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基于VAR的物价对舰船维修工时费率影响的动态计量分析
被引量:
2
1
作者
杜军岗
魏汝祥
+1 位作者
康岑诚
刘慕霄
《海军工程大学学报》
CAS
北大核心
2012年第2期98-103,共6页
在相关性、平稳性和协整性检验基础上,建立舰船维修工时费率与物价之间的VAR模型,并借助Granger因果关系检验、脉冲响应函数分析和方差分解对模型进行动态分析。研究发现:物价与舰船维修工时费率之间存在长期均衡关系,两者互为Granger原...
在相关性、平稳性和协整性检验基础上,建立舰船维修工时费率与物价之间的VAR模型,并借助Granger因果关系检验、脉冲响应函数分析和方差分解对模型进行动态分析。研究发现:物价与舰船维修工时费率之间存在长期均衡关系,两者互为Granger原因;工时费率会对物价变化产生及时的正向响应,并具有长效性,短期内工时费率受自身惯性的影响较大,随后物价对其影响的贡献率迅速上升,达到与其自身惯性相近的均衡状态;物价对工时费率变化的响应有1a的时滞,且响应程度相对较小。长期来看,两者相互影响的关系使得工时费率呈波动上升的趋势。
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关键词
工时费率
物价指数
VAR模型
脉冲响应函数
动态分析
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职称材料
舰船维修工时费率与物价指数的阈值协整关系实证研究
2
作者
杜军岗
魏汝祥
季春阳
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第11期2290-2296,共7页
基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实...
基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实现模型的检验及估计。根据模型结果,对不同机制下工时费率与物价指数因果关系进行检验,并与线性协整假设下的检验结果进行比较。实证结果表明:工时费率与物价指数属于两机制非线性阈值协整系统,当对均衡态的偏离超过阈值时,系统向均衡态调整,并且工时费率的调整速度大于物价指数调整的速度;否则,系统不进行调整。在不同机制下,工时费率与物价指数存在不同的单向因果关系。
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关键词
工时费率
物价指数
阈值协整
小样本
BOOTSTRAP
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职称材料
题名
基于VAR的物价对舰船维修工时费率影响的动态计量分析
被引量:
2
1
作者
杜军岗
魏汝祥
康岑诚
刘慕霄
机构
海军工程大学装备经济管理系
海军工程大学理学院
海装驻天津地区军事代表局
出处
《海军工程大学学报》
CAS
北大核心
2012年第2期98-103,共6页
文摘
在相关性、平稳性和协整性检验基础上,建立舰船维修工时费率与物价之间的VAR模型,并借助Granger因果关系检验、脉冲响应函数分析和方差分解对模型进行动态分析。研究发现:物价与舰船维修工时费率之间存在长期均衡关系,两者互为Granger原因;工时费率会对物价变化产生及时的正向响应,并具有长效性,短期内工时费率受自身惯性的影响较大,随后物价对其影响的贡献率迅速上升,达到与其自身惯性相近的均衡状态;物价对工时费率变化的响应有1a的时滞,且响应程度相对较小。长期来看,两者相互影响的关系使得工时费率呈波动上升的趋势。
关键词
工时费率
物价指数
VAR模型
脉冲响应函数
动态分析
Keywords
perhour price
price
index
VAR model
impulse response function
dynamic analysis
分类号
U672.71 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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职称材料
题名
舰船维修工时费率与物价指数的阈值协整关系实证研究
2
作者
杜军岗
魏汝祥
季春阳
机构
海军工程大学装备经济管理系
海军工程大学理学院
海军装备部综合计划部
出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第11期2290-2296,共7页
基金
国家社会科学基金项目(11GJ003-072)资助课题
文摘
基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实现模型的检验及估计。根据模型结果,对不同机制下工时费率与物价指数因果关系进行检验,并与线性协整假设下的检验结果进行比较。实证结果表明:工时费率与物价指数属于两机制非线性阈值协整系统,当对均衡态的偏离超过阈值时,系统向均衡态调整,并且工时费率的调整速度大于物价指数调整的速度;否则,系统不进行调整。在不同机制下,工时费率与物价指数存在不同的单向因果关系。
关键词
工时费率
物价指数
阈值协整
小样本
BOOTSTRAP
Keywords
perhour price
price
index
threshold cointegration
small sample
Bootstrap
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F206 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于VAR的物价对舰船维修工时费率影响的动态计量分析
杜军岗
魏汝祥
康岑诚
刘慕霄
《海军工程大学学报》
CAS
北大核心
2012
2
下载PDF
职称材料
2
舰船维修工时费率与物价指数的阈值协整关系实证研究
杜军岗
魏汝祥
季春阳
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2012
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