随机环境下单边二重随机游动

为了研究随机环境下单边二重随机游动的极限问题,也即随机环境下含有反射壁的二重随机游动的极限问题,本文利用二重随机游动的首达时与分枝链的关系,给出了当随机环境平稳遍历时,在几乎处处的环境下该过程常返,正常返及大数定律的条件。

随机环境中单边二重生灭链的常返性

随机环境中单边二重生灭链是随机环境中单边随机游动的推广,本文利用单边二重生灭链与依时分枝链的关系,分别给出了固定环境及随机环境中二重生灭链的常返,正常返和零常返的几个充要及充分条件,随机环境中的单边随机游动的常返性的相应结果可以作为本文的推论.

具有反射壁的随机环境中二重随机游动的Kronecker强数大定律

文章研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动,首先对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则做了讨论,然后通过转移概率的Markov性,在随机环境下讨论了随机推移算子的极限行为,最后给出在几乎处处的随机环境下,相应的Kronecker强大数定律。

一类具有反射壁的随机环境中二重随机游动的极限性质

研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动。通过对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则的讨论,利用转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的强大数定律。

一个具有反射壁的随机环境中二重随机游动的注记

对一类随机环境中的二重随机游动的首达概率进行研究.在平稳遍历条件下讨论了随机环境中的单边二重随机游动的常返性,应用随机环境下转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的一个中心极限定理.

一类独立随机环境中单边二重随机游动的常返性

讨论了独立随机环境中单边二重随机游动的常返性,在环境满足一定的条件下,给出二重随机游动的常返、正常返、零常返和非常返的判别准则。

一类随机环境中单边二重随机游动的常返性

随机环境中的单边二重随机游动是随机环境中随机游动的推广,讨论了随机环境中单边二重随机游动的常返性.在环境满足一定的条件下给出二重随机游动的常返、正常返、零常返和非常返的判别准则.

二重随机游动模型下美式回望期权的实施边界渐近

利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的“连续修正”方法,刻画了价格变量的正态累积概率,从而给出了美式回望期权的提前实施边界,得到了美式回望期权的分解公式.最后用数值仿真模拟了分解公式中提前实施期权金在期权最优实施边界上渐近的有效性.

一类一般随机环境中单边二重随机游动的常返性

随机环境中的单边二重随机游动是随机环境中随机游动的推广.讨论一般随机环境中单边二重随机游动的常返性,并且在环境满足一定的条件下给出二重随机游动的常返、正常返、零常返和非常返的判别准则.

一类随机环境中单边二重生灭链的常返性

目的建立独立不同分布随机环境中的单边二重生灭链模型,研究模型的常返性。方法基于独立同分布随机环境中二重生灭链常返性的判别准则,借助于强大数定理给出模型常返性的判别准则。结果当环境满足一定的条件时,给出独立不同分布随机环境中二重生灭链的常返、正常返、零常返和非常返的判别准则。结论与独立同分布随机环境相比较,独立不同分布随机环境中的单边二重生灭链更接近实际生活。

一般随机环境中二重随机游动的强大数定律

讨论了一般环境中二重随机游动的强泛函大数定律,给出了当过程几乎处处趋向于正无穷时的泛函大数定律成立的几个充分条件.