当代国际金融危机以来中美股市的风险研究

本文运用EGARCH—t模型,实证研究自当代国际金融危机以来中美两国股市的动态VaR值,并对两国的股市风险进行比较。结果显示:中美股市均存在冲击的非对称性,股票指数收益率的波动呈现出聚集性和持续性;中美股市都存在风险低估的现象,且中国股市低估风险的程度小于美国股市低估风险的程度;中国股市的风险高于同时期的美国股市,其股票指数收益率的波动性带来的负面影响更大。

中国当代股市小说:中国当代社会市场化转型的文化表现

中国当代股市小说是当代中国与经济社会发展联系最紧密的小说创作,其最大的价值在于它是中国当代社会从社会主义计划经济向社会主义市场经济转型的文化表现。中国当代股市小说是中国当代小说研究的一个新的增长点,在当代小说与文化研究之间有待挖掘的空白之地中,它是最值得开垦的一片沃土。