日前电力市场的多时段购电交易新算法

基于按报价结算和报价曲线为阶梯形递增曲线的市场规则,以最小化购电费用为目标,提出了一种周期内整体优化的购电交易新算法。该算法首先把各机组出力下限松弛为零,然后利用动态经济调度程序得到一个可能不可行的初始最优解,再通过一系列校核和调节过程逐步改善解的可行性。调节过程中始终以购电费用上升最小为目标。通过对比两个算例的计算结果验证了该算法的有效性。

单一卖方电力市场及购电商竞价策略研究

针对目前电力市场竞价模式在电力短缺时期无法有效抑制电价剧升的问题,提出了在此时期采用单一卖方竞价模式的设想。探讨了单一卖方模式的市场规则及交易机制,提出了采用分段报价规则的竞价交易的数学模型,给出了基于MonteCarlo方法的购电商最优竞价策略,并推导了简化算法。最后,通过一算列对提出的竞价模式进行分析,得出了一些有益的结论。

华东区域市场月度购电决策模型实证比较

华东区域电力市场中,电力公司在月度市场中报价,日前市场中只申报负荷需求,以管制价格对用户售电。各个市场中竞价电量的分配以及报价直接影响到电力公司的收益和市场稳定。文中基于投资组合理论,对电力公司考虑风险的月度购电策略进行了研究。首先对3种风险计量指标的购电决策模型从实际应用角度进行了分析,其中基于半方差的购电模型为首次提出;其次针对购电侧分段报价规则,提出了利用分段降低风险的月度分段报价模型;最后结合实际数据对各种模型进行了实证分析。

计及虚拟电厂的多主体分段报价的电力市场竞价模型

基于售电侧放开的背景,研究了传统发电商、售电商与虚拟电厂同时参与市场竞争的报价模型和电力市场优化出清模型。基于传统发电商和虚拟电厂的边际成本和售电商的边际收益建立各主体的报价函数模型,采用分段线性化的方法,将连续报价函数线性化,得到分段报价函数模型,将其带入优化出清模型中,得到优化出清结果。算例验证了方法的有效性。

计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场竞价模型

在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。