多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究

文章运用标准差度量投资组合的风险,考虑交易成本、借贷约束和阈值约束等情况,提出了具有Vasicek随机利率和风险偏好的多阶段均值-标准差投资组合模型(V-M-SD)。基于博弈论的方法,将该模型转化为时间一致的动态优化问题,并使用离散近似迭代法求解满足时间一致性的最优投资组合。最后,实证分析借贷约束、阈值约束和风险规避系数对V-M-SD模型的最优时间一致性策略的影响。研究发现,当其他约束条件保持不变时,在一定的阈值范围内,投资组合的终期财富分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数正相关、正相关、负相关;投资组合的单位风险水平分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数负相关、负相关、正相关。

基于LABVIEW的电火花线切割放电点位置分布评价

分析了电火花线切割放电点位置检测原理,介绍了分路电流法进行数据采集的过程,分析了均方差法评价放电点位置分布的均匀性。针对均方差法存在的问题,提出了一种新的评价方法——最大和最小值均值离差法。运用LABVIEW软件编写两种评价方法程序,对两组数据进行评价,对比结果表明最大和最小值均值离差法能够解决均方差法对均匀性评价的问题,以标准值0作为参照标准,评价结果ω值能够定量、可靠地评价均匀性,实用性强,为电火花线切割放电点分布对加工稳定性和加工质量的影响提供了研究基础。

动态仿真结果距离检验方法

提出时间序列与其仿真结果之间平均马氏距离的概念,在此基础上建立一种动态仿真结果的距离检验方法。给出正态分布情况下动态仿真结果的拒绝域,提出非正态分布情况下确定拒绝域的两步仿真法。距离检验方法可以根据一个实测样本函数或多个实测样本函数对动态仿真结果进行高置信度的检验,并且对时间序列没有任何限制,即对平稳和非平稳的时间序列均适用。文中还给出正态分布和非正态分布两种情况下时间序列协方差矩阵与其仿真结果的检验方法,以及动态仿真的标准化距离检验方法。

煤中氟测定方法解析及改进

介绍氟离子选择电极法检测煤中氟离子的原理及其方法,就国标中ΔE的范围部分进行论证实验并提出改进方案,即采用国标GB/T 4633—2014的标准加入法测试煤中氟含量,固定斜率下加入250μg/mL氟化钠标准溶液进行15次重复测定或加入100μg/mL氟化钠标准溶液进行30次重复测定,动态斜率下加入500μg/mL氟化钠标准溶液进行30次重复测定,并对实验数据进行统计分析,分别计算干基氟含量(Fd)的算术平均值和相对标准偏差。由统计分析可知,ΔE的范围对Fd测定值的精密度和准确度无必要的相关性,在实验过程中严格控制试验条件即可保证测定结果的准确性。

科技评价中兼顾均值与区分度的标准化方法研究——动态最小均值逼近标准化方法

[目的/意义]针对科技评价中数据标准化后评价指标均值不相等会导致自然权重以及评价指标区分度较低问题,该文将其放在一个系统框架里进行研究。[方法/过程]该文提出了一种新的动态最小均值逼近标准化方法,并以中国知网《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》中图书馆情报与文献学20种CSSCI期刊为例进行了实证研究。[结果/结论]动态最小均值逼近标准化方法能够保证评价指标再次标准化后均值相等,并且能够增加标准化指标的区分度,同时也能增加评价结果的区分度;动态最小均值逼近标准化方法可与动态最大均值逼近标准化方法结合使用;采用动态最小均值逼近标准化方法会影响评价结果;要特别注意专家人为打分值的均值与区分度标准化问题;指标均值与区分度兼顾标准化问题有待进一步探索。

线性科技评价中自然权重问题及修正研究——动态最大均值逼近标准化方法

由于评价指标不服从正态分布、评价指标均值不相等,导致即使标准化后的评价指标,也存在隐含的自然权重问题,会造成评价实际权重的严重扭曲,并影响评价结果。将权重分为设计权重、自然权重、实际权重,从理论上分析了三者之间的关系,并提出了动态最大均值逼近标准化方法,彻底消除了自然权重问题。以JCR 2015经济学期刊评价为例,说明了自然权重对评价的不良影响,在消除自然权重以后,使得实际权重与设计权重完全一致,保证了评价的客观性与公正性。该方法也适用于反向指标,只不过首先对该指标要进行正向化处理。

具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化

考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险约束下的最优投资策略,从而验证模型和算法的有效性。

最低工资标准因子测算模型实证研究

科学合理的标准测算是最低工资制度有效推行并切实发挥权益保障效应的关键。本文基于文献政策梳理与灰色关联分析的组合方法筛选最低工资标准影响因子,并以1993-2016年间上海市相关统计数据作为研究样本,采用因子分析、因子回归和基于主要因子动态调整相结合的方法构建并实证分析了最低工资标准因子测算模型。研究结果发现：构建所得最低工资因子测算模型的模拟结果与实际执行标准拟合度较高,表明该模型对于最低工资测算具有显著科学可行性和适用性;所选9个因子均与上海市历年最低工资标准具有较强正向关联性,其中最低生活保障标准和人均GDP的影响最为显著,而CPI和经济增长率的影响程度相对最弱;上海市最低工资制度具有较高含金量且受到相关政府部门高度关注,相关标准制定已由早期的＂就业和物价导向＂为主逐渐转变为近年来的＂经济发展和收入支出导向＂,但最低工资与最低生活保障标准、人均GDP和职工平均工资等部分主要影响因子的比率关系仍不协调。总体说来,上海市最低工资增长和决定机制以及相应配套体制有待进一步完善,最低工资总体水平仍有较大提升空间。在此基础上,为推动上海市乃至全国各地政府制定更为合理适度的最低工资标准而提出系列策略建议。

自然权重对非线性科技评价的影响及纠正研究--以TOPSIS方法评价为例

【目的】本文提出隐含在科技评价指标中的数据自然权重问题,并提出了修正方法。【方法】以JCR2016数学期刊和TOPSIS评价方法为例,分析自然权重对非线性评价方法的影响,提出动态最大均值逼近标准化方法,以消除自然权重的影响。【结果】自然权重对非线性评价方法影响较大,对于加权类非线性评价方法,设计权重、自然权重和评价方法共同影响实际权重,对于非加权类线性评价方法,自然权重和评价方法影响实际权重;自然权重消除后可以有效降低评价方法对实际权重的影响,从而充分发挥设计权重的作用,这符合评价公理;指标数据分布特点也会影响实际权重。【局限】用来消除自然权重的动态最大均值逼近标准化方法是一种逼近算法,均值标准化结果难以完全相等。【结论】在科技评价中必须重视自然权重问题,这是一种系统误差,消除后才能保证评价公平。

现实约束下多阶段模糊投资组合的时间一致性策略研究

考虑交易成本约束、借款约束、阈值约束、收益需求约束和基数约束,本文提出多阶段均值—标准下半方差模糊投资组合模型并讨论了该模型的时间一致性最优投资策略。具体如下:首先,基于可能性理论,将模型转化为非线性动态优化问题;由于标准半方差是不可离散的,模型的最优解不具有时间一致性。其次,为获得时间一致的最优投资策略,本文采用博弈论,将该模型转化为时间一致性动态优化问题,并运用离散近似迭代方法求解。最后,通过具体算例比较不同风险偏好系数、不同基数约束和不同借款约束的最优投资策略,以验证模型和算法的有效性。