ARCH效应、杠杆效应,并用R/S分析法检验期货收益率和波动率的长期记... 期货市场是一个典型的非线性动力系统,通过对上海期货交易所(SHFE)的铜、铝期货合约进行非线性波动特征检验,采用基于GED(广义误差分布)的GARCH族模型考察期货收益率的ARCH效应、杠杆效应,并用R/S分析法检验期货收益率和波动率的长期记忆性,得到的实证结果表明:铜、铝期货价格波动有明显的集丛性,铜期货收益率波动没有"杠杆效应",而对铝期货来说,"利好"对条件方差的冲击大于"利空"的冲击。R/S分析结果显示:铜、铝期货收益率均呈现长期记忆性,铜期货有一个约43个日历月的非周期循环,而铝期货并没有明显的非周期循环。更重要的是,实证结果表明期货收益波动率有明显的长期记忆性,因此,在对期货市场波动率建模时应充分考虑这一点。 展开更多
关键词 金属期货市场 ARCH效应 杠杆效应 长期记忆性
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中国金属期货市场价格发现功能研究——基于面板协整方法 被引量:4
13
作者 王泰强 候光明 +1 位作者 李杰 赵宏 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2011年第5期44-47,共4页
运用面板协整方法分析我国有色金属期货市场现货市场的价格发现关系。实证结果显示:上海期货交易所上市的三种有色金属和一种贵金属的期货价格和现货价格之间均存在长期均衡关系,期货价格表现为现货价格的Granger原因。但对不同商品而言... 运用面板协整方法分析我国有色金属期货市场现货市场的价格发现关系。实证结果显示:上海期货交易所上市的三种有色金属和一种贵金属的期货价格和现货价格之间均存在长期均衡关系,期货价格表现为现货价格的Granger原因。但对不同商品而言,各个市场的功能发挥存在差异。有色金属期货市场的价格发现能力强于现货市场,而贵金属黄金的现货市场更强于期货市场。 展开更多
关键词 面板协整 价格发现 有色金属期货 黄金期货
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期货市场价格波动与市场弱有效性的检验与分析 被引量:16
14
作者 陈刚 唐衍伟 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第11期40-45,共6页
通过对中国期货市场铜和铝两种金属期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序 列存在ARCH效应;运用GARCH模型对两种期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明这两个期货品 种的波动性均具有很高的持续性,但上海铝期货... 通过对中国期货市场铜和铝两种金属期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序 列存在ARCH效应;运用GARCH模型对两种期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明这两个期货品 种的波动性均具有很高的持续性,但上海铝期货的波动性相比于上海铜,其波动性受各种外部冲击的影响较 大;通过GARCH(1,1)的市场有效性检验,论证中国金属期货市场尚未达到弱式有效,市场风险较大。 展开更多
关键词 金属期货品种 波动性 GARCH模型 市场有效性
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我国金属期货价格指数编制及其实证研究 被引量:5
15
作者 徐国祥 李宇海 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期60-67,共8页
本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能... 本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。 展开更多
关键词 商品期货价格指数 金属期货 指数编制
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我国金属商品期货价格指数与PPI关系探析 被引量:9
16
作者 邹昆仑 张欣 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第10期75-78,8,共5页
期货价格指数在国外早已成为通货膨胀的早期预警指标,为中央银行货币政策的制定和调整提供了重要的参考。本文在借鉴国外金属商品期货价格指数编制方法的基础上,提出了符合中国国情的指数编制和修正方法,编制出我国上海期货交易所的金... 期货价格指数在国外早已成为通货膨胀的早期预警指标,为中央银行货币政策的制定和调整提供了重要的参考。本文在借鉴国外金属商品期货价格指数编制方法的基础上,提出了符合中国国情的指数编制和修正方法,编制出我国上海期货交易所的金属商品期货价格指数。实证结果表明:以2008年1月1日至2011年4月31日为样本区间,采用最优指数编制方法,可以得出国内金属商品期货指数对生产者价格指数的先行时间达5个月,能较好反映出我国工业原材料未来出厂价格走势,这在一定程度上能为我国宏观经济政策的制定提供重要的参考。这也表明,我国金属期货市场功能近年来已趋于完善,价格发现功能得以较好体现,这是从本文经验研究结果直接得出的一个重要结论。 展开更多
关键词 金属商品期货 价格指数 PPI
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中国有色金属期货市场套期保值绩效的实证研究:2000-2004年 被引量:14
17
作者 王骏 张宗成 《中国地质大学学报(社会科学版)》 2006年第1期46-51,共6页
为了研究中国有色金属期货市场的套期保值绩效,笔者利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(EC-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对中国有色金属期货的套期... 为了研究中国有色金属期货市场的套期保值绩效,笔者利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(EC-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对中国有色金属期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。本文使用2000—2004年中国有色金属期货价格与现货价格的数据来进行单位根和协整检验等计量分析。研究显示,周数据的套期保值比率和绩效比日数据的套期保值比率和绩效高,考虑了协整关系的ECM模型和EC-GARCH模型的套期保值比率和绩效要比OLS模型和B-VAR模型高,样本区间外的套期保值绩效优于样本区间内的绩效。 展开更多
关键词 中国有色金属期货 套期保值比率与绩效 协整 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型
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金属的半固态成形技术与应用 被引量:27
18
作者 陈体军 郝远 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2001年第11期645-649,共5页
本文从半固态成形技术的背景、半固态金属的特性、成形工艺、非枝晶锭料的制备及其机理、二次加热、应用等方面论述了金属半固态成形技术的发展史及研究现状 。
关键词 半固态成形技术 半固态金属 成形工艺 工业应用 发展前景
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上海金属期货市场避险效率研究 被引量:2
19
作者 淳伟德 李晓燕 +1 位作者 陈王 王璞 《预测》 CSSCI 北大核心 2012年第4期39-45,共7页
对期货市场避险效率的研究无论是对投资者,还是对期货市场监管部门都具有极其重要的指导意义。本文运用一元线性回归(通常称为OLS)、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正模型(VECM)以及VAR-MGARCH模型四种方法研究了上海期货市场的铜、... 对期货市场避险效率的研究无论是对投资者,还是对期货市场监管部门都具有极其重要的指导意义。本文运用一元线性回归(通常称为OLS)、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正模型(VECM)以及VAR-MGARCH模型四种方法研究了上海期货市场的铜、铝、锌三种期货产品的避险比率和避险效率。通过样本外滚动预测分析发现:(1)OLS在铜和锌中表现较好,VAR和VECM在铝中表现较好,VAR-MGARCH在各种情况下表现均较差;(2)随着期限的增加,避险效率呈现出减小的趋势;(3)锌的避险效率最高,并且随期限增加而减小的速度最慢;(4)铜的避险效率最高可达到78%以上,铝最高可以达到82%以上,锌最高可以达到87%以上,总体来讲,上海金属期货市场效率较高。 展开更多
关键词 避险比率 避险效率 金属期货市场
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基本有色金属期货市场价格波动实证分析 被引量:6
20
作者 吴丹 胡振华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2020年第4期39-45,共7页
依据铜、铝和锌三种典型性基本有色金属在金融危机前后的期货价格波动数据,运用分解合成框架和时变TVP-VAR分析模型,考量影响基本有色金属期货价格波动重大事件和长期趋势价格波动的因素及价格时变特征。结果发现:铜、铝和锌三种基本有... 依据铜、铝和锌三种典型性基本有色金属在金融危机前后的期货价格波动数据,运用分解合成框架和时变TVP-VAR分析模型,考量影响基本有色金属期货价格波动重大事件和长期趋势价格波动的因素及价格时变特征。结果发现:铜、铝和锌三种基本有色金属期货的价格走势基本一致,且与中国宏观经济密切相关,其价格的最低点都出现在金融危机期间,而价格的最高点基本都出现在经济繁荣期;基本有色金属价格存在同涨同跌关系,而且涨跌幅基本趋势相一致。鉴此,可以对具有周期变化特征的基本有色金属价格走势进行预测,并规避价格波动的风险。 展开更多
关键词 有色金属 期货市场 TVP-VAR 价格波动
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