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基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究
被引量:
1
1
作者
赵自强
叶露
《南京师范大学学报(工程技术版)》
CAS
2012年第3期85-92,共8页
以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态...
以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态VaR值这两种基金绩效评价指标的研究结果看,指数型基金的套期保值效果明显优于其他类型的基金,短期内运用静态模型的套保效率优于动态模型的套保效率.
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关键词
股指期货
开放式基金
套期保值比率
套期保值效果
var
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职称材料
题名
基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究
被引量:
1
1
作者
赵自强
叶露
机构
南京师范大学计算机科学与技术学院
出处
《南京师范大学学报(工程技术版)》
CAS
2012年第3期85-92,共8页
基金
国家社科基金预研课题(184500H81894)
文摘
以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态VaR值这两种基金绩效评价指标的研究结果看,指数型基金的套期保值效果明显优于其他类型的基金,短期内运用静态模型的套保效率优于动态模型的套保效率.
关键词
股指期货
开放式基金
套期保值比率
套期保值效果
var
Keywords
stock index futures
,
open-end funds
,
hedge ratio
,
hedging effect
,
var
分类号
F24 [经济管理—劳动经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究
赵自强
叶露
《南京师范大学学报(工程技术版)》
CAS
2012
1
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