基金This research is supported by Supported by the Natural Science Foundation of China under Grant Nos. 10701082 and 70801068, the major program of Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities (08JJD790145), and a grant from the "project 211 (Phase III)".
文摘这份报纸考虑最小化 VaR 和 CTE 的问题一保险公司由控制 combinational 限额份额和站损失再保险策略保留了风险。与抑制再保险奖赏,作者分别地在站损失再保险和站损失 after-quota-share 再保险的盒子以后在限额份额的情况中给保留的风险的明确的再保险形式和最小的 VaR 和 CTE。最后,作者断定在站损失以后的限额份额比在限额份额以后的站损失是更好的再保险策略与一样的抑制再保险奖赏最小化 VaR 和 CTE。并且纯站损失再保险与一个高级规章的要求为一个保险公司被比较喜欢。