1
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投资者情绪与指数收益——不同市场条件下的差异分析 |
李兴有
高巧玲
吴艳萍
汪光佳
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《商业观察》
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2024 |
0 |
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2
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中国证券市场股指收益分布的实证分析 |
黄德龙
杨晓光
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
26
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3
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中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验 |
曾五一
刘飞
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
6
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4
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会计投资价值指数与股票收益——来自A股市场的经验证据 |
王化成
卿小权
张伟华
李志华
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2012 |
8
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5
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我国沪市节日效应的行业差异研究——基于GARCH模型 |
张宗益
刘兰
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《技术经济》
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2011 |
4
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6
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投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画 |
熊熊
刘慕涵
陈舒宁
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
6
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7
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股票价格和收益变化中的幂律 |
叶中行
姚奕
陈珊敏
徐容华
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《系统仿真学报》
CAS
CSCD
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2002 |
6
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8
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中国沪深股市的开盘效应与收盘效应 |
蒋彧
龚丽
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
7
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9
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基于连续渗流的股市指数波动模型 |
王宁
王军
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《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
3
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10
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消费者信心指数与股票市场收益的实证研究 |
王汝芳
田业钧
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《经济与管理》
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2009 |
15
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11
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公众环境关注度对企业和政府环境治理的影响 |
吴力波
杨眉敏
孙可哿
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《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
74
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12
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Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量 |
占梦雅
许伟
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《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2011 |
1
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13
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投资者情绪对股票横截面收益的非对称影响研究 |
陆江川
陈军
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2012 |
15
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14
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股指期货与现货指数收益率序列相关性研究——基于Copula函数的实证分析 |
万云波
许自坚
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《西南交通大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2012 |
4
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15
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基于多重分形谱的神经网络建模及股价指数预测 |
庄新田
苑莹
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
5
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16
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基于股票股利超额收益的实证研究 |
周健
钱凯
卢小广
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《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
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2015 |
5
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17
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盈余质量对股票收益的影响研究 |
陈收
唐安平
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《湖南大学学报(社会科学版)》
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2005 |
21
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18
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加权股指收益率对融资融券交易的影响 |
谢世清
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《北京工商大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2017 |
1
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19
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沪深300股指期货收益率及波动率的长记忆性研究 |
金成晓
王继莹
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2014 |
7
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20
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中国股指收益的动态关联分析 |
杨茂
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《西北农林科技大学学报(社会科学版)》
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2007 |
1
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