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结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析
被引量:
2
1
作者
廖辰轩
张驰
《科学技术与工程》
2010年第3期839-842,847,共5页
结构性理财产品通过金融衍生交易将产品的还本金额和(或)付息金额与某一特定资产的价格波动联系在一起。通过构建结构性产品着重模拟产品的Delta对冲交易策略并得出实证结果。结果表明采用delta区间避险策略时,delta区间的百分比为5%和...
结构性理财产品通过金融衍生交易将产品的还本金额和(或)付息金额与某一特定资产的价格波动联系在一起。通过构建结构性产品着重模拟产品的Delta对冲交易策略并得出实证结果。结果表明采用delta区间避险策略时,delta区间的百分比为5%和10%时,银行的期末收益为最大,都为2 150.484美元。采用Whaley-Wilmot避险策略时,delta区间的百分比为5%时,银行的收益为最大,为2 066.902美元。
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关键词
结构性产品
delta
对冲
区间避险策略
下载PDF
职称材料
题名
结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析
被引量:
2
1
作者
廖辰轩
张驰
机构
上海交通大学
出处
《科学技术与工程》
2010年第3期839-842,847,共5页
文摘
结构性理财产品通过金融衍生交易将产品的还本金额和(或)付息金额与某一特定资产的价格波动联系在一起。通过构建结构性产品着重模拟产品的Delta对冲交易策略并得出实证结果。结果表明采用delta区间避险策略时,delta区间的百分比为5%和10%时,银行的期末收益为最大,都为2 150.484美元。采用Whaley-Wilmot避险策略时,delta区间的百分比为5%时,银行的收益为最大,为2 066.902美元。
关键词
结构性产品
delta
对冲
区间避险策略
Keywords
structured product delta hedging spread trading strategy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析
廖辰轩
张驰
《科学技术与工程》
2010
2
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