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中国科创板股票价格变动预测模型研究
1
作者 褚建平 孙艳琳 薛茜 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2024年第2期343-348,共6页
为更好地预测中国科创板股票价格变动走势,使用随机森林和支持向量机两种机器学习算法对中国股票市场的历史数据进行分析,选择318支科创板股票作为样本数据集,并以华兴源创(688001.SH)为例,采用支持向量机和随机森林的原理和算法流程构... 为更好地预测中国科创板股票价格变动走势,使用随机森林和支持向量机两种机器学习算法对中国股票市场的历史数据进行分析,选择318支科创板股票作为样本数据集,并以华兴源创(688001.SH)为例,采用支持向量机和随机森林的原理和算法流程构建数据样本,比较基于昨日收盘价和基于前几日收盘价两种思路的预测效果。结果表明:当基于思路1预测时,随机森林模型的正确率为65.55%,支持向量机模型的正确率为70.59%;当基于思路2预测时,随机森林模型的正确率为43.70%,支持向量机模型的正确率为62.18%。在模型选择上,支持向量机对于股市预测水平更加切合,应更多地采用向量机模型实现对中国科创板股票的预测。在指标选取上,当日各项指标要比历史收盘价数据更加具有参考性,且未来结果不仅受到历史趋势的影响,还可能受到当日的各项指标影响。 展开更多
关键词 股票价格变动 预测模型 随机森林 支持向量机 科创板股票
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基于Selenium框架+随机森林模型的农产品价格分析
2
作者 黎明辉 张金刚 《湖南邮电职业技术学院学报》 2024年第1期45-50,共6页
农产品作为中国市场经济体制中的重要战略资源,其价格波动不仅会给消费者带来影响,还会影响生产经营活动。在大数据技术赋能农业发展的背景下,研究构建了一个基于Selenium框架+随机森林模型,用于实时采集、可视化分析以及序列预测的地... 农产品作为中国市场经济体制中的重要战略资源,其价格波动不仅会给消费者带来影响,还会影响生产经营活动。在大数据技术赋能农业发展的背景下,研究构建了一个基于Selenium框架+随机森林模型,用于实时采集、可视化分析以及序列预测的地方农产品大数据平台系统。将该预测系统和决策树模型、支持向量机(support vector machines,SVM)模型的预测效果进行对比分析,研究发现:该平台的数据采集实时性强,预测效果较决策树模型和SVM模型更好。 展开更多
关键词 农产品价格预测 Selenium框架 随机森林模型 决策树模型 SVM模型
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上市公司信息披露质量对股价极端波动的影响研究
3
作者 周金蒨 孟佳欣 蒋文江 《金融经济》 2024年第5期19-31,共13页
本文以2017—2021年深圳证券交易所A股上市公司为样本,运用联合泊松混合模型,从暴涨和暴跌两个角度探究信息披露质量对股价极端波动的影响情况。研究发现,二者之间存在显著的负相关性,并且当股票价格受信息披露质量的影响出现极端波动时... 本文以2017—2021年深圳证券交易所A股上市公司为样本,运用联合泊松混合模型,从暴涨和暴跌两个角度探究信息披露质量对股价极端波动的影响情况。研究发现,二者之间存在显著的负相关性,并且当股票价格受信息披露质量的影响出现极端波动时,相对于暴涨,出现暴跌的风险更高。此外,本文还基于联合泊松混合模型中的随机效应,探究了信息披露质量对股价极端波动影响在不同行业之间的差异。通过分析这种差异性,选择适合的股票来构建投资组合,能够帮助不同类型的投资者选择相应投资策略,实现更有效的风险管理。 展开更多
关键词 信息披露质量 股价极端波动 联合泊松混合模型 板块随机效应 投资策略
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基于随机变质时间的易腐商品定价模型研究 被引量:5
4
作者 王宏达 汪定伟 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2005年第4期450-452,共3页
易腐商品的变质时间通常无法确定,销售易腐商品的价格随商品寿命发生变化.由于易腐商品的社会必需性以及数量大、容易变质等特点,销售商必然关注易腐商品在经营周期内的最优定价问题.研究了一类不确定易腐时间商品的定价模型,定量地分... 易腐商品的变质时间通常无法确定,销售易腐商品的价格随商品寿命发生变化.由于易腐商品的社会必需性以及数量大、容易变质等特点,销售商必然关注易腐商品在经营周期内的最优定价问题.研究了一类不确定易腐时间商品的定价模型,定量地分析了随机变质时间、商品量、顾客需求与最优定价的关系,确定了最优定价策略.所建立的模型允许在变质开始后,根据现有商品量以及剩余经营周期时间长度做一次价格调整.并通过仿真实例验证了有效性. 展开更多
关键词 易腐商品 价格 定价模型 随机变质时间 最优定价策略
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基于EMH理论的我国资本市场价格决定与应用分析 被引量:1
5
作者 周伍阳 杨招军 《湖南师范大学社会科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第1期95-98,共4页
市场有效假设(EMH)是兼具理论性、规范性和实证性的资产定价模型基础,在西方理论界广为盛行,而对于新兴的中国资本市场,同样采用西方成熟市场EMH理论作为定价基础,将会存在很大的偏差。从我国资本市场的微观结构出发,通过对有效市场运... 市场有效假设(EMH)是兼具理论性、规范性和实证性的资产定价模型基础,在西方理论界广为盛行,而对于新兴的中国资本市场,同样采用西方成熟市场EMH理论作为定价基础,将会存在很大的偏差。从我国资本市场的微观结构出发,通过对有效市场运行特征的具体考察,来探讨适合我国资本市场价格决定模型的关键性因素,有助于完善我国资产价格决定模型的现实条件与运作机制。 展开更多
关键词 市场有效假设 市场微观结构 随机游走模型 价格决定
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面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究 被引量:10
6
作者 曹宏铎 李旲 张晓云 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期192-200,共9页
面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型... 面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型给出的资产收益的价格形式,利用新增资产收益信息,使用贝叶斯参数推断方法,对模型的参数进行更新;借助马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法解决积分过程中的多重积分问题,最终可以实现资产的动态定价。本文采用中国大陆电影票房数据对该方法进行了实证效果分析,结果显示该方法具有较好的预测效果,具有可行性和适用性。本文为文化创意资产的定价提供一种新思路。 展开更多
关键词 BASS模型 Gamma过程 资产定价 资产证券化 文化创意资产
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基于电子化供应链管理的动态定价数学模型的研究 被引量:3
7
作者 张勇 路应金 杨洪 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期634-638,共5页
随着不确定性因素在商业交易中的越来越突出的影响,考虑价格随机波动的动态定价研究成为管理经济学的重要课题。作者把随机误差所带来的不确定因素引入制造商主导定价数学模型,引入零售价格的期望、方差和转移价格的期望,将不完全信息... 随着不确定性因素在商业交易中的越来越突出的影响,考虑价格随机波动的动态定价研究成为管理经济学的重要课题。作者把随机误差所带来的不确定因素引入制造商主导定价数学模型,引入零售价格的期望、方差和转移价格的期望,将不完全信息博弈转化为完全信息博弈,并结合最优生产和存储模型,运用泛函极值方法解决供方先动需方后动的转移价格定价问题。获得了最优转移价格的预期pe1的结构模型和预期价格与价格波动的比例关系,进而指出掌握定价主动权的制造商一方掌控了大部分利润。 展开更多
关键词 数学模型 随机波动 动态定价 不完全信息博弈 泛函极值
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上海股市EMH实证检验 被引量:24
8
作者 闫冀楠 张维 《系统工程学报》 CSCD 1997年第3期49-56,共8页
鉴于“有效市场假设”EMH在经济领域的基石地位,本文旨在针对上海股市EMH的成立状况给予系统的实证检验.首先介绍了EMH的经济涵义,之后由其数学描述“随机游走模型”出发,将EMH的验证工作剖解为价格的单位根检验和收益... 鉴于“有效市场假设”EMH在经济领域的基石地位,本文旨在针对上海股市EMH的成立状况给予系统的实证检验.首先介绍了EMH的经济涵义,之后由其数学描述“随机游走模型”出发,将EMH的验证工作剖解为价格的单位根检验和收益的独立性检验两部分.针对EMH验证这两方面时所用传统方法的不足,引进提出了若干更符合EMH经济涵义的检验方法.最后通过对“钱龙系统”提供的实际数据进行实证检验,得到的结论是:EMH在上海股市不成立. 展开更多
关键词 有效市场假设 随机游走模型 股票市场
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基于优化随机森林的碳交易价格预测模型研究 被引量:2
9
作者 李金颖 黄湘敏 《电力科学与工程》 2023年第5期10-16,共7页
在综合考虑能源价格、气候变化、政策规定、经济环境及交易行情的前提下,运用皮尔森相关系数法筛选出4个影响碳交易价格的关键因素,并将其作为预测模型解释变量;其次,运用多方向螺旋搜索的海鸥算法优化随机森林模型,建立预测模型;最后,... 在综合考虑能源价格、气候变化、政策规定、经济环境及交易行情的前提下,运用皮尔森相关系数法筛选出4个影响碳交易价格的关键因素,并将其作为预测模型解释变量;其次,运用多方向螺旋搜索的海鸥算法优化随机森林模型,建立预测模型;最后,利用某地区日平均碳交易价格数据对预测模型进行验证。结果表明,所提模型预测效果明显好于其他同类型预测算法。 展开更多
关键词 碳排放权交易 海鸥算法 随机森林模型 价格预测
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随机需求与信息不对称条件下供应链系统价格折扣策略比较分析 被引量:5
10
作者 卢亚丽 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第6期668-675,共8页
基于Stackelberg博弈定价基本模型,研究了非特定随机产品需求与信息不对称条件下四种价格折扣策略(IQD固定价格折扣率策略I、QD可变价格折扣率策略、AQD固定价格折扣率策略、AQD可变价格折扣率策略)对供应链系统及节点企业利润的影响。... 基于Stackelberg博弈定价基本模型,研究了非特定随机产品需求与信息不对称条件下四种价格折扣策略(IQD固定价格折扣率策略I、QD可变价格折扣率策略、AQD固定价格折扣率策略、AQD可变价格折扣率策略)对供应链系统及节点企业利润的影响。理论分析及仿真研究表明,在供应链系统协调意义下,IQD价格折扣率策略与AQD价格折扣率策略等价;可变价格折扣策略能有效实现供应链系统协调,并能克服随机产品需求与信息不对称障碍,实现供应链系统利润最大化。 展开更多
关键词 价格折扣 供应链系统协调 Stackelberg博弈定价模型 随机产品需求 信息不对称
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不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价 被引量:1
11
作者 李丽梅 胡华 《中国科技论文》 CAS 北大核心 2016年第17期2008-2013,共6页
Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black... Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black-Scholes模型中,基于风险中性等价鞅测度得到亚幂期权的定价公式,从而推广了Black-Scholes模型的应用。 展开更多
关键词 Black—Scholes期权定价模型 随机函数 混合分数布朗运动 亚幂期权
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上市公司股利政策与公司价值的实证分析 被引量:2
12
作者 杨行翀 张小燕 《嘉兴学院学报》 2009年第2期68-73,110,共7页
通过实证研究的方法,证明了发放现金股利不会对股价造成正影响,而不发放现金股利却对股价有显著的负影响;配股不会对股价造成显著的影响。
关键词 股利政策 随机游走模型 股票价格
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食品质量认证标签的消费者偏好异质性研究:随机n价拍卖实验的证据 被引量:9
13
作者 陈默 韩飞 +1 位作者 王一琴 尹世久 《宏观质量研究》 CSSCI 2018年第4期112-121,共10页
本文在山东青岛等城市选取286个消费者样本,以番茄为拍卖标的物进行随机n价拍卖实验,测度了消费者对食品质量认证标签(有机标签、绿色标签和无公害标签)的支付意愿,进而运用多变量Probit模型分析了影响消费者支付意愿的主要因素。结果表... 本文在山东青岛等城市选取286个消费者样本,以番茄为拍卖标的物进行随机n价拍卖实验,测度了消费者对食品质量认证标签(有机标签、绿色标签和无公害标签)的支付意愿,进而运用多变量Probit模型分析了影响消费者支付意愿的主要因素。结果表明,消费者对有机番茄和绿色番茄的支付意愿显著高于对常规番茄的支付意愿,但对无公害番茄的支付意愿仅略高于常规番茄。多变量Probit模型分析结果表明,具有不同个体特征的消费者对食品质量认证标签的偏好存在异质性,食品安全风险感知显著影响消费者对认证标签的支付意愿。环境意识可以提高消费者支付意愿,但在绿色和有机两种认证之间并无显著差别。消费者偏好的异质性,既应该是认证食品供应商生产经营决策的关键性基础,也应成为政府认证制度安排与调整完善的重要参考依据。 展开更多
关键词 食品质量认证标签 消费者偏好 番茄 随机n价拍卖实验 多变量Probit模型
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随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价 被引量:4
14
作者 郑晓阳 官畅 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期124-128,共5页
为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的... 为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的股价波动源模型,在无风险利率、股价期望收益率以及波动率均为依赖时间的随机参数的条件下,利用随机微分方程、测度变换以及鞅理论相关知识,讨论了附有赎回条款的可转换债券定价问题,得到了上述前提下可赎回可转债的初始价格定价公式.本文对现有研究成果进行了改进,从而更贴近实际情况.文中结果为进一步研究可转换债券定价问题奠定了基础,推广了鞅理论的应用. 展开更多
关键词 股价波动源模型 可赎回债券 随机参数 鞅方法
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基于股利贴现的股票动态定价模型与仿真 被引量:2
15
作者 姜伟 杨春鹏 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第4期43-45,49,共4页
基于股利贴现模型,借鉴实际经济周期模型的思想,建立动态的股票定价模型,分别研究在随机技术冲击和税收政策的变化时,股票的动态价格变化。模型分析表明:股票的价格变化是逐渐进行的,股票的价格总是等于价值,市场是有效的,股票价格的波... 基于股利贴现模型,借鉴实际经济周期模型的思想,建立动态的股票定价模型,分别研究在随机技术冲击和税收政策的变化时,股票的动态价格变化。模型分析表明:股票的价格变化是逐渐进行的,股票的价格总是等于价值,市场是有效的,股票价格的波动不服从随机游走。 展开更多
关键词 股利贴现模型 实际经济周期 动态定价 随机游走 股票
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分数布朗运动与二元市场模型
16
作者 陈耀辉 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期86-91,共6页
证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
关键词 分数布朗运动 随机游动 股票价格模型 二元市场模型
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基于预期理论的动态随机价格模型及应用
17
作者 刘法贵 徐捷 《华北水利水电学院学报》 2013年第1期122-125,共4页
以研究动态随机价格调整过程为目的,以随机价格模型为基础,建立随机价格的状态转移模型,与软商品价格的季节性与均值复归性两大特性相结合,推导出在预期理论基础上的随机价格状态测量方程.最后以郑州白糖为例,从现货价格提供的信息推断... 以研究动态随机价格调整过程为目的,以随机价格模型为基础,建立随机价格的状态转移模型,与软商品价格的季节性与均值复归性两大特性相结合,推导出在预期理论基础上的随机价格状态测量方程.最后以郑州白糖为例,从现货价格提供的信息推断出基差动态调整过程. 展开更多
关键词 随机价格模型 预期理论 基差
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基于随机β系数的模糊随机投资规划——金融市场在其中所起的作用
18
作者 刘洋 庄新田 黄玮强 《首都经济贸易大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期47-59,共13页
根据资本资产定价模型分析模式,将传统的β系数修订为度量证券市场随机不确定性的随机因子,将证券的β系数映射到模糊不确定环境中。在均值-半绝对偏差分析框架,构造出目标函数能同时反映证券市场随机不确定性和模糊不确定性的梯形模糊... 根据资本资产定价模型分析模式,将传统的β系数修订为度量证券市场随机不确定性的随机因子,将证券的β系数映射到模糊不确定环境中。在均值-半绝对偏差分析框架,构造出目标函数能同时反映证券市场随机不确定性和模糊不确定性的梯形模糊随机投资收益,风险约束为模糊容差松弛约束的模糊随机投资规划模型,并得到了有效性前沿。利用中国证券市场上的真实数据进行实证检验,得出如下结论:随机β系数有效描述了梯形模糊随机收益中所蕴含的随机性因素;规划具有一定程度的可靠性;投资规划体现出较好的持续性;投资规划在上涨行情中的投资效果要优于下跌行情中的投资效果,基于大流通市值的股票的模糊随机投资规划具有较好的持续性。 展开更多
关键词 梯形模糊数 资本资产定价模型 Β系数 容差 随机不确定性 模糊确定性
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中证500股指期货对现货价格波动性影响的实证研究 被引量:1
19
作者 朱家明 蔡欣悦 冮建伟 《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》 2019年第4期270-275,共6页
针对中证500股指期货自2015年4月上市后对现货价格波动性影响,分别选取上市日期前后一年期、两年期、三年期的中证500股指数据,基于股票价格时间序列的随机游动特性,建立Random Walk-GARCH模型进行估计,回归结果表明,三种期限的虚拟变... 针对中证500股指期货自2015年4月上市后对现货价格波动性影响,分别选取上市日期前后一年期、两年期、三年期的中证500股指数据,基于股票价格时间序列的随机游动特性,建立Random Walk-GARCH模型进行估计,回归结果表明,三种期限的虚拟变量回归系数分别为-2.67E-06、-1.46E-06、-1.09E-06,说明股指期货确实起到了抑制现货价格波动的作用,但是效果和显著性随时间推移逐渐下降;股指期货上市一年后一系列的交易限制解释了这一问题。建议监管机构逐步放宽交易限制、降低交易成本,促进金融期货市场灵活、有效的发挥作用。 展开更多
关键词 中证500股指期货 价格波动性 ARCH-LM检验 random Walk-GARCH模型 实证分析
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随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
20
作者 陈欣 《九江学院学报(自然科学版)》 CAS 2012年第3期50-52,55,共4页
笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.
关键词 Vasicek随机模型 广义双指数跳扩散 测度变换 期权定价
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