基于Affine强度的一般Poisson损失动态模型

首先介绍了GPL动态模型,然后引入Affine过程的概念,讨论随机强度是Affine过程时的GPL模型,并进一步讨论了如何求出随机过程的损失密度,从而得出CDO债券的价格.

最优过程均值和生产运行长度的确定

实际生产中,过程均值由于受到随机振荡的影响,经常从受控状态逐渐漂移到失控状态,从而导致大量不合格品的出现.针对这种情况,本文假定随机振荡次数服从泊松过程,每次振荡引起过程均值漂移相互独立且服从同一指数分布,结合不对称田口质量损失函数,建立了最佳初始过程均值的经济模型,并讨论了最优生产运行长度的确定.通过与初始过程均值设置在目标值处的情形比较,说明本文模型对降低生产成本的有效性。灵敏度分析表明了各参数对最优过程均值和生产运行长度的影响.

基于泊松网络的可见光信道建模与信干噪比计算

Poisson随机网络是近几年来常见的无线网络及信道建模工具之一,它能够将网络建模为空间中的泊松随机过程场。利用Poisson随机网络对可见光信道进行建模,详细推导了信道的平均信干噪比的近似解析表达式,并且通过数值仿真验证了其正确性和有效性。从仿真结果可以看出,当近似条件得到满足的情况下,使用实际SINR计算得到的曲线和使用文中给出的SINR近似估计得到的曲线几乎完全重合;当近似条件不满足时,估值和真实值存在一些误差,但是曲线的趋势基本相同。这一工作为进一步研究可见光通信的网络容量、中断概率和覆盖概率等重要性能打下了基础。

供应链风险与生产制造领域直接损失问题研究

随着供应链风险事件的频繁发生并产生严重后果,供应链风险管理目前成为供应链研究的一个重要方向。文章研究了供应链风险的界定问题,介绍了供应链风险评估的研究现状;在分析了供应链风险性质和生产制造领域供应链运作模式的基础上,建立了直接损失评价模型。

事故预测的非齐次泊松过程模型

本文建立了生产单位事故预测的非齐次泊松过程模型,以及因事故而造成的经济损失与工伤人数的估计模式,得到了利用当年事故资料预测明年各个时段事故次数的几个有关公式,给出了用回归方程求随机过程均值函数的方法.

基于复合Poisson过程的软件可靠性度量

该文面向软件可靠性度量领域,探索软件在不同使用条件下的可靠性问题,提出了基于复合Poisson过程的软件可靠性度量方法。该方法是一种以软件运行和维护中带来的成本和利润损失按设定的损失等级进行强可靠性度量的方法。引入损失量作为失效严重程度的度量标准,并运用复合Poisson过程改进度量模型,使其不仅能度量软件失效总数和失效间隔时间,同时也度量平均软件失效损失量。最后,通过数学推导和实验应用,验证了本方法的正确性和有效性。

最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率

本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson模型中最优值的显示表达,并且给出了复合Poisson模型中最优策略下破产概率的最小指数上界.我们还得出结论:在一定的条件下,总存在一种纯粹超额损失再保险策略比任何一类组合再保险策略都要好.最后,通过一些数例和图表来进一步说明我们在文中所获得的结论.

随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究

本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价模型进行求解。最后,数值结果表明,在合约期内债券价格随着时间的增加而减少,随着门限水平的提高而升高,并且随机利率显著影响了债券价格。

泊松损耗过程下共享租赁商品(R,Q)库存模型研究

针对共享租赁商品存在泊松损耗过程时的库存管理问题,应用M/M/m/m排队理论,建立了以利润最大化为目标的(R,Q)库存模型,分析了共享租赁商品的最优订货点以及最优订货批量的相关性质。研究结果表明:在订货点一定时,利润是关于订货批量的凹函数;订货点不断增大时,订货批量不断接近经济订货批量(EOQ);给定订货批量,当订货点足够大时,利润是关于订货点的线性递减函数。最后,通过数值分析验证了模型结果的正确性和有效性。