一类具AR（2）扰动项的线性模型的参数估计

对于具ＡＲ（２）扰动项的线性模型，一般均在模型始于时刻－∞的假设下进行参数估计。此假设与实际计量经济问题相悖。本文在模型具有固定调查对象数据的条件下，就其始于任一有限时刻的情形讨论了参数估计问题。

一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法

本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。