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带随机投资收益的多险种风险过程的破产概率
被引量：
2
1
作者
戴洪帅
刘再明
沈亮
《数学理论与应用》
2006年第4期48-50,共3页
由于经典模型的局限性,本文讨论了带随机投资收益的多险种风险过程,给出了破产概率的简单表达式.
关键词
破产概率
随机投资收益
多险种
下载PDF
职称材料
投资回报具有随机变量的风险模型
2
作者
杨善兵
朱亚萍
房厚庆
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2007年第3期5-8,共4页
推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等...
推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数.
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关键词
复合泊松风险模型
破产概率
随机投资回报
积分方程
期望惩罚函数
下载PDF
职称材料
题名
带随机投资收益的多险种风险过程的破产概率
被引量：
2
1
作者
戴洪帅
刘再明
沈亮
机构
中南大学数学与计算技术学院
出处
《数学理论与应用》
2006年第4期48-50,共3页
基金
国家自然科学基金资助(No.10371133)
文摘
由于经典模型的局限性,本文讨论了带随机投资收益的多险种风险过程,给出了破产概率的简单表达式.
关键词
破产概率
随机投资收益
多险种
Keywords
ruin probability stochastic return on investments multiple line risk
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
投资回报具有随机变量的风险模型
2
作者
杨善兵
朱亚萍
房厚庆
机构
盐城工学院基础部
江苏大学理学院
出处
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2007年第3期5-8,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10271090)
文摘
推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数.
关键词
复合泊松风险模型
破产概率
随机投资回报
积分方程
期望惩罚函数
Keywords
the compound poiss
on
risk
model
ruin
probability
stochastic
return
on
investment
integral equati
on
expected discounted penalty functi
on
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带随机投资收益的多险种风险过程的破产概率
戴洪帅
刘再明
沈亮
《数学理论与应用》
2006
2
下载PDF
职称材料
2
投资回报具有随机变量的风险模型
杨善兵
朱亚萍
房厚庆
《安徽大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2007
0
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职称材料
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