最速下降法在时序理论与实践中的应用

现行许多预沁模型的参数估计式中都带有逆矩阵,而逆矩阵在求解时常常会发生变态,这是导致预测精度达不到预期要求的主要原因之一。本文讨论了最速下降法在自适应AR模型参数估计中的应用。该法因避免了矩阵求逆和平方运算,使预测精度明显提高。