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Reflection on the Key Features and Causes of the Current "Global Financial Crisis"
1
作者 张娟 《海外英语》 2011年第3X期259-260,共2页
The current financial crisis is an inevitable result of the financial system accommodating a new banking business model, which endeavors to benefit, with increased innovation in financial products, from the incentives... The current financial crisis is an inevitable result of the financial system accommodating a new banking business model, which endeavors to benefit, with increased innovation in financial products, from the incentives and distortions created by the global macro liquidity policies. The failure of regulatory and supervising institutions to keep up with those innovations has undoubtedly compounded the magnitude of the debt and credit crisis. 展开更多
关键词 FINANCIAL crisis sub-prime market SHADOW BANKING system REGULATORY framework
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Marxist logic tells origin of current crisis
2
作者 赵磊 《China Economist》 2009年第2期70-79,共10页
Since the Great Depression in 1929,economists have continued soul-searching for the lessons to be drawn from the crisis.But mainstream reflections have been misguided,conf ined to stereotypical targets of blame such a... Since the Great Depression in 1929,economists have continued soul-searching for the lessons to be drawn from the crisis.But mainstream reflections have been misguided,conf ined to stereotypical targets of blame such as "lax regulation," "policy mistakes" and "underestimation of risks." Regretfully,understanding of the root cause of the current sub-prime crisis is as superficial as before.The reasons for both crises seem to be polar opposites:the Great Depression of 1929 was triggered by insufficient effective demand,while the ongoing sub-prime mortgage crisis was triggered by "excess" effective demand.In fact,however,the classic crisis and the modern crisis in the capitalist world essentially originate from the same thing:crisis of overproduction.The shift from classic crisis into modern crisis only kicks the ball from supply side to demand side.Given the intrinsic contradictions of the market economy that give rise to the crisis,the analytical framework of "risk and regulation" proves difficult to help us understand its nature.For this reason,we must turn to a Marxist questioning of the crisis. 展开更多
关键词 sub-prime crisis Frnancial REGULATION Marxis questioning.
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次贷危机对中国股市影响的实证分析——基于中美股市的联动性分析 被引量:51
3
作者 龚朴 黄荣兵 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期21-32,共12页
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不... 为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不高,而且次贷危机爆发后对内地股市的影响呈阶段性的变化;结果也显示香港股票市场在危机的传染中扮演着重要的作用,由次贷危机引发的美国股市的剧烈震荡易于通过香港股票市场传导至内地股票市场。 展开更多
关键词 次贷危机 相关性 COPULA EGARCH
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美国次贷危机的传染机制及其对中国金融经济的影响 被引量:14
4
作者 马超群 杨密 +1 位作者 佘升翔 杨文昱 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期13-20,共8页
本文利用动态条件相关多元GARCH模型(即DCC-MGARCH模型)对有关市场数据进行动态相关性分析,并紧密结合对经验事实的观察,探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理,揭示危机在不同的金融市... 本文利用动态条件相关多元GARCH模型(即DCC-MGARCH模型)对有关市场数据进行动态相关性分析,并紧密结合对经验事实的观察,探讨次贷危机爆发后美国与中国的金融市场和世界主要商品市场——石油市场的动态变化机理,揭示危机在不同的金融市场之间、商品市场之间以及与实体经济之间,通过资本流动、信息传递以及投资者心理和预期变化来传导的动态传染机制,特别是危机对中国金融经济的影响机制和表现。 展开更多
关键词 次贷危机 传染机制 DCC—MGARCH模型
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4万亿投资对中国经济的拉动效应测算分析 被引量:25
5
作者 郭菊娥 郭广涛 +1 位作者 孟磊 薛勇 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期98-104,共7页
本文论述了4万亿经济刺激方案出台的现实背景,给出了我国宏观政策与美国金融危机对中国经济影响的作用机理。基于对4万亿投资的具体分解,利用投入产出闭模型定量测算获得,4万亿投资对我国GDP的拉动总效应为64489亿元,并详细论述了投资... 本文论述了4万亿经济刺激方案出台的现实背景,给出了我国宏观政策与美国金融危机对中国经济影响的作用机理。基于对4万亿投资的具体分解,利用投入产出闭模型定量测算获得,4万亿投资对我国GDP的拉动总效应为64489亿元,并详细论述了投资对我国GDP拉动具有六年的时滞效应特征。最后对中国经济未来的发展趋势进行了预测。 展开更多
关键词 次贷危机 经济政策 4万亿 GDP 投入产出
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次贷危机及其对我国房地产市场的影响 被引量:14
6
作者 刘纪学 汪成豪 +1 位作者 董纪昌 高鹏 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期84-91,共8页
爆发于美国的次贷信用危机使各国投资者损失惨重,银行间信用濒临瓦解,金融市场出现剧烈震荡。本文分析了次贷危机爆发的背景、扩散以及内在机理,研究了危机通过利率、外商房地产投资、购房者心理预期、产业政策等因素对我国房地产市场... 爆发于美国的次贷信用危机使各国投资者损失惨重,银行间信用濒临瓦解,金融市场出现剧烈震荡。本文分析了次贷危机爆发的背景、扩散以及内在机理,研究了危机通过利率、外商房地产投资、购房者心理预期、产业政策等因素对我国房地产市场产生的不同影响,并运用事件分析法分析了危机的整体影响。在此基础上,提出了相应的政策建议供有关决策部门参考。 展开更多
关键词 次贷危机 房地产市场 事件分析法 预测 市场预期
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次贷危机的系统科学分析 被引量:6
7
作者 杨晓光 房勇 程棵 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期112-120,共9页
本文从梳理次贷危机的形成要素出发,运用系统科学的思想和方法对产生次贷危机的深层次原因进行讨论,分析透过次贷危机反应出来的世界经济系统的演化规律。本文认为基于信息技术的金融业过度发展强化了世界经济系统的复杂性,加大了世界... 本文从梳理次贷危机的形成要素出发,运用系统科学的思想和方法对产生次贷危机的深层次原因进行讨论,分析透过次贷危机反应出来的世界经济系统的演化规律。本文认为基于信息技术的金融业过度发展强化了世界经济系统的复杂性,加大了世界经济系统的整体风险,而这种过度发展是当代国际经济分工的必然结果,这次次贷危机本身是当代国际经济新格局发展过程中的一次大调整。 展开更多
关键词 次贷危机 衍生产品 系统科学 复杂性
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基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 被引量:23
8
作者 叶五一 韦伟 缪柏其 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第11期151-158,共8页
金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段... 金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的变化趋势和时间段对金融危机传染效应进行分析.最后选择全球六个主要股票市场指数和S&P500指数进行危机传染实证研究,得出次贷危机对不同国家或地区的传染效应有所差别. 展开更多
关键词 次贷危机 非参数时变Copula 局部极大似然估计
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流动性与金融危机 被引量:8
9
作者 陈筱彦 魏嶷 许勤 《同济大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2010年第1期105-112,共8页
在此次美国次贷危机形成及其发展为全球金融危机的过程中,货币流动性、交易流动性和融资流动性构成的全面流动性扮演着关键角色。当政府的货币政策从宽松转为从紧,货币流动性出现不足;货币流动性不足将导致交易流动性恶化,交易流动性恶... 在此次美国次贷危机形成及其发展为全球金融危机的过程中,货币流动性、交易流动性和融资流动性构成的全面流动性扮演着关键角色。当政府的货币政策从宽松转为从紧,货币流动性出现不足;货币流动性不足将导致交易流动性恶化,交易流动性恶化则导致融资流动性问题;融资流动性问题又反馈影响到交易流动性;融资流动性和交易流动性的恶化又使得货币流动性不足的状况更加严重。三者如此相互作用,形成恶性循环,最终导致全面的流动性危机。 展开更多
关键词 货币流动性 交易流动性 融资流动性 金融危机 次贷危机
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次贷危机影响下我国能源生产态势预测 被引量:5
10
作者 晏文隽 郭菊娥 龚利 《中国人口·资源与环境》 CSSCI 北大核心 2009年第2期7-12,共6页
基于能源生产总量增长率经验模态分解提取的特征因素,揭示了金融危机、能源政策、经济周期和能源生产自身发展规律对能源生产总量增长率演进特征的影响和作用机理。依据1997年亚洲金融危机对我国能源生产总量增长率影响的实际情况,从金... 基于能源生产总量增长率经验模态分解提取的特征因素,揭示了金融危机、能源政策、经济周期和能源生产自身发展规律对能源生产总量增长率演进特征的影响和作用机理。依据1997年亚洲金融危机对我国能源生产总量增长率影响的实际情况,从金融危机和能源政策层面,对1997年亚洲金融危机与2007年美国次贷危机背景下,我国能源生产发展态势进行了翔实的对比分析,得出2007年金融危机会加剧我国已经下滑的能源生产总量增长率趋势,但相应出台的能源政策对能源生产发展的影响时效长、作用力大,在一定程度上能熨平金融危机对能源生产发展带来的不利影响,最后给出2008年至2010年我国能源生产总量增长率小幅调整,但能源生产总量仍缓慢增长的发展态势预测。 展开更多
关键词 亚洲金融危机 美国次贷危机 经验模态分解 能源政策 预测
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一个次贷危机生成的概念模型及其对风险管理体系建设的启示 被引量:4
11
作者 张永杰 张维 武自强 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期105-111,共7页
本文首先构建了一个次贷危机生成的概念模型,然后通过研究发现:在充斥着大量不确定性而高度复杂的现代金融市场上,从单个金融机构角度看ABS技术可以优化风险分担结构,但从总体上来看却是一个"负和博弈"。进而在模型基础上,我... 本文首先构建了一个次贷危机生成的概念模型,然后通过研究发现:在充斥着大量不确定性而高度复杂的现代金融市场上,从单个金融机构角度看ABS技术可以优化风险分担结构,但从总体上来看却是一个"负和博弈"。进而在模型基础上,我们提出建设我国风险管理体系的三点政策建议:明确风险管理哲学,培育良好的金融生态;建立的多层次金融风险管理和监管框架;以及持续倡导风险管理文化。 展开更多
关键词 次贷危机 风险管理 ABS 金融体系
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次贷危机后的中国外汇储备管理策略 被引量:22
12
作者 朱孟楠 陈晞 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2009年第1期73-75,共3页
美国次贷危机爆发,中国外汇储备遭遇前所未有的重创,随着危机的蔓延与深化,中国外汇储备管理面临着更加严峻的考验。本文首先概括次贷危机下中国外汇储备存在的各项风险,评估可能的损失;在此基础上分析外汇储备出现损失的原因;最后,提... 美国次贷危机爆发,中国外汇储备遭遇前所未有的重创,随着危机的蔓延与深化,中国外汇储备管理面临着更加严峻的考验。本文首先概括次贷危机下中国外汇储备存在的各项风险,评估可能的损失;在此基础上分析外汇储备出现损失的原因;最后,提出积极应对的管理策略。 展开更多
关键词 次贷危机 外汇储备 管理策略
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美国次级贷款危机的启示 被引量:13
13
作者 马骥 张长青 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2008年第4期50-54,共5页
目前,美国次贷危机已经成为了世界各国共同关注的焦点问题。次贷危机之所以备受瞩目,是因为它不仅会影响到美国经济的走向,而且会影响到全球经济的走向。更为重要的是,次贷危机还给我们提供了一个鲜活的案例,那就是危机之所以发生,是因... 目前,美国次贷危机已经成为了世界各国共同关注的焦点问题。次贷危机之所以备受瞩目,是因为它不仅会影响到美国经济的走向,而且会影响到全球经济的走向。更为重要的是,次贷危机还给我们提供了一个鲜活的案例,那就是危机之所以发生,是因为没有很好地防范危机。当前,我国的金融状况与美国发生危机前的背景非常相似,因此充分汲取次贷危机所带来的经验教训,及时防范和化解潜在的金融风险是我国管理部门的当务之急。 展开更多
关键词 次贷危机 金融风险 金融安全
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次贷危机背景下新巴塞尔协议的发展趋势及其对我国的启示 被引量:12
14
作者 顾弦 钟伟 《南方金融》 北大核心 2009年第2期37-40,共4页
次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议... 次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议暴露出来的问题,并对我国银行业未来实施新协议提出了政策建议。 展开更多
关键词 次贷危机 新巴塞尔协议 资本充足率
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次贷危机中的传染机制研究和策略分析 被引量:7
15
作者 谢尚宇 周勇 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2009年第2期121-128,共8页
本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务... 本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务人信用的修正,从而导致一个传染风险溢价。本文在不同的传染机制下,提出了一个统计上非常有用的违约传染模型,此传染模型中的参数可以定量研究公司违约的传染效应,通过模型说明控制好违约的传染率可以有效的控制金融危机的爆发,并且能够定量地给出控制策略。 展开更多
关键词 次贷危机 违约风险 传染机制 违约传染模型
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次贷危机与国际金融秩序重构的博弈分析——兼论我国对全球性资源布局的战略 被引量:6
16
作者 李天栋 冯全普 《复旦学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2009年第3期21-28,共8页
由次贷危机导致的全球性金融危机引发了各国对建立国际金融新秩序的要求。我们利用博弈论的基本方法对参与各方的行为动机及可能选择进行分析,得出的结论是:由于国际金融秩序是一种结构性权力,其根本变革需要一个具有主导能力的新权力主... 由次贷危机导致的全球性金融危机引发了各国对建立国际金融新秩序的要求。我们利用博弈论的基本方法对参与各方的行为动机及可能选择进行分析,得出的结论是:由于国际金融秩序是一种结构性权力,其根本变革需要一个具有主导能力的新权力主体,但这种权力主体目前并未出现,因此国际金融秩序的变革只能是有限变革。然后,本文分析了我国的可能选择。基于我国实力相对较弱、还不足以主导国际金融新秩序重构的现实,应该结合我国劳动力丰富的优势,利用间接路线战略在全球进行自然资源的战略性布局,获得另外一种类型的结构性权力,为我国经济未来的持续增长提供坚实的物质基础。 展开更多
关键词 次贷危机 国际金融秩序 结构性权力 间接路线战略
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基于财务分析的美国五大投资银行风险实证研究 被引量:2
17
作者 吴晶妹 王涛 闵素芹 《江苏社会科学》 CSSCI 北大核心 2010年第4期73-80,共8页
次贷危机引发的全球金融危机使美国五大投资银行遭受巨大冲击,五大投行也因此最终走向破产或转型。本文从美国五大投资银行的财务报表出发,深入分析次贷危机爆发前后五大投行的业务结构和收入来源变化,从而能够揭示五大投行在危机中纷... 次贷危机引发的全球金融危机使美国五大投资银行遭受巨大冲击,五大投行也因此最终走向破产或转型。本文从美国五大投资银行的财务报表出发,深入分析次贷危机爆发前后五大投行的业务结构和收入来源变化,从而能够揭示五大投行在危机中纷纷崩溃的原因,以此为中国资本市场特别是证券公司的稳健运营和发展提供有益的经验借鉴,具有十分重要的理论研究和现实指导意义。 展开更多
关键词 次贷危机 投资银行 业务结构 收入来源
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美国信用评级业监管体制变迁——“次贷危机”下的反思 被引量:47
18
作者 龚宇 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第7期56-60,共5页
作为资本市场"看门人",信用评级机构在减少信息不对称、提高市场效率方面发挥着不可替代的作用。早期美国信用评级业的发展以"声誉资本"为基础,主要受市场自律机制约束。此后,美国监管部门对信用评级结果的过分倚... 作为资本市场"看门人",信用评级机构在减少信息不对称、提高市场效率方面发挥着不可替代的作用。早期美国信用评级业的发展以"声誉资本"为基础,主要受市场自律机制约束。此后,美国监管部门对信用评级结果的过分倚重使评级机构获得了强大的市场话语权,并造成了其"权重责轻"的怪象。"次贷危机"的爆发令信用评级机构面临前所未有的考验,同时也暴露了美国信用评级业监管体制之弊端。 展开更多
关键词 信用评级 市场监管 次贷危机
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次贷危机形成的机理及其警示 被引量:5
19
作者 张忠永 陈文丽 《南方金融》 北大核心 2009年第4期8-11,65,共5页
本文通过对存贷危机和次贷危机发生的宏观、微观机理进行分析,指出宏观经济变化、房贷质量低下及风险正反馈增益机制是次贷危机发生的根本原因,特别是金融衍生品对次贷产品链上风险构筑的反馈机制是本次危机的最大特点。最后,本文对如... 本文通过对存贷危机和次贷危机发生的宏观、微观机理进行分析,指出宏观经济变化、房贷质量低下及风险正反馈增益机制是次贷危机发生的根本原因,特别是金融衍生品对次贷产品链上风险构筑的反馈机制是本次危机的最大特点。最后,本文对如何正确对待金融衍生品和风险管理提出了建议。 展开更多
关键词 金融衍生品 次贷危机 风险管理
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美国次贷危机对我国体育用品出口企业的影响初探 被引量:2
20
作者 高彩琴 寇建民 白震 《广州体育学院学报》 CSSCI 北大核心 2009年第2期25-28,共4页
运用文献综述法和网上查询法,研究了次贷危机的内在机理,分析次贷危机对美国经济影响,指出一些出口型体育用品企业必须加快产业升级、实施市场多元化战略、坚持外贸内贸并举、出口与进口并举,坚持以我为主、保持人民币汇率的双向浮动,... 运用文献综述法和网上查询法,研究了次贷危机的内在机理,分析次贷危机对美国经济影响,指出一些出口型体育用品企业必须加快产业升级、实施市场多元化战略、坚持外贸内贸并举、出口与进口并举,坚持以我为主、保持人民币汇率的双向浮动,在通胀继续回落的前提下,通过灵活运用利率工具,打消过高的升值预期,加快东亚地区域、新兴市场国家的贸易合作,从根本上降低对美、欧市场出口的依赖。 展开更多
关键词 次贷危机 美国 体育用品出口企业
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