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基于RS-ANN的通风系统可靠性预警系统 被引量:3
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作者 王洪德 闫善郁 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 2005年第5期51-55,共5页
系统可靠性预警是度量系统运行状态偏离可靠性指标界线的强弱程度,确定预警等级和做出决策警示的过程。笔者在对目前国内外有关系统预警方法的分析比较基础上,针对矿井通风系统可靠性运行的实际状况,应用了粗糙集(RS)理论和神经网络(ANN... 系统可靠性预警是度量系统运行状态偏离可靠性指标界线的强弱程度,确定预警等级和做出决策警示的过程。笔者在对目前国内外有关系统预警方法的分析比较基础上,针对矿井通风系统可靠性运行的实际状况,应用了粗糙集(RS)理论和神经网络(ANN)技术,提出了一种基于粗糙集神经网络(RSANN)的矿井通风系统可靠性预警方法:首先,建立了一套适合于矿井通风系统可靠性的预警指标体系;然后,利用人工神经网络与粗糙集理论的优势互补,以粗糙集作为前置处理系统优化指标结构,构建了基于RSANN的通风系统可靠性预警仿真模型,并应用该模型进行了实例验证。其结果表明,该模型的仿真结论与基于ANN的结论十分吻合,训练效率提高了667倍。 展开更多
关键词 系统可靠性 ANN 预警系统 rs 系统运行状态 矿井通风 预警指标体系 人工神经网络 预警方法 可靠性指标 粗糙集理论 分析比较 优势互补 指标结构 系统优化 前置处理 仿真模型 实例验证 国内外 应用 度量
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基于状态空间HAR-RV-RS模型的中国股市波动率预测
2
作者 吴鑫育 王海运 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2021年第4期10-19,共10页
文章以高频数据下异质自回归(HAR)模型为基础,将模型的部分参数进行时变化处理,利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,并引入新的要素——已实现的偏度(RS)作为新解释变量,构造状态空间HAR-RV-RS模型,进行波动率预测研究。文章分别选取了上... 文章以高频数据下异质自回归(HAR)模型为基础,将模型的部分参数进行时变化处理,利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,并引入新的要素——已实现的偏度(RS)作为新解释变量,构造状态空间HAR-RV-RS模型,进行波动率预测研究。文章分别选取了上证综指和深证成指3410个交易日的五分钟高频数据,通过样本内参数估计和样本外滚动时间窗预测,结合损失评价函数与HAR-RV、状态空间HAR-RV进行模型比较。实证研究表明,参数时变化和加入RS后的状态空间HAR-RV-RS模型预测效果有显著提升。 展开更多
关键词 波动率预测 已实现波动率 已实现偏度 HAR-RV模型 状态空间HAR-RV-rs模型
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保密通信中RS编解码的FPGA实现
3
作者 李凤麟 钟洪声 《江西通信科技》 2006年第3期33-36,共4页
RS码是一种纠错能力很强的多进制BCH码,能够纠正随机错误和突发错误,广泛应用于各种差错编码中。针对不同的码型,保密通信中的首选码型为RS(31,15)码。该文分析了这种编解码方法的基本原理以及编解码算法的运算步骤,并利用Verilog硬件... RS码是一种纠错能力很强的多进制BCH码,能够纠正随机错误和突发错误,广泛应用于各种差错编码中。针对不同的码型,保密通信中的首选码型为RS(31,15)码。该文分析了这种编解码方法的基本原理以及编解码算法的运算步骤,并利用Verilog硬件描述语言在FPGA硬件平台上完成了编解码实现,验证了编解码的正确性,并使用流水线技术优化设计。 展开更多
关键词 保密通信 rs编解码 FPGA实现 Verilog语言 流水线设计
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CIRCUIT TESTABLE DESIGN AND UNIVERSAL TEST SETS FOR MULTIPLE-VALUED LOGIC FUNCTIONS
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作者 Pan Zhongliang 《Journal of Electronics(China)》 2007年第1期138-144,共7页
The circuit testable realizations of multiple-valued functions are studied in this letter. First of all,it is shown that one vector detects all skew faults in multiplication modulo circuits or in addi-tion modulo circ... The circuit testable realizations of multiple-valued functions are studied in this letter. First of all,it is shown that one vector detects all skew faults in multiplication modulo circuits or in addi-tion modulo circuits,and n+1 vectors detect all skew faults in the circuit realization of multiple-valued functions with n inputs. Secondly,min(max) bridging fault test sets with n+2 vectors are pre-sented for the circuit realizations of multiple-valued logic functions. Finally,a tree structure is used instead of cascade structure to reduce the delay in the circuit realization,it is shown that three vec-tors are sufficient to detect all single stuck-at faults in the tree structure realization of multiple-valued logic functions. 展开更多
关键词 Multiple-valued logic Testable realization Single faults Bridging faults Skew faults.
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上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量 被引量:5
5
作者 魏正元 张鑫 赵瑜 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2015年第5期137-141,共5页
针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明... 针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明,误差项服从偏t分布的R-GARCH(1,2)模型能够有效识别上证380指数收益率序列的分布特征,并且能够精确地测量其收益风险。 展开更多
关键词 高频金融数据 已实现GARCH VAR 偏T分布 厚尾特征 偏斜性
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基于已实现SV模型的动态VaR测度研究 被引量:5
6
作者 吴鑫育 周海林 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期144-150,共7页
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对... 基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对称效应"等典型特征事实,构建融合高频与低频数据信息的已实现SV(RSV)模型,与有偏广义误差分布(sged)相结合来测度动态风险值(VaR)。为了估计RSV-sged模型的参数,提出基于有效重要性抽样技巧的极大似然方法。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据进行的实证研究表明,RSV-sged模型能够有效地刻画中国股票市场的波动性特征,并且展现出优越的风险测度能力。 展开更多
关键词 已实现SV模型 VAR 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然
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中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究
7
作者 吴鑫育 王小娜 王海运 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2021年第7期231-241,共11页
通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究。结果表明:... 通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究。结果表明:在预测总样本期,REGARCH模型在3种分布下的样本外预测表现都优于RSVL模型,REGARCH模型在各分布下的样本外预测表现取决于选择的损失函数;在预测高波动期,其与预测总样本期具有相似的结论,但REGARCH模型在偏斜t分布下的预测表现最佳;在预测低波动期,其与预测总样本期的结论相反,即RSVL模型在3种分布下的样本外预测表现都优于REGARCH模型,RSVL模型在各分布下的样本外预测表现取决于选择的损失函数。 展开更多
关键词 已实现EGARCH 已实现SVL 杠杆效应 已实现核 波动率预测 偏斜学生t分布
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集成学习方法的已实现波动率预测和偏度信息含量研究 被引量:1
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作者 王云润 乔高秀 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2022年第4期243-253,共11页
为了探究风险中性偏度和历史偏度的信息含量及其对已实现波动率的预测能力,以S&P 500指数为研究对象构建出4个偏度指标,基于单个机器学习算法,提出数据驱动的窗口平均集成预测方法来克服市场结构突变导致的模型不确定性问题。经实... 为了探究风险中性偏度和历史偏度的信息含量及其对已实现波动率的预测能力,以S&P 500指数为研究对象构建出4个偏度指标,基于单个机器学习算法,提出数据驱动的窗口平均集成预测方法来克服市场结构突变导致的模型不确定性问题。经实证研究发现:风险中性偏度的预测能力整体上优于基于日数据和日内高频数据的历史偏度指标;在预测方法上,非线性支持向量回归(SVR)预测效果优于线性最小二乘估计和带惩罚项的线性回归,且基于SVR的窗口平均集成方法对波动率的预测效果最优。 展开更多
关键词 已实现波动 偏度 S&P 500指数 机器学习 集成学习
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高频数据下商品期货波动率研究——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布 被引量:1
9
作者 邓亚东 王波 《技术与创新管理》 2018年第4期415-420,共6页
商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型。以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV... 商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型。以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV3种不同已实现测度下Realized GARCH模型对商品期货的波动性预测能力。最后得到扰动项服从ghst分布的Realized GARCH模型具有更优的预测能力。 展开更多
关键词 realized GARCH模型 medRV已实现测度 广义双曲线偏t分布 波动率预测
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Connection between the Principles of Thermodynamics and the Conservation Laws: Physical Meaning of the Principles of Thermodynamics
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作者 L. I. Petrova 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2018年第12期2697-2704,共8页
It has been shown that the first principle of thermodynamics follows from the conservation laws for energy and linear momentum. And the second principle of thermodynamics follows from the first principle of thermodyna... It has been shown that the first principle of thermodynamics follows from the conservation laws for energy and linear momentum. And the second principle of thermodynamics follows from the first principle of thermodynamics under realization of the integrating factor (namely, temperature) and is a conservation law. The significance of the first principle of thermodynamics consists in the fact that it specifies the thermodynamic system state, which depends on interaction between conservation laws and is non-equilibrium due to a non-commutativity of conservation laws. The realization of the second principle of thermodynamics points to a transition of the thermodynamic system state into a locally-equilibrium state. Phase transitions are examples of such transitions. 展开更多
关键词 SKEW-SYMMETRIC Differential FORMS Conservation LAWS First PRINCIPLE of THERMODYNAMICS Realization of Integrating Factor The Second PRINCIPLE of THERMODYNAMICS The Entropy
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基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用 被引量:5
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作者 蔡光辉 廖亚琴 《数量经济技术经济研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第1期157-173,共17页
研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型,对创业板市场波动率进行预测和风险度量。研究方法:在Wu等(2020)提出的Realized EGARCH-SK模型的基础上... 研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型,对创业板市场波动率进行预测和风险度量。研究方法:在Wu等(2020)提出的Realized EGARCH-SK模型的基础上,将残差拓展为偏t分布,同时应用修正的ICSS算法识别结构突变点,将其作为虚拟变量引入动态高阶矩Realized EGARCH模型中,并应用稳健损失函数以及(非)条件覆盖检验来综合比较各模型的波动率预测精度和VaR预测准确性。研究发现:考虑条件偏度和峰度动态效应以及结构突变因素的Realized EGARCH模型有助于提高模型的拟合能力、波动率的预测精度和风险度量的准确性;Gram-Charlier扩展分布在模型的拟合能力和VaR预测的表现上明显不如偏t分布。研究创新:将残差拓展为偏t分布同时加入结构突变因素有效改进波动率模型的拟合、预测和风险度量效果。研究价值:丰富了动态高阶矩高频波动率模型,结构突变的监测和纳入可为金融投资者和风险管理者的投资决策提供实质性参考。 展开更多
关键词 偏T分布 结构突变 修正的ICSS算法 动态高阶矩realized EGARCH模型
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已实现波动、偏度和峰度与股票未来收益——来自中国A股市场的证据 被引量:1
12
作者 潘娜 李子洋 周勇 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2023年第6期1127-1140,共14页
与美国市场中已实现偏度与截面股票未来收益显著负相关不同,本文利用中国A股市场15年的高频交易数据构建已实现高阶矩,实证研究发现已实现峰度与股票未来收益存在不能被其他变量所分散的显著负相关,日内收益中的极端值的存在会导致未来... 与美国市场中已实现偏度与截面股票未来收益显著负相关不同,本文利用中国A股市场15年的高频交易数据构建已实现高阶矩,实证研究发现已实现峰度与股票未来收益存在不能被其他变量所分散的显著负相关,日内收益中的极端值的存在会导致未来收益的负向变动,相比已实现波动与偏度,是理解A股市场中截面资产定价的显著因子。此外本文发现已实现高阶矩特别是已实现峰度对股票价格的影响是状态依存的,相对于波动趋同的牛熊市,在震荡市场行情中,基于已实现峰度构造的多空投资组合能获得更高更显著的超额收益;本文基于不同的已实现高阶矩估计方法和采样频率进行的稳健性检验也支持上述结论,并且这些组合收益并不能被CAPM的beta因子及Fama-French五因子所捕获。本文的研究还表明已实现峰度和基于低频数据的高阶矩所构造的投资组合分别抓住了未来收益中的不同的部分,使用高频数据计算出来的已实现峰度包含了更多的跳跃信息,具有显著的获取超额收益的能力。 展开更多
关键词 已实现波动 已实现偏度 已实现峰度 截面资产定价
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基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究 被引量:7
13
作者 吴鑫育 谢海滨 李心丹 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2021年第3期556-570,共15页
在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分,并引入偏斜t分布描述资产收益率的分布,构建了双成分已实现EGARCH模型对VaR进行测度.构建的模型充分利... 在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分,并引入偏斜t分布描述资产收益率的分布,构建了双成分已实现EGARCH模型对VaR进行测度.构建的模型充分利用了高频与低频数据信息,能够迅速捕捉大的市场波动,同时能够捕获波动率非对称性(杠杆效应)与长记忆性,充分刻画资产收益率的偏斜、尖峰厚尾分布特征,具有较高的建模灵活性,且易于实现.采用上证综合指数和深证成分指数日内高频数据,对双成分已实现EGARCH模型进行了实证研究,结果表明:沪深股市波动率具有高度的持续性以及显著的杠杆效应,且杠杆效应主要体现在短期波动率成分中;双成分已实现EGARCH模型相比单成分已实现波动率模型—已实现GARCH模型和已实现EGARCH模型不仅具有更好的样本内数据拟合效果,而且具有更为优越的样本外VaR预测效果. 展开更多
关键词 双成分已实现EGARCH模型 杠杆效应 长记忆 偏斜t分布 VAR
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中国股票市场的已实现偏度与收益率预测 被引量:23
14
作者 陈坚 张轶凡 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2018年第9期107-125,共19页
利用高频股票指数数据,本文构造了中国股票市场的已实现偏度,并检验了其对中国股票市场收益率的预测能力。实证结果显示,当前较低的已实现偏度可以显著预测下个月中国股票市场较高的超额收益率,样本内和样本外的R^2分别达到了3. 39%和2.... 利用高频股票指数数据,本文构造了中国股票市场的已实现偏度,并检验了其对中国股票市场收益率的预测能力。实证结果显示,当前较低的已实现偏度可以显著预测下个月中国股票市场较高的超额收益率,样本内和样本外的R^2分别达到了3. 39%和2. 24%。在控制了一系列的其它股票预测变量之后,该结论依然成立。此外,基于四种不同的构造方法,已实现偏度对上海和深圳两个股票市场都具有显著的预测能力。在将所有不同的已实现偏度指标进行组合之后,预测能力得到了进一步提升。从经济解释上,本文发现已实现偏度对股票收益率的预测能力是通过影响股票市场的交易活跃程度,从而传导到股票市场收益率。 展开更多
关键词 已实现偏度 中国股票市场 样本外预测
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基于混频抽样和杠杆效应的高频波动率模型预测 被引量:3
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作者 蔡光辉 徐君 应雪海 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2021年第7期1985-2005,共21页
基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARCH模型,结合金融波动的非对称杠杆效应(asymmetric leverage effect),构建得到Realized MIDAS EGARCH模型... 基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARCH模型,结合金融波动的非对称杠杆效应(asymmetric leverage effect),构建得到Realized MIDAS EGARCH模型,进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入Realized MIDAS EGARCH模型中,构建了基于偏t分布的Realized MIDAS EGARCH模型,推导其参数估计方法,并基于滚动时间窗技术预测和比SPA检验更具优势的模型置信集(model confidence set,MCS)检验评估各种波动率模型对我国期货黄金市场波动的预测能力.实证结果表明:Realized MIDAS GARCH族模型比起Realized GARCH族模型有更优的拟合能力,捕捉长记忆性的能力更强;考虑杠杆效应和非对称厚尾分布能够提升模型的解释能力和预测能力;基于偏t分布的Realized MIDAS EGARCH模型是本文所探讨的8种高频波动率模型里面拥有最高样本内拟合优度、最强长记忆性的捕捉能力和最优样本外预测精度的高频波动率模型. 展开更多
关键词 混频数据抽样 非对称杠杆效应 偏T分布 realized MIDAS EGARCH模型 MCS检验
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