改进β约束的组合投资决策优化模型

本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性 ,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型 。