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The Changes in World Oil Prices, Monetary Factors, and Foreign Index Toward Composite Index Movement: Indonesian Case for the Period of 2005-2011 |
Darmawan Achmad Ishak Ramli
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《Journal of Modern Accounting and Auditing》
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2013 |
0 |
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融合情感分析和GAN-TrellisNet的股价预测方法 |
葛业波
刘文杰
顾雨晨
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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投资者关注度对公司股价崩盘风险的影响 |
任懿
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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股利情绪、股利迎合与股价崩盘风险——基于百度指数平台搜索量的经验证据 |
罗琦
张志达
吴希梅
喻天琦
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《管理科学学报》
CSCD
北大核心
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2023 |
4
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5
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厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析 |
任芳玲
乔克林
薛盼红
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《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2023 |
0 |
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碳价与电力公司股价间风险溢出效应及影响因素研究 |
王喜平
王恬恬
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《分布式能源》
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2023 |
1
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跳跃视角下的股指期货价格发现功能研究 |
潘冬涛
马勇
刘云涛
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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8
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卖空限制下股指期货价格波动与基差的关系探究 |
姚誉
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《南通职业大学学报》
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2023 |
0 |
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中证1000股指期货市场价格发现功能研究 |
杨嘉薇
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《中阿科技论坛(中英文)》
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2023 |
0 |
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基于ARIMA-BiLSTM模型的沪深300指数预测 |
黄杏丹
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《中阿科技论坛(中英文)》
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2023 |
0 |
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股指与股指期货价格发现过程研究 |
肖辉
鲍建平
吴冲锋
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
76
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中国股价指数与宏观影响因素的协整关系研究 |
张卫国
马文霞
任九泉
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2002 |
19
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沪深300股指期货的价格发现能力及波动溢出效应研究——基于BEEK-GARCH模型的证据 |
陶启智
李亮
郭姝辛
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《西南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
11
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中国17部门资本存量的核算研究 |
薛俊波
王铮
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
137
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对中国A股市场新股初始回报的分析与研究 |
刘玉灿
涂菶生
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
7
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股指期货是股灾的“幕后推手”吗——基于2015年股灾期间沪深300股指期货高频数据实证分析 |
杨林
杨雅如
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2017 |
15
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中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应 |
刘瑾婧
方兆本
李海涛
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
14
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灰色预测模型在股票价格中的应用 |
陈海明
李东
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《科研管理》
CSSCI
北大核心
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2003 |
25
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沪深300股指期货定价实证研究 |
张锦
马晔华
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《财贸研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
12
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20
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上证指数奇异信号统计检测的小波分析 |
孟卫东
严太华
丁首营
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2001 |
9
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