不变方差弹性三值期权定价(英文)

不变方差弹性(CEV)模型可以阻止Black-Scholes模型中波动率微笑的实证偏差.为此,用CEV模型描述标的资产价格运动,并按照非中心x^2分布余函数导出了三值期权的解析定价公式.在此基础上,提出了一种计算非中心x^2分布余函数的简单有效算法.指出当计算精确解有问题时,提供该分布余函数近似值可以精确估计上述导出解析定价公式的结果.该研究结果可以推广到依赖时间参数的不变方差弹性奇异期权定价.

大型高铁站实名制验票旅客到达与服务规律研究

以大型高铁站实名制验票系统为研究对象,分析旅客到达与服务过程;于2017年3月22日至4月1日的13:00~18:00,调查长沙南站西站房实名制验票系统旅客到达时间间隔和服务时间数据,并进行分组统计、随机性检验、数据拟合;最后经皮尔逊卡方检验表明:实名制验票旅客到达时间间隔服从负指数分布,实名制验票服务时间服从2阶爱尔朗分布。构建实名制验票M/E2/1/∞/∞/FCFS排队模型,计算系统运行指标误差不超过10%,统计规律可靠,具有较高的应用价值。

基于非中心χ^2伽马模型的杂波仿真研究

随着现代雷达系统的发展,出现了杂波幅度不服从瑞利分布的情况。对数正态和韦布尔分布是在对雷达数据进行拟合的基础上提出来的,但是它们并不能对其物理成因做出解释。非中心χ2伽马分布(NG)能很好地解释雷达杂波的物理成因,本文通过理论分析,建立了归一化杂波模型。同时对NG、对数正态、韦布尔3种分布进行比较,证明NG分布可以用来模拟后两种分布,并对NG分布的产生过程进行了计算机模拟,得到了有价值的仿真结果。

分位数回归的光滑经验似然

对线性分位数回归模型参数的检验问题,文献证明了用最小绝对距离法(LAD法)及光滑经验似然法(SEL法)构造的检验统计量在原假设下都依分布收敛到x^2M.本文证明在局部备择假设下这两个检验统计量都依分布收敛到非中心卡方分布.文中用随机模拟比较了两种方法在局部备择假设下的表现,模拟结果表明在合理控制犯第一类错误的前提下,用SEL法构造的检验比用LAD法构造的检验更有效.

平面大规模天线阵列的窃听检测方案

物理层安全机制可以为无线通信提供有效的保密机制,为后期保密通信降低系统复杂度。提出了一种基于大规模平面天线阵列的物理层安全机制,即主动窃听的检测方案。该方案针对时分双工模式下的莱斯信道模型,仅在假设合法用户莱斯因子和基站噪声功率已知的情况下,即可有效检测窃听用户。仿真结果表明,所提出的检测方案性能随着天线个数、莱斯因子的增加而提高。此外,该方案的性能不随用户的位置而改变,可在三维空间全方位地检测窃听。

多管炮的射击交会点优化和立靶射击结果的检验

对于边炮配置的小高炮系统，左右炮横向间距较大，为减小多管击总散布，左右炮不应完全平行，其射击线应在某点交会。需要解决的问题是交会点选在什么位置最佳？另外，当边炮作立靶射击试验时，左右炮之间大的横向间距将严重影响多管总射击密集度，在这种情况下，仍按常规方法对立靶射击结果进行检验是错误的，需要研究新的正确检验方法。本文导出了计算火炮最佳交会点的数学表达式，证明了在一定条件下边炮立靶射击结果的某种统计值遵从非中心卡方分布，并给出了边炮立靶射击结果的检验方法。

基于CEV扩散模型的领子期权定价

在等价鞅测度下，利用风险中性定价方法，推导出标的资产服从CEV扩散模型下领子期权的解析定价公式．针对公式特点，借助非中心Х^2分布余函数近似算法提供了便于实际应用的数值模拟方法；并讨论了CEV模型中的参数τ，q，δ依赖时间下定价公式的拓广形式．