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基于高频数据的GARCH模型拟极大指数似然估计的一种portmanteau Q检验
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作者 陈燕珊 张兴发 +1 位作者 田玥 陈嘉卓 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第5期54-68,共15页
已有研究表明,基于高频数据的GARCH模型的拟极大指数似然估计可以提升估计精度,但鲜有研究就该估计量的性质推导其对应的检验统计量。文章基于高频数据的GARCH拟极大指数似然估计性质,提出一种portmanteau Q检验统计量,通过模拟验证了... 已有研究表明,基于高频数据的GARCH模型的拟极大指数似然估计可以提升估计精度,但鲜有研究就该估计量的性质推导其对应的检验统计量。文章基于高频数据的GARCH拟极大指数似然估计性质,提出一种portmanteau Q检验统计量,通过模拟验证了该检验统计量的理论正确性,并选取沪深300、中证500和上证50等3个指数进行了具体应用。结果显示,在模型充分时,文章提出的检验统计量的分布更近似理论推导的分布,优于基于低频数据的检验统计量结果,且由于包含高频信息,该统计量能更好地捕捉高频残差自相关性;而当低频残差自相关性时,即使相关性较弱,该统计量也能识别模型是否充分,对GARCH模型的阶数识别有一定效果。实证研究也表明,该检验统计量能对高频信息有效利用,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 高频数据 GARCH模型 拟极大指数似然估计 portmanteau Q检验
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因子多元ARCH模型的因子选择及其应用 被引量:3
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作者 吴长凤 李花 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2001年第6期47-51,共5页
This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give... This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets. 展开更多
关键词 因子多元ARCH模型 主成分分析 多元portmanteau统计量 股票市场
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中国股市收益非线性可预测性的实证检验 被引量:2
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作者 黄元元 曾峻 王传彬 《湖南财政经济学院学报》 2018年第2期14-20,共7页
以有效市场假说和理性人假设为前提的传统线性范式的资本市场理论,越来越受到金融学界的普遍质疑,导致非线性金融建模的迅速发展。采用ARCH-LM、BDS、PBT等非线性检验方法,对我国上证指数、深证成指和深证综指三大股指的收益率时间序列... 以有效市场假说和理性人假设为前提的传统线性范式的资本市场理论,越来越受到金融学界的普遍质疑,导致非线性金融建模的迅速发展。采用ARCH-LM、BDS、PBT等非线性检验方法,对我国上证指数、深证成指和深证综指三大股指的收益率时间序列进行检验,发现非线性的可预测性是我国股市收益率序列相关的主要形式,而导致整个时间序列的非线性可预测的却往往只是其中的某几个时间段,在这几段时间范围内信息不能充分反映在股价里。 展开更多
关键词 非线性相关 可预测性 BDS检验 PBT检验
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时变收益可预测性与适应性市场假说——来自中国股市的证据 被引量:1
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作者 周孝华 宋庆阳 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期26-34,共9页
笔者使用中国上证综指和深证成指1990—2013年的日数据和周数据,运用改进的自动混合Box-Pierce检验,原始自助法自动方差比检验和广义谱检验实证研究了中国股票市场的收益可预测性,同时使用滚动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征... 笔者使用中国上证综指和深证成指1990—2013年的日数据和周数据,运用改进的自动混合Box-Pierce检验,原始自助法自动方差比检验和广义谱检验实证研究了中国股票市场的收益可预测性,同时使用滚动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现,不断变化的市场环境驱动着收益可预测性。大多数时候收益是不可预测的,一些统计显著的收益可预测性时段主要和金融危机、政策巨变等重大外因事件有关。研究结果支持适应性市场假说,即变化的市场环境驱动着收益可预测性等关键市场特征。与有效市场假说相比,适应性市场假说能够更好地解释中国股市市场效率的动态演变。 展开更多
关键词 收益可预测性 混合检验 方差比检验 广义谱检验 适应性市场假说
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基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验
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作者 玄海燕 史永侠 +1 位作者 张玉春 徐广业 《数学杂志》 北大核心 2017年第3期474-480,共7页
本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检... 本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型. 展开更多
关键词 ARFIMA-GARCH模型 混成检验 拟极大指数似然估计
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为赋新词巧为筹——英语混成词的构成及其翻译
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作者 吴礼敬 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2009年第5期140-143,共4页
混成词既涉及语义的合成,又涉及语码的截略,兼具合成词和截略词的特点,是当代英语中最具典型意义的词汇结构之一。分析混成词的来源、结构及其与汉语紧缩词的比较对正确理解英语新词具有重要意义,而了解混成词常见的翻译模式对今后的翻... 混成词既涉及语义的合成,又涉及语码的截略,兼具合成词和截略词的特点,是当代英语中最具典型意义的词汇结构之一。分析混成词的来源、结构及其与汉语紧缩词的比较对正确理解英语新词具有重要意义,而了解混成词常见的翻译模式对今后的翻译实践也具有一定借鉴作用。 展开更多
关键词 混成词 来源 结构 比较 翻译
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浅谈英语中的新生拼缀词——从“林疯狂”谈起
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作者 崔颖 《昆明冶金高等专科学校学报》 CAS 2012年第4期84-88,共5页
拼缀词是当今英语中最具典型意义的词汇结构之一,不仅言简意丰,而且能够反映出社会各个领域的发展变化。阐述了拼缀词的起源和分类,以"林疯狂"为例,就收集的英语拼缀词进行分类,试图探讨社会生活的变化如何影响英语拼缀词的... 拼缀词是当今英语中最具典型意义的词汇结构之一,不仅言简意丰,而且能够反映出社会各个领域的发展变化。阐述了拼缀词的起源和分类,以"林疯狂"为例,就收集的英语拼缀词进行分类,试图探讨社会生活的变化如何影响英语拼缀词的产生。 展开更多
关键词 拼缀词 英语语言 社会变化
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EkeGusii Morphopragmatics and the Junction with Iconicity
8
作者 Elijah Omwansa Mariera 《宏观语言学》 2021年第2期44-67,共24页
The intersection between morphology and pragmatics in EkeGusii,a Bantu language spoken in Kenya among the natives of Kisii and Nyamira Counties,is the concern of this paper.Besides the lean evidence of previous resear... The intersection between morphology and pragmatics in EkeGusii,a Bantu language spoken in Kenya among the natives of Kisii and Nyamira Counties,is the concern of this paper.Besides the lean evidence of previous research on EkeGusii morphopragmatics,the argument is presented in four parts.The first examines the interplay between affixation and pragmatics,especially contextually sanctioned diminution and augmentation.This happens in the revelation of attitude at the lexical,and post-lexical levels,where in the latter,vowel lengthening is an alternative way of modifying degrees of augmentation and diminution.Diminution and augmentation also relate to style as manner with language,social relations,persuasion and euphemism in clitic-like groups,and augmentative prefixation where the function of the amplifier prefix is defined.The second part posits that metaphorical compounds acquire idiosyncratic meanings supported by context.The third part presents the meanings of iconic reduplicatives as isomorphic,and dependent on context.The final part delves into the portmanteau morph,a knotty problem as evidenced in EkeGusii,arguing that it can only be described as serving pragmatic functions with greater reliance on syntax and semantics,which in turn abet covert morphological change.The portmanteau morph,from a morphopragmatic viewpoint,is more of a question to ponder than a conclusion. 展开更多
关键词 clitic-like groups amplifier prefix metaphorical compounding portmanteau morph
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溶合句的生成机制 被引量:1
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作者 金钟太 《汉语学习》 2000年第1期8-11,共4页
溶合句是从两种不同语言的句子结构溶合在一起而生成的一种句内语码转换句。本文对朝汉语码转换过程中出现的溶合句进行了分类,并分析了其形成原因及生成过程,同时指出从生成过程看溶合句并非全是由转换程序的失误而导致的,它实际上... 溶合句是从两种不同语言的句子结构溶合在一起而生成的一种句内语码转换句。本文对朝汉语码转换过程中出现的溶合句进行了分类,并分析了其形成原因及生成过程,同时指出从生成过程看溶合句并非全是由转换程序的失误而导致的,它实际上是为避免象“Pr+NP”和“NP+Po”;“VP+O”和“O+VP”等语序上的冲突而把语序有冲突的结构靠港合的方式使之协调起来而造成的语码转换所特有的句式。 展开更多
关键词 朝汉双语 朝双语码 语码转换 溶合句 生成机制
全文增补中
洛阳方言中合音词使用的社会语言学考察
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作者 潘晓晶 《洛阳师范学院学报》 2017年第7期19-23,共5页
洛阳方言中合音词的读法、使用频率以及熟练程度与性别、年龄、教育背景、职业、居住地等因素有密切关系,不同的社会因素对合音词使用的影响程度可能有大小之分。城区内部以及城乡之间的差异、大众传媒的语言导向作用均影响了洛阳方言... 洛阳方言中合音词的读法、使用频率以及熟练程度与性别、年龄、教育背景、职业、居住地等因素有密切关系,不同的社会因素对合音词使用的影响程度可能有大小之分。城区内部以及城乡之间的差异、大众传媒的语言导向作用均影响了洛阳方言合音词使用。普通话推广对汉语方言确实有冲击,不能以讲标准的普通话为借口而废弃方言,汉语方言的保留和保护不仅对个人,而且对历史语言学研究大有裨益。 展开更多
关键词 合音词 洛阳方言 社会语言学 语言态度
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鲁迅杂文中的新造双音词探析
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作者 张爱萍 《高教学刊》 2017年第1期193-194,共2页
鲁迅作为新文化运动的旗手,其作品语言必然反映了当时的一些语言现象。文章以《鲁迅全集》中所收的十七个杂文集的698篇白话杂文为研究对象,从新造双音词的角度对鲁迅杂文中特殊用词现象进行分析,并探求其存在的原因。
关键词 鲁迅 双音词 紧缩词
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维吾尔语词汇特性漫谈——汉语-维吾尔语对应词系列研究之一 被引量:1
12
作者 德力夏提.肉孜 《双语教育研究》 2016年第1期9-12,共4页
维吾尔语和汉语虽分属不同语系,但由于两个民族共同生活在中华民族这个大文化圈中,文化的交集必然影响到语言。自古以来,维吾尔语就不断吸收一些汉语借词以丰富自己的词库,到了近现代更是如此。文章以大量实例论证了维吾尔语中名词、动... 维吾尔语和汉语虽分属不同语系,但由于两个民族共同生活在中华民族这个大文化圈中,文化的交集必然影响到语言。自古以来,维吾尔语就不断吸收一些汉语借词以丰富自己的词库,到了近现代更是如此。文章以大量实例论证了维吾尔语中名词、动词、量词均有借自汉语的现象。同时,文章还阐释了现代维吾尔语中独特的紧缩现象。 展开更多
关键词 维吾尔语 汉语 同义词 紧缩词
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说“诸”
13
作者 尹世英 《河北学刊》 CSSCI 北大核心 2007年第2期214-218,共5页
在现代汉语中,动词后面的“诸”通常被解释为“之于”的合音词,我们通过对先秦典籍中“诸”的使用以及语言学典籍对“诸”的解释的调查,结合现代语言学合音词、韵律句法、语法和词汇的关系等语言理论,对动词后“诸”是“之于”的合音词... 在现代汉语中,动词后面的“诸”通常被解释为“之于”的合音词,我们通过对先秦典籍中“诸”的使用以及语言学典籍对“诸”的解释的调查,结合现代语言学合音词、韵律句法、语法和词汇的关系等语言理论,对动词后“诸”是“之于”的合音词进行了讨论,认为在古代汉语中“诸”的词汇意义很虚,作为虚词,它的主要语法功能是联结动词和它后面的连带成分,使前后两部分密合成一个整体,使动词的动作有所归属;在现代汉语中,随着汉语和汉字的发展,动词后的“诸”演变成一个意义更虚的词,它和“之”的最大差别是文言色彩更浓一些,使句子在能够完整表意之外,在节律上更趋向完美和流畅。 展开更多
关键词 述宾结构 述补结构 词汇意义 语法功能
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四川彭州方言的合音词 被引量:11
14
作者 杨绍林 《方言》 CSSCI 北大核心 2007年第3期282-286,共5页
本文描写彭州方言合音词的构成类型、音变类型及使用情况。
关键词 合音词 类型 音变规律 使用情况 发展趋势
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适应性市场假说:来自伦敦黄金40年的证据 被引量:1
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作者 周孝华 宋庆阳 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第6期104-110,共7页
使用伦敦现货黄金1973~2013年日数据,运用automatic portmanteau Box-Pierce test和wild bootstrapped automatic variance ratio test,检验了黄金收益的可预测性,并使用滑动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现:不断变... 使用伦敦现货黄金1973~2013年日数据,运用automatic portmanteau Box-Pierce test和wild bootstrapped automatic variance ratio test,检验了黄金收益的可预测性,并使用滑动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现:不断变化的市场环境驱动着收益可预测性;尽管多数情况下收益是不可预测的,一些短暂的统计显著的收益可预测性主要和战争、美元政策以及次贷危机等重大外因事件有关。研究结果支持适应性市场假说,即变化的市场环境驱动着黄金的收益可预测性。 展开更多
关键词 收益可预测性 混合检验 方差比检验 适应性市场假说
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