叙述式招生广告的语类结构

本文以 2 0 0 2年 8月 2 2日、9月 2 4日刊登于美国 Boston Metro教育版上的 4 5则叙述式招生广告为语料 ,以系统功能语言学家 Hasan对语类的研究理论为框架 ,对英语叙述式广告语篇的语类结构潜势进行了探讨。首先 ,文章对三则典型的叙述式招生广告语篇的语义结构进行分析 ,找出它们所共享的“核心的”和“阐述性”的语义特征 ,区分了必要成分和可选成分 ;进而归纳出此类广告的语类结构 ;最后 ,从主位结构、语气结构、评价系统理论阐明这一结构的语言体现 ,并说明为何在同一语类结构中 。

论实用文体语类结构潜势

在语类分析中,人们一般注重可以区分不同语类的成分的研究,但很少有人研究在同一个语类中不同语篇的不同.本文以实用文体的语类结构潜势为例,说明同一语类中语篇的不同成分,即可选择成分和重复成分也具有较强的交际功能.在实用文体写作教学中要注意说明语类有哪些必要成分,可选择成分,有什么成分可能会重复,这些成分的出现顺序哪些是固定的,哪些是可以改变的.同时要说明这些成分在什么情景语境中出现,以便使写出的文章更确切地实现其交际功能.

多元非线性期权定价模型及实证分析

在GARCH模型基础上发展了多元期权定价的方法,采用逆高斯分布(NIG)描述标的资产的分布,以便更准确地捕获金融资产常见的厚尾、尖峰和偏态分布的特征。而考虑到资产间的相关关系可能是非线性的,对资产的相关结构的描述则运用了Copula函数技术。最后,依据风险中性定价原理给出了CopulaGARCH-NIG期权定价模型。为了检验本文模型的效果,对人民币指数期权进行了实证分析,结果显示:Copula-GARCH-NIG模型得到的期权价值与传统的Black-Scholes模型(B-S)和Copula-GARCH模型得到的期权价值有实质的差别,实证过程展示了Copula-GARCH-NIG模型的优势。

当代英语被动句的语篇功能

传统的被动句研究通常局限于句法平面,而忽视了其语篇层面。试以语用为视角,在语篇层面上探讨被动句的语篇功能。被动句属于有标志句,并可分为强制性被动和非强制性被动。作为信息重组的一种语用手段,非强制性被动在语篇建构中具有如下语篇功能:促使信息均匀分布、实现语篇的衔接和连贯、保持句式结构平衡、信息焦点凸显、信息焦点对比、话题导入、语势层进。这些语篇功能共同作用于语篇建构,从而确保语篇上下衔接、前后连贯,成为统一连贯的语义整体,以便恰当地传达交际者的语用意图。因而,对句式进行符合语用意图的安排可以被看成是形成句子、选择句式的重要语用理据。

有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究

我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.

Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略

本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。

咨询服务虚拟企业的动态契约设计

研究基于咨询项目的虚拟企业利益分配问题·运用委托-代理理论并引入固定成本和保留效用假设,提出了逆向选择下的两种两阶段动态契约,即完全相关信息结构、独立信息结构的动态契约模式,揭示盟主根据高效或低效合作伙伴在不同阶段拥有私人信息的相关程度,通过设计不同的动态契约机制来增强合作伙伴的参与意识和工作努力程度,实现资源的高效配置·旨在解决咨询服务虚拟企业中拥有私人信息下的工作努力与利益分配问题,为咨询服务虚拟企业中分期付款问题提供一定的理论依据·

两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法

引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明Cornish-Fisher方法计算简单,且能很快地计算出结果,而Fourier-Inversion比Cornish-Fisher方法更合理地度量VaR值,是一个较好的度量外汇期权风险的方法.

基于Delta-Gamma-Theta-Fourier-Inversion模型的外汇期权风险度量

本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta(DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外汇期权组合的风险度,估算出VaR值并与基于Delta正态分布模型、Cornish-Fisher模型进行了比较,结果表明,该模型是一种较好的度量外汇期权风险的方法和工具。

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著.

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。

优先选用IGBT逆变焊机

从IGBT逆变焊机的IGBT器件的特点性质和价格、主电路的选取、磁性材料的特点、偏磁的危害、控制电路几方面,简要概述了国产逆变焊机的发展经历,指出逆变焊机的研制与推广应用是一个发生、发展和成熟的过程。随着研究的不断深入,逆变焊机的一系列关键技术问题已得到解决,并导致晶闸管逆变焊机即将退出市场,IGBT逆变焊机已成为用户的首选产品。逆变焊机取代传统焊机已成为必然趋势。

CIR利率模型的期权定价

本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.

英汉语言学类学术期刊论文摘要体裁结构的对比研究

英汉摘要的体裁结构潜势由相同的结构成分构成,其中研究目的在两组摘要中均为必要成分,但就实际语篇来看,英汉摘要在结构成分的选取、成分的排序及出现频率上则有一定的差异。相比而言,英文摘要在结构成分的排序上更为灵活,其具体语篇结构也更为复杂。

现代汉语强制性语义角色论析

从语法研究的一个平面来看 ,语义角色是名词性成分在句模结构中担当的角色 ,它主要由动词规定。语义角色是一个层次分明的体系 ,可逐层分级分类。根据它是否必须在句法结构中出现 ,分为强制性语义角色。其中强制性语义角色为十四个 ,非强制性语义成分为十一个 ,每种语义角色都有自己的句法、语义特点。

回顾看涨幂期权的定价

根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式.

一类实对称矩阵反问题的最小二乘解

本文讨论一类实对称矩阵反问题及其最佳逼近。通过这类矩阵的一些性质给出了反问题解存在的条件和解的一般表达式,不仅证明了最小二乘解的存在唯一性,而且给出了这个解的具体表达式。

多种可选择曲线的反时限保护

在集成电路大量应用于电力系统继电保护装置中的今天,找到一促成本低、用途广、通用性强的保护方案是很有必要的。本文便是论述一种用集成电路来实现多种可选择曲线的反时限保护的新方法。该方案将模拟电路与数字电路有机地结合以提高保护的精度;采用“双重允通”环节以防止保护的拒动与误动从而使可靠性大大提高。根据这种原理制成的保护装置已成功地研制出来。这种保护装置的通用性更强,同一装置可应用于不同的反时限保护,而且可根据用户的需要来选择不同数学模型的反时限保护的特性曲线。

语类分析视角下的中英简历文化价值观差异研究

语类分析是指对具有共同交际目的的一类语篇进行分析,其核心概念之一是语类结构浅势理论,该理论认为语篇的必要成分决定了语篇的类型,可选成分决定了语篇的多样性。文章在语类分析视角下分别将中英两种简历的必要成分和可选成分进行对比,以此发掘两者之间存在的差异,并从文化价值取向的角度对差异进行解释。