基于损失厌恶的个人账户养老基金投资策略研究

针对养老保险基金个人账户投资运营过程中无法实现保值、增值的问题,基于罚函数理论,构建组合收益率损失厌恶效用与不同资产收益率损失厌恶效用之间的偏差函数,以偏差最小化作为优化目标,将不同资产的比例限制作为边界条件,建立投资组合的优化模型。最后,对我国养老保险基金个人账户的最优投资策略进行实证分析,得到考虑投资主体损失厌恶心理的最优资产配置比例,验证了本文提出方法的有效性。

限制空间中的参数在平方损失下的容许估计

对限制空间中的参数的容许估计进行了讨论,得到了限制空间中的一般分布族参数在平方损失下为容许估计的一个充分条件,这一条件使得成平、陈希孺、陈桂景等人在《参数估计》一书中的结果成为它的一种特殊情况,并由此推出了一系列结构。

Bayesian Estimation for the Order of INAR(q)Model

In this paper, we consider the problem of determining the order ofINAR（Q） model on the basis of the Bayesian estimation theory. The Bayesian es-timator for the order is given with respect to a squared-error loss function. The consistency of the estimator is discussed. The results of a simulation study for the estimation method are presented.

多元C_p统计量

对回归模型ｙ＝β_０＋β_１ｘ_１＋．．．＋β_ｒｘ_ｔ（其中ｙ是ｑ×１随机向量），把Ｃ_ｐ统计量推广到ｑ≥１的情况，得到Ｃ_ｐ＝（２ｐ－ｔ－１）ｑ＋（ｎ－ｔ－ｑ－２）ｔ_ｒ［（ＲＳＳ）￣（－１）（ＲＳＳ_ｘ－ＲＳＳ）］，并讨论了Ｃ_ｐ的若干统计性质。