The Efficiency Evaluation of Commercial Banks Based on DEA/TOPSIS

This paper brings forward an efficiency evaluation method based on DEA/FOPSIS for commercial banks. To avoid the slack of output index, the difference is taken into account in the weight of different output index, mending the shortage of traditional DEA evaluation methods.

Modelling and Simulating Dynamics Efficiency of Rural-Community Banks (RCBs) in Ghana

The present work seeks to develop a model for measuring efficiency of RCBs in Ghana by means of financial key performance indicators pairing macroeconomic indicators. A stochastic differential equation model for predicting the efficiency of RCBs in the future is developed and simulated using gaussian jumps to evaluate the models’ performance in unpredicted situations with four distinct phases of efficiency. Unique solution Exit multiple 4-dimensional stochastic differential equations and Macroeconomic model is proven to be the best-fitting model for the data with the lowest information criterion.

Frontier Analysis of Nepalese Commercial Banks： DEA Approach

The efficiency of any organizations at manufacturing sector or service sector, profit making or non-profit making, is most important factor for survival and growth of the organization. The Data Envelopment Analysis （DEA） technique is one of the most popular and effective tool to measure relative efficiency hence is appropriate to make comparison among similar organizations with multiple output and input. This study performs frontier analysis and measures the relative efficiency of Nepalese commercial banks using DEA approach with two output and two input variables.

绿色信贷促进农业农村绿色产业发展路径探析

农业农村绿色产业是新时代乡村产业振兴的重要内容,绿色信贷是推动农业农村绿色产业发展的重要金融工具。当前农业农村绿色产业发展面临“经营风险大、投资回报率低、绿色信贷制度不完善、相关配套政策不足、绿色信贷不良率高、信贷周期长”等问题,制约了绿色信贷投放和绿色产业发展。为此,在农业农村绿色产业发展中,应完善绿色信贷政策扶持体系,健全绿色信贷市场机制,发展绿色信贷中介机构,提高金融机构的绿色信贷动力,发挥绿色信贷对农业农村绿色产业的金融服务功能。

数字金融对农村商业银行风险水平的影响研究

基于2014—2021年108家农村商业银行财务数据,采用系统GMM估计方法研究数字金融与农村商业银行风险水平之间的关系。结果发现:第一,数字金融能够有效降低农村商业银行风险水平,并在使用深度和数字化程度的维度上均能产生显著影响;第二,在中介机制检验中发现,数字金融主要通过提升银行经营效率来降低农商行风险水平,银行竞争加剧会增强数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用;第三,数字金融对农村商业银行风险水平的抑制作用在中西部地区和大规模的农村商业银行中表现得更明显。

20世纪30年代江苏农村金融困境与私营银行的参与

20世纪30年代,江苏农村面临着金融枯竭的困境,表现为资金外流、负债普遍以及高利贷盛行。金融助农成为当务之急,部分私营商业银行也参与到江苏农村的金融救济之中,其中,上海商业储蓄银行很具代表性。该行不仅成立了农业贷款部,还与江苏地方政府合作成立农民抵押贷款所,通过信用合作社、农仓以及产销合作社发放农贷,提供相对较低的利率,对缓解农村资金压力具有一定的积极性。但是从根本上看,私营银行进行农贷的本质是为剩余资金寻找出路,因而其在调剂金融方面又存在明显的局限性。

非期望产出下上市商业银行的经营效率分析

商业银行的经营是一个多投入多产出的过程,通过分析这些投入产出指标来研究商业银行的经营效率,对于优化商业银行的经营过程有着重要的意义。研究运用二阶段的数据包络分析方法(DEA)和多元线性回归分析法,将员工人数、固定资本和总利息支出作为商业银行经营效率投入指标的三个主要因素,将商业银行期望产出的经营收益和非期望产出的不良贷款作为两个重要指标,进行实证分析。结果发现,首先,商业银行预期产出的无效率主要取决于银行进行金融投资的无效率,受贷款无效率的影响很小。其次,在商业银行的地方性特征、员工素质与商业信誉三个因子当中,地方性银行的期望产出效率不如全国性银行,但非期望产出的无效率则与商誉有关,和“是否为地方性银行”关系不大。最后,文本针对这些影响商业银行的效率提出了一些针对性的对策建议。

数字化转型能提升农村商业银行的盈利能力吗

基于2015—2021年江苏省县域47家农村商业银行全机构调查数据,构建农村商业银行数字化转型评价指标体系,考察数字化转型对农村商业银行盈利能力的影响。研究发现:整体上,数字化转型通过“降本增效”渠道提升农村商业银行盈利能力。考虑了数字化转型成本和收入的阶段性特征,面板门槛模型检验发现,数字化转型与农村商业银行盈利能力之间呈现先抑制后促进的非线性关系。异质性分析表明,数字化转型对小规模农村商业银行盈利能力的提升作用主要体现在同期,且影响逐渐减弱,而对大规模农村商业银行盈利能力的提升作用主要体现在长期,且影响逐渐增强。进一步讨论发现,相较于处于低数字接入水平地区的农村商业银行,数字化转型对处于高数字接入水平地区的农村商业银行盈利能力有显著提升作用。研究结论对于推动农村金融高质量和可持续发展具有一定的政策启示。

涉农贷款如何实现可持续供给——基于利率定价和补偿测算的四维分析框架

农村金融的可持续发展离不开涉农贷款的供给。但涉农贷款具有低收益和高风险并存的特征,防范和化解风险的同时又要激励银行持续支农,因而需要建立完善的风险补偿机制。本文立足于农村金融的供给侧,通过拓展利率定价中的价格领导模型,厘定可识别风险的贷款利率,提出了以此利率为基础的补偿数额测算方法,构建银行“内部收益补偿-外部收益补偿”“内部损失补偿-外部损失补偿”的四维量化分析框架,并以W农村商业银行为例做了具体测算。研究发现:(1)当前风险补偿以银行内部补偿为主,外部补偿力度不足;(2)银行外部补偿过少和内部补偿过多,会加剧其脱农离农倾向和贷款行业的持续分化;(3)相比损失补偿,银行对涉农贷款的收益补偿需求更多。据此,应以银行主要承担损失补偿和政府加大外部收益补偿为思路,进一步优化涉农贷款的补偿机制。

农村商业银行经营定位与金融服务能力考核指标体系评价——基于四川的样本调查

农村商业银行回归县域本源,专注支农支小信贷主责主业,优先支持三农及小微企业发展,是乡村振兴背景下农村金融改革的现实要求。而现实中仍然存在部分农村商业银行偏离支农支小战略定位、小微主体金融需求得不到满足的问题,亟需优化农村商业银行经营定位与金融服务能力考核指标体系,强化农村商业银行支农支小绩效考核监测。本文基于四川省农业商业银行的样本调查数据,分别从科学性、合理性、完成难度及优化需求四个维度对指标体系展开评价,发现部分考核指标与实际服务存在脱节;考核指标体系的指标设置不够全面;考核体系缺乏权重的考量;考评结果的应用激励性不强。并分别从优化指标体系内容设计,精准引导机构提升服务质效;依据考核重要程度,合理分配各项指标权重;强化考评结果的应用,增强绩效考评效用;适时对考核指标体系进行动态调整等方面提出考核指标体系优化策略。

农村商业银行股权和控制权非对称配置下的大股东掏空效应

省联社的存在改变了农村商业银行的公司治理结构,但省联社参与治理下的农村商业银行大股东掏空行为尚待研究。省联社通过省政府的行政赋权,剥夺了原属于农村商业银行股东的部分控制权,造成了农村商业银行股权和控制权非对称配置这一独特的公司治理模式。研究发现,农村商业银行股权和控制权非对称配置对大股东掏空的影响同市场化程度密切相关,在市场化程度较高的地区,股权和控制权非对称配置程度越强,意味着省联社对农村商业银行的控制力越强,农村商业银行的大股东掏空就越强,而在市场化程度较低的地区这种影响则不显著。针对股权结构的进一步研究表明,股权性质和股权集中度不会对股权和控制权非对称配置下农村商业银行的大股东掏空行为产生影响;而股权制衡度越高,在市场化程度较高的地区,股权和控制权非对称配置下农村商业银行的大股东掏空效应越强;此外,股权和控制权非对称配置在市场化程度高的地区内对农村商业银行贷款集中度具有显著的正向影响。研究结果表明,省联社模式对农村商业银行大股东掏空行为的影响应分地区具体问题具体看待,省联社改革应因地制宜,不能一刀切。研究结论对“一省一策”推进省联社改革提供了有力支撑,对保护农村商业银行中小股东利益形成了有益借鉴。

农村商业银行支农力度对其盈利能力的影响研究

基于2014-2021年我国59家农村商业银行的面板数据,运用固定效应模型分析农村商业银行加大支农力度对其盈利能力的影响及其异质性,并使用调节效应模型探讨利率市场化在这两者间的作用。研究结果显示,农村商业银行加大支农力度能够提高其盈利能力,且这种正面效应存在明显的规模异质性和地区异质性,在较大规模的农商行或东部地区的农商行中这种效应更加显著;利率市场化的加深在农村商业银行支农力度促进其盈利能力的过程中具有正向调节作用。

中小商业银行数字化转型对风险承担的影响研究——基于资本约束视角

在数字技术快速发展的背景下,中小商业银行的风险承担再次成为焦点。以2010—2021年186家中小商业银行作为研究样本,实证分析中小商业银行数字化转型对风险承担的影响及其作用机制。结果表明:中小商业银行数字化转型对降低风险承担有显著影响;中小商业银行数字化转型通过提高经营效率和优化贷款结构,进而降低风险承担;资本约束对数字化转型降低风险承担的影响有显著正向调节作用。经过一系列稳健性测试,研究结果仍然成立。

金融科技应用与商业银行非利息收入——基于文本挖掘的实证检验

选取44家上市商业银行为研究样本,运用文本挖掘法构建商业银行金融科技指数,分析金融科技应用对商业银行非利息收入规模和结构的影响,并检验作用机制和银行异质性效应。研究发现,金融科技应用能够显著提高商业银行的非利息收入,降低银行风险水平和提升运营效率在其中发挥机制作用;金融科技应用对股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行的非利息收入具有显著正向影响,对农村商业银行的非利息收入影响不显著;此外,资产规模大、资本充足率高的商业银行的非利息收入受到金融科技的提升作用更为显著。

数字金融时代农村商业银行信用风险治理动因、挑战与路径探索

数字金融迅猛发展带动经济-社会加速数字化转型,深刻影响着农村金融机构发展的方向与路径,农商行作为服务“三农”和县域经济的主力军,在支持地方经济发展、满足农村金融需求与培育新质生产力等方面发挥着重要作用。文章基于数字金融与农村商业银行信用风险治理融合的视角,首先阐述数字金融与农村商业银行信用风险的涵义与特点;其次揭示数字金融驱动农村商业银行发展创新的运行机理;然后针对农村商业银行经营发展过程中在内部控制、数字化创新、外部监管等方面存在的信用风险困境并透视问题根源,从构建风险评估体系、改善内部治理机制、强化外部金融监管等方面提出数字金融化解农村商业银行信用风险的应对策略与实施路径,以提高农村金融机构经营质效、促进农业经济高质量发展,实现乡村振兴和全民共同富裕的伟大目标,并为利益相关者提供理论借鉴和决策参考。

农商银行个人贷款业务风险因素及防范措施

伴随着中国经济发展持续增长,我国农商银行个人贷款服务也在逐步扩大,其具有较高的收益和相对低的风险水平,且产品的种类及服务的多元化也为该项业务的发展提供了动力。然而,就整体状况而言,目前对个人贷款的管理仍处于初级阶段。本文旨在通过对农商银行个人贷款业务现状的深入分析,揭示其管理中存在的问题,并提出优化策略,以期提升个人贷款管理的效率和质量,推动银行业务的进一步发展。

地域投机文化如何影响地方银行信贷风险?——兼论宏观审慎管理与微观审慎监管的影响

投机文化作为一种非正式制度,会对地方银行信贷风险产生重要影响。研究发现:浓厚的投机文化氛围会导致地方银行面临严重的信息不对称,因而会加剧其信贷风险。一方面,投机文化可以通过促使地方银行过度进行风险承担和过度加速资本周转两条途径加剧信贷风险。另一方面,净利差收窄和同业竞争加剧带来的压力均会加剧投机文化的不利影响。加强微观审慎监管可以抑制投机文化的不利影响。宏观审慎管理方面,收紧贷款发放条件和提高流动性要求均有助于抑制投机文化的不利影响;单纯提高静态的资本要求则容易造成“逆向激励”的问题。

高质量发展背景下我国商业银行效率评价--基于DEA-Malmquist模型的实证研究

作为社会资金融通媒介,商业银行效率提升不仅能深化金融体制改革,还能助力经济高质量发展。通过DEA-Malmquist模型研究2012—2022年我国114家商业银行效率,结论如下:从静态视角看,银行效率下降走低,需优化规模效率;从动态视角看,技术进步是银行全要素生产率增长的关键;国有控股大型商业银行、城市商业银行和农村商业银行的纯技术效率高于规模效率,股份制商业银行则相反。最后,从优化规模效率、推动技术进步和实施差异化经营角度提出建议。

金融科技对商业银行经营效率的影响研究

基于2013-2022年34家商业银行的面板数据和北京大学数字普惠金融指数,通过DEA-Malmquist模型测算经营效率变化水平,建立多元面板回归模型探讨金融科技与商业银行经营效率的关系。研究结果表明:(1)金融科技的发展对商业银行经营效率的提升具有显著积极影响;(2)商业银行的盈利能力、不良贷款率和资本结构等因素是促进其经营效率提升的主要力量;(3)金融科技对不同类型的商业银行经营的效率影响存在异质性,金融科技的发展能显著提升国有商业银行和农村商业银行的经营效率,但对股份制商业银行和城市商业银行的影响不显著;(4)金融科技发展能够通过降低资金成本、增加中间业务收入来促进商业银行经营效率提高。商业银行应积极面对金融科技带来的挑战与机遇,加大对金融科技的投入,重视科技人才培养,根据自身经营特点采取不同应对措施,实现转型升级;监管应重点防范金融科技带来系统性风险,为我国商业银行的发展营造健康环境。

普惠金融视域下路桥农商银行网格化管理的SWOT分析

普惠金融网格化管理是建立在行政共同体基础上的网格化管理平台,由银行和基层村镇合作建立普惠金融服务站,为网格内的客户提供金融产品和服务,让客户平等享受金融资源。路桥农商银行通过在网格中设置普惠金融服务站,采用现代化技术手段将银行的基本产品和服务输送到每个网格客户,着力形成普惠金融新的服务模式。文章通过不同银行间的比较,采取SWOT分析方法来研究路桥农商银行在网格化金融管理方面的优势、困境和路径,进而提出加强人才培养、提供个性化服务、强化营销活动等措施建议。