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我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究
被引量:
12
1
作者
陈晓静
李冠琦
《国际商务研究》
CSSCI
北大核心
2011年第2期61-69,共9页
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股...
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。
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关键词
股指期货
股票市场波动性
实证分析
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职称材料
沪深300股指期货对现货市场运行效率影响的实证研究
被引量:
3
2
作者
张代军
陈伟
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第4期68-76,共9页
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度...
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
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关键词
沪深300股指期货
A股现货市场
运行效率
实证研究
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职称材料
我国股指期货市场羊群行为实证研究
被引量:
1
3
作者
刘荣金
《商业经济》
2011年第24期29-32,共4页
通过比较分析CSSD和CSAD两种常用的关于羊群行为研究的方法,基于横截面绝对偏离度(CSAD)方法并结合ARMA-GARCH模型对上市以来的我国股指期货市场"羊群行为"进行了实证研究,结果表明,我国股指期货市场存在着不显著的羊群行为...
通过比较分析CSSD和CSAD两种常用的关于羊群行为研究的方法,基于横截面绝对偏离度(CSAD)方法并结合ARMA-GARCH模型对上市以来的我国股指期货市场"羊群行为"进行了实证研究,结果表明,我国股指期货市场存在着不显著的羊群行为。我国股指期货上市时间不久,这种轻微的羊群行为应该值得相关部门的关注,可以采取健全和完善股市的信息披露制度、加强股指期货市场监管和风险教育等相关措施,防止羊群行为的进一步扩散。
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关键词
股指期货市场
羊群行为
实证研究
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职称材料
题名
我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究
被引量:
12
1
作者
陈晓静
李冠琦
机构
上海对外贸易学院
出处
《国际商务研究》
CSSCI
北大核心
2011年第2期61-69,共9页
基金
上海市教育委员会重点学科建设项目(J51201)的支持
上海市教育委员会科研创新重点项目(09ZS187)
上海市自然科学基金项目(09ZR1420000)的资助
文摘
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。
关键词
股指期货
股票市场波动性
实证分析
Keywords
stock
index
futures
volatility of
stock
market
empirical study
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪深300股指期货对现货市场运行效率影响的实证研究
被引量:
3
2
作者
张代军
陈伟
机构
浙江财经学院金融学院
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第4期68-76,共9页
文摘
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
关键词
沪深300股指期货
A股现货市场
运行效率
实证研究
Keywords
CSI 300
stock
index
future
A - share
stock
market
efficiency
empirical study
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国股指期货市场羊群行为实证研究
被引量:
1
3
作者
刘荣金
机构
哈尔滨商业大学经济学院
出处
《商业经济》
2011年第24期29-32,共4页
文摘
通过比较分析CSSD和CSAD两种常用的关于羊群行为研究的方法,基于横截面绝对偏离度(CSAD)方法并结合ARMA-GARCH模型对上市以来的我国股指期货市场"羊群行为"进行了实证研究,结果表明,我国股指期货市场存在着不显著的羊群行为。我国股指期货上市时间不久,这种轻微的羊群行为应该值得相关部门的关注,可以采取健全和完善股市的信息披露制度、加强股指期货市场监管和风险教育等相关措施,防止羊群行为的进一步扩散。
关键词
股指期货市场
羊群行为
实证研究
Keywords
stock index futures market
,
herd behavior
,
empirical study
分类号
F830.93 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国推出股指期货对股票市场波动性影响的实证研究
陈晓静
李冠琦
《国际商务研究》
CSSCI
北大核心
2011
12
下载PDF
职称材料
2
沪深300股指期货对现货市场运行效率影响的实证研究
张代军
陈伟
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012
3
下载PDF
职称材料
3
我国股指期货市场羊群行为实证研究
刘荣金
《商业经济》
2011
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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