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可变折扣马氏决策过程首达模型列的收敛问题
1
作者
吴晓
郭圳滨
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第6期598-610,共13页
本文主要研究了可数状态空间上带多约束、可变折扣马氏决策过程首达模型序列的收敛问题.利用``占有测度''及其相关性质,将受约束首达模型序列的优化问题转化为等价的受约束线性规划问题(凸分析方法),在合适条件下证明了首达模...
本文主要研究了可数状态空间上带多约束、可变折扣马氏决策过程首达模型序列的收敛问题.利用``占有测度''及其相关性质,将受约束首达模型序列的优化问题转化为等价的受约束线性规划问题(凸分析方法),在合适条件下证明了首达模型序列的最优值和最优策略收敛于``极限''模型的最优值和最优策略.
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关键词
马氏决策过程首达模型
多约束
依赖状态折扣因子
凸分析方法
收敛问题
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职称材料
题名
可变折扣马氏决策过程首达模型列的收敛问题
1
作者
吴晓
郭圳滨
机构
肇庆学院数学与统计学院
广发证券股份有限公司发展研究中心
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021年第6期598-610,共13页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11961005)
广东省普通高校特色创新类项目基金(批准号:2018KTSCX253)资助.
文摘
本文主要研究了可数状态空间上带多约束、可变折扣马氏决策过程首达模型序列的收敛问题.利用``占有测度''及其相关性质,将受约束首达模型序列的优化问题转化为等价的受约束线性规划问题(凸分析方法),在合适条件下证明了首达模型序列的最优值和最优策略收敛于``极限''模型的最优值和最优策略.
关键词
马氏决策过程首达模型
多约束
依赖状态折扣因子
凸分析方法
收敛问题
Keywords
first passage Markov decision processes
multiple constraints
state-dependent discount factors convex analytic approach
convergence problem
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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作者
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1
可变折扣马氏决策过程首达模型列的收敛问题
吴晓
郭圳滨
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2021
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