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证券市场正反馈交易与收益自相关
被引量:
13
1
作者
赵鹏举
刘玉敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期535-540,共6页
正反馈交易是非理性投资者的一种交易策略,正反馈交易者通常依据证券前一期收益的高低决定其当期买卖行为。在正反馈交易存在的情况下,证券市场收益会表现出不同于有效市场假设所假定的特征,使证券市场表现出超常的波动性。本文建立了...
正反馈交易是非理性投资者的一种交易策略,正反馈交易者通常依据证券前一期收益的高低决定其当期买卖行为。在正反馈交易存在的情况下,证券市场收益会表现出不同于有效市场假设所假定的特征,使证券市场表现出超常的波动性。本文建立了一个正反馈交易者和理性交易者参与的市场模型,分析了该市场中证券收益时间序列呈现出的正自相关性。
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关键词
正反馈交易
非理性交易者
市场波动性
收益自相关性
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职称材料
题名
证券市场正反馈交易与收益自相关
被引量:
13
1
作者
赵鹏举
刘玉敏
机构
西北工业大学
郑州大学商学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第3期535-540,共6页
基金
国家杰出青年基金(70125004)
国家自然科学基金项目(70572050)
文摘
正反馈交易是非理性投资者的一种交易策略,正反馈交易者通常依据证券前一期收益的高低决定其当期买卖行为。在正反馈交易存在的情况下,证券市场收益会表现出不同于有效市场假设所假定的特征,使证券市场表现出超常的波动性。本文建立了一个正反馈交易者和理性交易者参与的市场模型,分析了该市场中证券收益时间序列呈现出的正自相关性。
关键词
正反馈交易
非理性交易者
市场波动性
收益自相关性
Keywords
positive feedback trading
,
irrational trader
,
market volatility
,
return autocorrelation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券市场正反馈交易与收益自相关
赵鹏举
刘玉敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008
13
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