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连续支付喊价式分期付款期权的定价
1
作者
董晓帆
陈映珊
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期103-108,共6页
为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过...
为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过自由边界的定性分析讨论了这2条自由边界的位置和性质,然后利用惩罚方法求解变分不等式,最后给出不同参数下的数值例子。结果表明:如果无风险利率大于股息收益率,那么当时间远离到期日,最佳喊价边界趋向无穷大;随着到期日的逼近,2条自由边界均趋向于敲定价格;喊价权利和分期付款率均对自由边界有着显著的影响。
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关键词
分期付款期权
喊价式期权
抛物变分不等式
自由边界
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职称材料
Structured Product's Hidden Value
2
作者
Tumellano Sebehela
《Journal of Modern Accounting and Auditing》
2012年第6期891-899,共9页
关键词
潜在价值
结构化
产品
证券交易所
约翰内斯堡
嵌入式
投资者
时间
下载PDF
职称材料
题名
连续支付喊价式分期付款期权的定价
1
作者
董晓帆
陈映珊
机构
华南理工大学数学学院
出处
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期103-108,共6页
基金
国家自然科学基金项目(11601160)
广州市科技计划项目(201707010221)。
文摘
为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过自由边界的定性分析讨论了这2条自由边界的位置和性质,然后利用惩罚方法求解变分不等式,最后给出不同参数下的数值例子。结果表明:如果无风险利率大于股息收益率,那么当时间远离到期日,最佳喊价边界趋向无穷大;随着到期日的逼近,2条自由边界均趋向于敲定价格;喊价权利和分期付款率均对自由边界有着显著的影响。
关键词
分期付款期权
喊价式期权
抛物变分不等式
自由边界
Keywords
installment
option
shout option
the parabolic variational inequality
the free boundaries
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
Structured Product's Hidden Value
2
作者
Tumellano Sebehela
机构
University of Reading
出处
《Journal of Modern Accounting and Auditing》
2012年第6期891-899,共9页
关键词
潜在价值
结构化
产品
证券交易所
约翰内斯堡
嵌入式
投资者
时间
Keywords
Black-Scholes (1973)'s model, can-do product,
shout option
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
X22 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连续支付喊价式分期付款期权的定价
董晓帆
陈映珊
《华南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
Structured Product's Hidden Value
Tumellano Sebehela
《Journal of Modern Accounting and Auditing》
2012
0
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职称材料
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