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SEVERAL RESULTS ON ESTIMATION OF PARAMETERS UNDER MATRIX LOSS FUNCTION
1
作者 吴启光 《Systems Science and Mathematical Sciences》 SCIE EI CSCD 1990年第1期83-96,共14页
In this paper,the definitions of Bayes estimator,minimax estimator,minimumrisk equivariant estimator and admissible estimator under the general matrix loss functionare given.Several results on estimation of parameters... In this paper,the definitions of Bayes estimator,minimax estimator,minimumrisk equivariant estimator and admissible estimator under the general matrix loss functionare given.Several results on estimation of parameters with the ordinary loss function areextended to the case of the matrix loss function. 展开更多
关键词 Matrix loss function BAYES estimatorS MINIMAX estimatorS minimum risk equivaria NT estimatorS ADMISSIBLE estimatorS
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Bayesian Estimation for the Order of INAR(q)Model 被引量:1
2
作者 MIAO GUAN-HONG WANG DE-HUI 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2016年第4期325-331,共7页
In this paper, we consider the problem of determining the order ofINAR(Q) model on the basis of the Bayesian estimation theory. The Bayesian es-timator for the order is given with respect to a squared-error loss fu... In this paper, we consider the problem of determining the order ofINAR(Q) model on the basis of the Bayesian estimation theory. The Bayesian es-timator for the order is given with respect to a squared-error loss function. The consistency of the estimator is discussed. The results of a simulation study for the estimation method are presented. 展开更多
关键词 INAR(Q) model bayesian estimation squared-error loss function con-sistency
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Weibull-Bayesian Estimation Based on Maximum Ranked Set Sampling with Unequal Samples
3
作者 B. S. Biradar B. K. Shivanna 《Open Journal of Statistics》 2016年第6期1028-1036,共10页
A modification of ranked set sampling (RSS) called maximum ranked set sampling with unequal sample (MRSSU) is considered for the Bayesian estimation of scale parameter α of the Weibull distribution. Under this method... A modification of ranked set sampling (RSS) called maximum ranked set sampling with unequal sample (MRSSU) is considered for the Bayesian estimation of scale parameter α of the Weibull distribution. Under this method, we use Linex loss function, conjugate and Jeffreys prior distributions to derive the Bayesian estimate of α. In order to measure the efficiency of the obtained Bayesian estimates with respect to the Bayesian estimates of simple random sampling (SRS), we compute the bias, mean squared error (MSE) and asymptotic relative efficiency of the obtained Bayesian estimates using simulation. It is shown that the proposed estimates are found to be more efficient than the corresponding one based on SRS. 展开更多
关键词 bayesian estimation loss function MRSSU SRS RSS
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Entropy Bayesian Analysis for the Generalized Inverse Exponential Distribution Based on URRSS 被引量:1
4
作者 Amer I.Al-Omari Amal S.Hassan +2 位作者 Heba F.Nagy Ayed R.A.Al-Anzi Loai Alzoubi 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2021年第12期3795-3811,共17页
This paper deals with the Bayesian estimation of Shannon entropy for the generalized inverse exponential distribution.Assuming that the observed samples are taken from the upper record ranked set sampling(URRSS)and up... This paper deals with the Bayesian estimation of Shannon entropy for the generalized inverse exponential distribution.Assuming that the observed samples are taken from the upper record ranked set sampling(URRSS)and upper record values(URV)schemes.Formulas of Bayesian estimators are derived depending on a gamma prior distribution considering the squared error,linear exponential and precautionary loss functions,in addition,we obtain Bayesian credible intervals.The random-walk Metropolis-Hastings algorithm is handled to generate Markov chain Monte Carlo samples from the posterior distribution.Then,the behavior of the estimates is examined at various record values.The output of the study shows that the entropy Bayesian estimates under URRSS are more convenient than the other estimates under URV in the majority of the situations.Also,the entropy Bayesian estimates perform well as the number of records increases.The obtained results validate the usefulness and efficiency of the URV method.Real data is analyzed for more clarifying purposes which validate the theoretical results. 展开更多
关键词 Shannon entropy generalized inverse exponential distribution bayesian estimators loss function ranked set sampling markov chain
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Estimation Based on Progressive First-Failure Censored Sampling with Binomial Removals
5
作者 Ahmed A. Soliman Ahmed H. Abd Ellah +1 位作者 Nasser A. Abou-Elheggag Rashad M. El-Sagheer 《Intelligent Information Management》 2013年第4期117-125,共9页
In this paper, the inference for the Burr-X model under progressively first-failure censoring scheme is discussed. Based on this new censoring were the number of units removed at each failure time has a discrete binom... In this paper, the inference for the Burr-X model under progressively first-failure censoring scheme is discussed. Based on this new censoring were the number of units removed at each failure time has a discrete binomial distribution. The maximum likelihood, Bootstrap and Bayes estimates for the Burr-X distribution are obtained. The Bayes estimators are obtained using both the symmetric and asymmetric loss functions. Approximate confidence interval and highest posterior density interval (HPDI) are discussed. A numerical example is provided to illustrate the proposed estimation methods developed here. The maximum likelihood and the different Bayes estimates are compared via a Monte Carlo simulation study. 展开更多
关键词 Burr-X Distribution PROGRESSIVE First-Failure Censored bayesian and Non-bayesian estimations loss function Bootstrap Random Removals
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Bayesian and hierarchical Bayesian analysis of response - time data with concomitant variables
6
作者 Dinesh Kumar 《Journal of Biomedical Science and Engineering》 2010年第7期711-718,共8页
This paper considers the Bayes and hierarchical Bayes approaches for analyzing clinical data on response times with available values for one or more concomitant variables. Response times are assumed to follow simple e... This paper considers the Bayes and hierarchical Bayes approaches for analyzing clinical data on response times with available values for one or more concomitant variables. Response times are assumed to follow simple exponential distributions, with a different parameter for each patient. The analyses are carried out in case of progressive censoring assuming squared error loss function and gamma distribution as priors and hyperpriors. The possibilities of using the methodology in more general situations like dose- response modeling have also been explored. Bayesian estimators derived in this paper are applied to lung cancer data set with concomitant variables. 展开更多
关键词 BAYES estimator bayesian Posterior DENSITY Gamma Prior DENSITY (GPD) HIERARCHICAL BAYES estimator Hyperprior Noninformative Prior Quasi-Density (NPQD) Progressive Censoring Squared Error loss function (SELF) Whittaker function W s1 s2 (.).
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基于扩展KRSL无迹卡尔曼滤波的约束动态状态估计 被引量:4
7
作者 马文涛 寇晓 +1 位作者 郭耀松 段建东 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第6期185-196,共12页
动态状态估计作为监测系统动态变化的有效手段,对电力系统稳定运行具有重要意义。然而,采集和传输的数据中往往存在时变非高斯量测噪声和离群值,使得基于均方误差准则的传统卡尔曼滤波估计方法的精度不高。为此,首先定义广义核风险敏感... 动态状态估计作为监测系统动态变化的有效手段,对电力系统稳定运行具有重要意义。然而,采集和传输的数据中往往存在时变非高斯量测噪声和离群值,使得基于均方误差准则的传统卡尔曼滤波估计方法的精度不高。为此,首先定义广义核风险敏感损失函数,将其引入无迹卡尔曼滤波框架以实现鲁棒状态估计。然后,考虑同步发电机和控制器模型存在不同条件约束,通过伪量测法将约束条件引入上述估计算法中,以解决估计值超出真值变化范围而产生较大估计偏差的问题,从而进一步提升估计精度。最后,应用新英格兰16机68节点网络模型在不同条件下进行仿真实验,以验证算法的有效性。 展开更多
关键词 动态状态估计 无迹卡尔曼滤波 扩展核风险敏感损失函数 伪量测法 约束条件
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复合Mlinex损失函数下对数Weibull分布参数的Bayes估计 被引量:1
8
作者 杜丽芳 王敏 张艳 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第6期95-100,共6页
基于复合Mlinex损失函数,研究了对数Weibull分布的参数在先验分布为伽玛分布下的Bayes估计,E-Bayes估计和多层Bayes估计。并且用数值模拟的方法进行验证,结果表明3种估计方法的稳健性好。
关键词 复合Mlinex损失函数 对数Weibull分布 BAYES估计 形状参数
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幂幂损失下正约束参数的贝叶斯估计量及其应用
9
作者 张应应 荣腾中 李曼曼 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期159-177,共19页
所提出的幂幂损失函数对参数过大或过小具有均衡收敛速度或惩罚,具有本文列出的所有七个性质,因此建议用于正限制参数空间.然后在幂幂损失函数下计算参数的贝叶斯估计量、后验风险、综合风险和贝叶斯风险.接着,我们在一个分层正态–正... 所提出的幂幂损失函数对参数过大或过小具有均衡收敛速度或惩罚,具有本文列出的所有七个性质,因此建议用于正限制参数空间.然后在幂幂损失函数下计算参数的贝叶斯估计量、后验风险、综合风险和贝叶斯风险.接着,我们在一个分层正态–正态逆伽玛模型下解析地计算了这些量.最后,数值模拟验证了我们的理论研究. 展开更多
关键词 贝叶斯估计量 正约束参数空间 幂幂损失函数 后验期望损失 分层正态–正态逆伽玛模型
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MLinex损失函数下幂函数分布参数的Bayes估计
10
作者 赵倩 王洪春 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2023年第6期22-26,共5页
鉴于幂函数分布在生存或故障时间分析中的重要性,研究了MLinex损失函数下幂函数分布参数的Bayes估计问题.首先,给出了幂函数分布参数在MLinex损失函数下的Bayes估计一般表达式和先验分布为Gamma分布时的精确表达式;之后,证明了该参数的B... 鉴于幂函数分布在生存或故障时间分析中的重要性,研究了MLinex损失函数下幂函数分布参数的Bayes估计问题.首先,给出了幂函数分布参数在MLinex损失函数下的Bayes估计一般表达式和先验分布为Gamma分布时的精确表达式;之后,证明了该参数的Bayes估计量是可容许的;接着,在给定可信水平下利用样本信息给出了参数的最大后验区间估计;最后,通过数值实验说明了该参数的Bayes估计值比极大似然估计值、矩估计值和修正的矩估计值更接近于真实值. 展开更多
关键词 MLinex损失函数 幂函数分布 可容许性 BAYES估计
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基于下记录值的逆指数分布模型的Bayes估计
11
作者 程丹 席吉富 +2 位作者 罗子怡 苏彦玉 龙兵 《黑龙江科学》 2023年第12期10-13,共4页
基于下记录值,利用频率方法,讨论了逆指数分布参数的极大似然估计及一致最小方差无偏估计,进一步得到了可靠度及失效率的极大似然估计。利用Bayes方法,在两类损失函数下讨论了逆指数分布的参数、可靠度及失效率的Bayes估计,得到了未知... 基于下记录值,利用频率方法,讨论了逆指数分布参数的极大似然估计及一致最小方差无偏估计,进一步得到了可靠度及失效率的极大似然估计。利用Bayes方法,在两类损失函数下讨论了逆指数分布的参数、可靠度及失效率的Bayes估计,得到了未知参数的E-Bayes估计,通过数值例子对各种估计的值进行了计算并比较了它们之间的差异。利用本方法基于上记录值,也可研究逆指数分布参数、可靠度及失效率的估计问题。 展开更多
关键词 逆指数分布 下记录值 损失函数 BAYES估计
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几类损失函数下Rayleigh-Geometric分布参数的Bayes估计
12
作者 柔鲜古丽·许库尔 周菊玲 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2023年第2期99-103,共5页
对Rayleigh-Geometric分布参数θ的Bayes估计进行研究,给出了当参数θ取广义的均匀分布作为先验分布时,在几种不同损失函数下参数的Bayes估计表达式,并通过数值模拟,对不同情形下Bayes估计的效果进行比较.
关键词 Rayleigh-Geometric分布 损失函数 BAYES估计
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双边定数截尾下Weibull分布参数的Bayes估计
13
作者 程静 周菊玲 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2023年第3期189-194,共6页
在双边定数截尾数据下,采用Bayes分析法给出了先验分布不同时在刻度平方误差损失函数和Linex损失函数下Weibull分布尺度参数的Bayes估计和多层Bayes估计.利用随机模拟对所得的估计结果进行了比较,结果表明在刻度平方误差损失函数下,选... 在双边定数截尾数据下,采用Bayes分析法给出了先验分布不同时在刻度平方误差损失函数和Linex损失函数下Weibull分布尺度参数的Bayes估计和多层Bayes估计.利用随机模拟对所得的估计结果进行了比较,结果表明在刻度平方误差损失函数下,选用Γ先验分布时,估计结果更接近真实值. 展开更多
关键词 WEIBULL分布 双边定数截尾 损失函数 BAYES估计
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Γ分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断 被引量:10
14
作者 刘焕香 董晓娜 +1 位作者 师义民 张素梅 《昆明理工大学学报(理工版)》 CAS 2005年第2期112-114,118,共4页
在共轭先验分布下本文给出了Γ分布Γ(r,θ)中参数1/θ的估计的损失函数和风险函数不同的Bayes估计,并讨论了各种Bayes估计的性质,进而指出各种Bayes估计的合理性.
关键词 Γ分布 保守估计 BAYES估计 损失函数 风险函数
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p,q-对称熵损失函数下指数分布的参数估计 被引量:10
15
作者 杜宇静 孙晓祥 尹江艳 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期764-766,共3页
用参数估计方法,研究指数分布的刻度参数在p,q-对称熵损失函数下的最小风险同变估计(MRE)、Bayes估计和M inimax估计,并讨论了具有[cT+d]-1形式的估计量当0≤c<c*,d>0;c=c*,d>0时是可容许的,当c<0或d<0;0<c≠c*且d=0;... 用参数估计方法,研究指数分布的刻度参数在p,q-对称熵损失函数下的最小风险同变估计(MRE)、Bayes估计和M inimax估计,并讨论了具有[cT+d]-1形式的估计量当0≤c<c*,d>0;c=c*,d>0时是可容许的,当c<0或d<0;0<c≠c*且d=0;c>c*且d>0时是不可容许的. 展开更多
关键词 Bayes估计 同变估计 MINIMAX估计 尺度参数 可容许性 p q-对称熵损失函数
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熵损失下心理状态数的统计推断 被引量:7
16
作者 王德辉 赵世舜 潘鸿 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期431-435,共5页
通过引进信息论中的熵距离作为损失函数 ,讨论了心理状态数的 Bayes估计及其可容许性问题 ,并给出随机模拟结果和检验操作者心理状态的检验方法 .
关键词 心理状态数 BAYES估计 熵损失函数 信息论 熵距离 可容许性
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q对称熵损失函数下指数分布的参数估计 被引量:15
17
作者 杜宇静 赖民 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期10-15,共6页
提出对称熵损失函数的一般形式(λ/δ)q+(δ/λ)q-2(q>0),即q对称熵损失.讨论指数分布的尺度参数在此损失函数下的最小风险同变估计、Bayes估计和最小最大估计,给出了更具一般性的结论,并研究了(cT+d)-1形式估计的可容许性和不可容许性.
关键词 BAYES估计 同变估计 最小最大估计 尺度参数 可容许性 q对称熵损失函数
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复合MLINEX对称损失函数下Pareto分布参数的Bayes估计 被引量:6
18
作者 朱宁 刘庆华 +1 位作者 农以宁 蒋东云 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第5期11-15,共5页
文章针对两参数Pareto分布的Bayes估计问题,在尺度参数λ已知的情况下,运用Bayes定理,得到复合MLINEX对称损失函数下形状参数θ的Bayes估计,并证明其是可容许的。最后在给定三类不同超参数的先验密度函数下,给出E-Bayes估计和多层Bayes... 文章针对两参数Pareto分布的Bayes估计问题,在尺度参数λ已知的情况下,运用Bayes定理,得到复合MLINEX对称损失函数下形状参数θ的Bayes估计,并证明其是可容许的。最后在给定三类不同超参数的先验密度函数下,给出E-Bayes估计和多层Bayes估计,且得到E-Bayes估计具有保序性。 展开更多
关键词 PARETO分布 BAYES估计 E-BAYES估计 多层BAYES估计 复合MLINEX对称损失函数 保序性
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尺度参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断 被引量:5
19
作者 刘焕香 朱冬梅 师义民 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2004年第4期22-25,共4页
在共轭先验分布下,研究了尺度参数族参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其保守性质,并给出相应Bayes估计的合理性.
关键词 尺度参数 保守估计 BAYES估计 损失函数 风险函数
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q-对称熵损失函数下Gamma分布的尺度参数的估计 被引量:4
20
作者 杜宇静 孙晓祥 万喜昌 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期500-504,共5页
本文在对称熵损失函数的基础上定义了q-对称熵损失函数,并用参数估计的方法研究了在q-对称熵损失函数下Gamma分布的尺度参数的最小风险同变估计(MRE)、贝叶斯(Bayes)估计、最小最大(Mininax)估计等。我们还对这些估计量的可容许性和不... 本文在对称熵损失函数的基础上定义了q-对称熵损失函数,并用参数估计的方法研究了在q-对称熵损失函数下Gamma分布的尺度参数的最小风险同变估计(MRE)、贝叶斯(Bayes)估计、最小最大(Mininax)估计等。我们还对这些估计量的可容许性和不可容许性进行了讨论,最后分别对指数分布和Gamma分布在两种损失函数下的估计结果进行了数值比较。 展开更多
关键词 贝叶斯估计 同变估计 最小最大估计 尺度参数 可容许性 Q-对称熵损失函数
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