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股票价格聚集现象及其横截面决定因素研究——基于上证180指数成分股的经验分析
被引量:
1
1
作者
欧阳红兵
金飞
《管理学报》
CSSCI
2009年第6期823-827,852,共6页
利用上证180指数成份股的高频数据,对我国股票的价格聚集现象进行了较深入的研究。研究发现上证180指数成份股的交易价格和报价的尾数显著聚集于数字0、5和8,而聚集的程度可以用交易价格、收益率的波动率、市值、股票的流动性等因素解...
利用上证180指数成份股的高频数据,对我国股票的价格聚集现象进行了较深入的研究。研究发现上证180指数成份股的交易价格和报价的尾数显著聚集于数字0、5和8,而聚集的程度可以用交易价格、收益率的波动率、市值、股票的流动性等因素解释。排除这些因素的影响,离最佳报价越远的报价队列,价格聚集程度越高,这意味着离最佳报价越远的报价队列可能包含的信息越少。
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关键词
股票价格
价格聚集
限价指令表
上证
180
指数
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职称材料
上证180指数样本股经营绩效综合评价
被引量:
1
2
作者
金桩
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2005年第1期52-55,共4页
因子分析法能较好的解决其它财务分析方法当中普遍存在的信息重叠和主观赋权等不足之处,使得分析结果更加公平合理,因此因子分析法成为了财务状况综合评价的主要方法之一.本文采用因子分析方法,从上市公司的盈利能力、资产运营能力、偿...
因子分析法能较好的解决其它财务分析方法当中普遍存在的信息重叠和主观赋权等不足之处,使得分析结果更加公平合理,因此因子分析法成为了财务状况综合评价的主要方法之一.本文采用因子分析方法,从上市公司的盈利能力、资产运营能力、偿债能力、企业扩张能力和主营业务突出状况等5个方面,对上证180指数样本进行综合评价,并对其结果作了简要的分析.
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关键词
综合评价
经营绩效
样本
指数
因子分析法
因子分析方法
财务分析
分析结果
财务状况
盈利能力
上市公司
运营能力
主营业务
信息
资产
企业
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职称材料
基于上海股市的资本资产定价模型的实证检验
被引量:
11
3
作者
陈石清
帅富成
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009年第8期94-96,共3页
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价...
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
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关键词
资本资产定价模型
上证
180
指数
股票市场
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职称材料
开放式样本综合指数的编制与调整
4
作者
李腊生
沈萍
赵全华
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第5期97-104,共8页
本文结合上证综合指数失真的现实,从权数的选择、权数与市场重要程度一致性、动态基期基点选择等多角度对开放式样本综合指数的编制与样本量变动期的调整方案进行了探讨,提出了相应的系统解决方案,并利用该方案重新考察了2006年以后上...
本文结合上证综合指数失真的现实,从权数的选择、权数与市场重要程度一致性、动态基期基点选择等多角度对开放式样本综合指数的编制与样本量变动期的调整方案进行了探讨,提出了相应的系统解决方案,并利用该方案重新考察了2006年以后上证综合指数的运行状况。
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关键词
上证综合指数
开放式样本综合指数
权数
动态固定基点基期
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职称材料
后金融危机时代股票超额收益率影响因素的探索
被引量:
1
5
作者
陈实
《经济研究导刊》
2011年第24期85-91,共7页
运用判别分析法和决策树模型对上证180的成分股是否可以获得超额收益率及其影响因素进行了分析,并将两种方法的分析结果进行了对比。结果表明:两种方法都可以对上市公司是否可以获得超额收益进行分辨,并且可以找出影响因素。但是从两种...
运用判别分析法和决策树模型对上证180的成分股是否可以获得超额收益率及其影响因素进行了分析,并将两种方法的分析结果进行了对比。结果表明:两种方法都可以对上市公司是否可以获得超额收益进行分辨,并且可以找出影响因素。但是从两种模型的结果来看,决策树模型要明显优于判别分析法。从我们的分析样本来看,对企业是否可以获得超额收益率的影响因素主要有:市盈率、市净率、息税折旧摊销前利润/营业总收入等。在实际中,通过这两种方法,投资者可以寻找出那些具有超额收益率的股票进行投资,从而使得自身的投资结果优于大盘。
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关键词
超额收益率
上证
180
.
判别分析
决策树
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职称材料
浅析ETFs在我国的发展
6
作者
赵英杰
《科技情报开发与经济》
2005年第21期140-141,共2页
简要介绍了交易所交易基金(ETFs)的发展现状,总结和分析了ETFs的独特优势,并进一步阐明了ETFs对我国证券市场发展的积极作用。
关键词
交易所交易基金(ETFs)
上证50ETFs
证券市场
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职称材料
基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析
被引量:
13
7
作者
胡心瀚
叶五一
缪柏其
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第2期298-304,共7页
分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件VaR对股票连涨连跌...
分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件VaR对股票连涨连跌收益率进行风险分析,实证结果证明该模型的拟合结果与股市的实际情况是相吻合的.投资者可以依照模型得出的"涨跌风险对比图"分析当前股票市场的涨跌风险对比,从而指导投资行为.
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关键词
上证
180
指数
Copula—ACD模型
条件VAR
原文传递
指数化类型投资行为的存在性研究
被引量:
3
8
作者
何丽君
石金涛
梁钧
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第2期162-165,共4页
以上证180指数先后3次调入的成分股为样本,分析消息公布日前后成分股与指数的共运程度,用以佐证我国资本市场指数类型投资行为存在性的假设,为指数化投资策略提供理论依据。研究结果表明,从消息公布日前后全体调入股票的共运程度来看,第...
以上证180指数先后3次调入的成分股为样本,分析消息公布日前后成分股与指数的共运程度,用以佐证我国资本市场指数类型投资行为存在性的假设,为指数化投资策略提供理论依据。研究结果表明,从消息公布日前后全体调入股票的共运程度来看,第1次和第2次消息的宣告对股票与指数的共运程度只有微弱的影响力,而第3次消息宣告对股票与指数的共运程度产生显著影响,这表明随着投资者对上证180指数了解的增进,国内指数基金的推出,我国资本市场指数化类型投资行为已逐步形成,市场投资者确实存在着上证180指数的类型投资行为。
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关键词
类型投资
上证
180
指数
事件研究法
原文传递
题名
股票价格聚集现象及其横截面决定因素研究——基于上证180指数成分股的经验分析
被引量:
1
1
作者
欧阳红兵
金飞
机构
华中科技大学经济学院
美国俄亥俄州立大学经济系
出处
《管理学报》
CSSCI
2009年第6期823-827,852,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70573034)
国家985计划资助项目
文摘
利用上证180指数成份股的高频数据,对我国股票的价格聚集现象进行了较深入的研究。研究发现上证180指数成份股的交易价格和报价的尾数显著聚集于数字0、5和8,而聚集的程度可以用交易价格、收益率的波动率、市值、股票的流动性等因素解释。排除这些因素的影响,离最佳报价越远的报价队列,价格聚集程度越高,这意味着离最佳报价越远的报价队列可能包含的信息越少。
关键词
股票价格
价格聚集
限价指令表
上证
180
指数
Keywords
stock
price
price clustering
limit order book
shanghai
stock
exchange
180
index
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
上证180指数样本股经营绩效综合评价
被引量:
1
2
作者
金桩
机构
内蒙古财经学院金融系
出处
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2005年第1期52-55,共4页
文摘
因子分析法能较好的解决其它财务分析方法当中普遍存在的信息重叠和主观赋权等不足之处,使得分析结果更加公平合理,因此因子分析法成为了财务状况综合评价的主要方法之一.本文采用因子分析方法,从上市公司的盈利能力、资产运营能力、偿债能力、企业扩张能力和主营业务突出状况等5个方面,对上证180指数样本进行综合评价,并对其结果作了简要的分析.
关键词
综合评价
经营绩效
样本
指数
因子分析法
因子分析方法
财务分析
分析结果
财务状况
盈利能力
上市公司
运营能力
主营业务
信息
资产
企业
Keywords
sample stock of shanghai 180 index
factor analysis
management performance
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
X824 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
基于上海股市的资本资产定价模型的实证检验
被引量:
11
3
作者
陈石清
帅富成
机构
中南林业科技大学商学院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009年第8期94-96,共3页
文摘
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
关键词
资本资产定价模型
上证
180
指数
股票市场
Keywords
capital asset pricing model
index
of
shanghai
stock
exchange
180
stock
market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
开放式样本综合指数的编制与调整
4
作者
李腊生
沈萍
赵全华
机构
天津财经大学中国经济统计研究中心
天津财经大学
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第5期97-104,共8页
文摘
本文结合上证综合指数失真的现实,从权数的选择、权数与市场重要程度一致性、动态基期基点选择等多角度对开放式样本综合指数的编制与样本量变动期的调整方案进行了探讨,提出了相应的系统解决方案,并利用该方案重新考察了2006年以后上证综合指数的运行状况。
关键词
上证综合指数
开放式样本综合指数
权数
动态固定基点基期
Keywords
Composite
index
of
shanghai
stock
s Market
Composite
index
of
Open
sample
Weight
Fixed Basic Point and Dynamic Base Period
分类号
C813 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
后金融危机时代股票超额收益率影响因素的探索
被引量:
1
5
作者
陈实
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《经济研究导刊》
2011年第24期85-91,共7页
文摘
运用判别分析法和决策树模型对上证180的成分股是否可以获得超额收益率及其影响因素进行了分析,并将两种方法的分析结果进行了对比。结果表明:两种方法都可以对上市公司是否可以获得超额收益进行分辨,并且可以找出影响因素。但是从两种模型的结果来看,决策树模型要明显优于判别分析法。从我们的分析样本来看,对企业是否可以获得超额收益率的影响因素主要有:市盈率、市净率、息税折旧摊销前利润/营业总收入等。在实际中,通过这两种方法,投资者可以寻找出那些具有超额收益率的股票进行投资,从而使得自身的投资结果优于大盘。
关键词
超额收益率
上证
180
.
判别分析
决策树
Keywords
excessive return rate
the
180
stock
s
of
shanghai
stock
index
discriminant analysis
decision tree
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
浅析ETFs在我国的发展
6
作者
赵英杰
机构
北京工商大学
出处
《科技情报开发与经济》
2005年第21期140-141,共2页
文摘
简要介绍了交易所交易基金(ETFs)的发展现状,总结和分析了ETFs的独特优势,并进一步阐明了ETFs对我国证券市场发展的积极作用。
关键词
交易所交易基金(ETFs)
上证50ETFs
证券市场
Keywords
exchange-traded funds (ETFs)
shanghai
180
A
index
ETFs
stock
market
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析
被引量:
13
7
作者
胡心瀚
叶五一
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第2期298-304,共7页
基金
国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70821001)
安徽省自然科学基金(090416245)
教育部科学技术研究重大项目(309017)
文摘
分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件VaR对股票连涨连跌收益率进行风险分析,实证结果证明该模型的拟合结果与股市的实际情况是相吻合的.投资者可以依照模型得出的"涨跌风险对比图"分析当前股票市场的涨跌风险对比,从而指导投资行为.
关键词
上证
180
指数
Copula—ACD模型
条件VAR
Keywords
shanghai
stock
180
index
Copula-ACD model
conditional VaR
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
指数化类型投资行为的存在性研究
被引量:
3
8
作者
何丽君
石金涛
梁钧
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第2期162-165,共4页
文摘
以上证180指数先后3次调入的成分股为样本,分析消息公布日前后成分股与指数的共运程度,用以佐证我国资本市场指数类型投资行为存在性的假设,为指数化投资策略提供理论依据。研究结果表明,从消息公布日前后全体调入股票的共运程度来看,第1次和第2次消息的宣告对股票与指数的共运程度只有微弱的影响力,而第3次消息宣告对股票与指数的共运程度产生显著影响,这表明随着投资者对上证180指数了解的增进,国内指数基金的推出,我国资本市场指数化类型投资行为已逐步形成,市场投资者确实存在着上证180指数的类型投资行为。
关键词
类型投资
上证
180
指数
事件研究法
Keywords
style investing
shanghai
stock
180
index
event study
分类号
F8 [经济管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票价格聚集现象及其横截面决定因素研究——基于上证180指数成分股的经验分析
欧阳红兵
金飞
《管理学报》
CSSCI
2009
1
下载PDF
职称材料
2
上证180指数样本股经营绩效综合评价
金桩
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2005
1
下载PDF
职称材料
3
基于上海股市的资本资产定价模型的实证检验
陈石清
帅富成
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009
11
下载PDF
职称材料
4
开放式样本综合指数的编制与调整
李腊生
沈萍
赵全华
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
5
后金融危机时代股票超额收益率影响因素的探索
陈实
《经济研究导刊》
2011
1
下载PDF
职称材料
6
浅析ETFs在我国的发展
赵英杰
《科技情报开发与经济》
2005
0
下载PDF
职称材料
7
基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析
胡心瀚
叶五一
缪柏其
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010
13
原文传递
8
指数化类型投资行为的存在性研究
何丽君
石金涛
梁钧
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005
3
原文传递
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