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买断式回购定价模型初探
1
作者
杨俊虹
《中国货币市场》
2003年第10期43-45,共3页
本文主要讨论了两种买断式回购——经典回购和卖出/买回的定价原理,因为买断式回购中标的债券所有权的完全转移给交易双方部可能带来便利,为此本文在定价模型中引入了债券便利的概念。在讨论回购价格——利率和标的债券价格确定模式的同...
本文主要讨论了两种买断式回购——经典回购和卖出/买回的定价原理,因为买断式回购中标的债券所有权的完全转移给交易双方部可能带来便利,为此本文在定价模型中引入了债券便利的概念。在讨论回购价格——利率和标的债券价格确定模式的同时,文章也给出了其它主要交易要素的计算公式。
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关键词
买断式回购
定价模型
债券
交易
定价原理
回购价格
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职称材料
题名
买断式回购定价模型初探
1
作者
杨俊虹
机构
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心市场二部
出处
《中国货币市场》
2003年第10期43-45,共3页
文摘
本文主要讨论了两种买断式回购——经典回购和卖出/买回的定价原理,因为买断式回购中标的债券所有权的完全转移给交易双方部可能带来便利,为此本文在定价模型中引入了债券便利的概念。在讨论回购价格——利率和标的债券价格确定模式的同时,文章也给出了其它主要交易要素的计算公式。
关键词
买断式回购
定价模型
债券
交易
定价原理
回购价格
Keywords
outright repo
,
pricing model
,
security facility
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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1
买断式回购定价模型初探
杨俊虹
《中国货币市场》
2003
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