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银行间债券市场含权债估值问题研究
1
作者
李梅静
吴刘
《中国货币市场》
2010年第11期35-40,共6页
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价...
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
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关键词
含权债
估值
二项式模型
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职称材料
题名
银行间债券市场含权债估值问题研究
1
作者
李梅静
吴刘
机构
中国外汇交易中心市场二部
出处
《中国货币市场》
2010年第11期35-40,共6页
文摘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词
含权债
估值
二项式模型
Keywords
option-embedded bonds
,
valuation
,
binomial model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
银行间债券市场含权债估值问题研究
李梅静
吴刘
《中国货币市场》
2010
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