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时间分数阶Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行差分方法
被引量:
1
1
作者
张瑜
杨晓忠
《中国科技论文》
北大核心
2017年第17期1966-1971,共6页
在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类...
在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类格式解存在唯一且收敛。数值试验结果表明:格式计算稳定,2种格式均较大幅度地提高了计算速度,其计算时间约为古典隐格式的60%,且2种格式的计算精度与隐格式精度接近,证实了本文构造的2类格式对求解时间分数阶B-S方程是有效的。
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关键词
时间分数阶
b
-
s
(
black
-
scholes
)方程
交替分段纯显-隐(PA
s
E-I)格式
交替分段纯隐-显(PA
s
I-E)格式
并行计算
数值试验
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职称材料
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
2
作者
胡倩倩
周霞
《桂林电子科技大学学报》
2020年第2期159-165,共7页
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下...
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。
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关键词
时变参数
混合分数
b
rown运动
b
-
s
方程
再装期权
保险精算方法
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职称材料
Fourier变换在偏微分方程求解中的应用
被引量:
2
3
作者
董安强
《上海第二工业大学学报》
2011年第1期29-33,共5页
研究了Fourier变换在偏微分方程求解中的应用:将Black-Scholes微分方程转化为一类偏微分方程边值问题,通过Fourier变换求解该方程,推出了欧式期权的解析定价公式——B-S公式。
关键词
FOURIER变换
black
-
scholes
微分方程
b
-
s
公式
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职称材料
题名
时间分数阶Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行差分方法
被引量:
1
1
作者
张瑜
杨晓忠
机构
华北电力大学数理学院信息与计算研究所
出处
《中国科技论文》
北大核心
2017年第17期1966-1971,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11371135)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014ZZD10)
文摘
在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类格式解存在唯一且收敛。数值试验结果表明:格式计算稳定,2种格式均较大幅度地提高了计算速度,其计算时间约为古典隐格式的60%,且2种格式的计算精度与隐格式精度接近,证实了本文构造的2类格式对求解时间分数阶B-S方程是有效的。
关键词
时间分数阶
b
-
s
(
black
-
scholes
)方程
交替分段纯显-隐(PA
s
E-I)格式
交替分段纯隐-显(PA
s
I-E)格式
并行计算
数值试验
Keywords
the time fractional b s (black scholes) equation
pure alternative
s
egment explicit implicit (PA
s
E I)
s
cheme
pure alternative
s
egment implicit explicit (PA
s
I E)
s
cheme
parallel computing
numerical experiment
s
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
2
作者
胡倩倩
周霞
机构
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
出处
《桂林电子科技大学学报》
2020年第2期159-165,共7页
基金
广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179)
广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026)
广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)。
文摘
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。
关键词
时变参数
混合分数
b
rown运动
b
-
s
方程
再装期权
保险精算方法
Keywords
time
-varying parameter
s
mixed
fractional
b
rownian motion
b
-
s
equation
reload option
in
s
urance actuarial method
分类号
O193 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
Fourier变换在偏微分方程求解中的应用
被引量:
2
3
作者
董安强
机构
太原科技大学应用科学学院
出处
《上海第二工业大学学报》
2011年第1期29-33,共5页
基金
山西省自然科学基金资助项目(No.2007011008)
太原科技大学教学研究项目(No.2007JK64)资助
文摘
研究了Fourier变换在偏微分方程求解中的应用:将Black-Scholes微分方程转化为一类偏微分方程边值问题,通过Fourier变换求解该方程,推出了欧式期权的解析定价公式——B-S公式。
关键词
FOURIER变换
black
-
scholes
微分方程
b
-
s
公式
Keywords
Fourier tran
s
form
black
-
scholes
differential
equation
b
-
s
formula
分类号
O175.2 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间分数阶Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行差分方法
张瑜
杨晓忠
《中国科技论文》
北大核心
2017
1
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职称材料
2
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
胡倩倩
周霞
《桂林电子科技大学学报》
2020
0
下载PDF
职称材料
3
Fourier变换在偏微分方程求解中的应用
董安强
《上海第二工业大学学报》
2011
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
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参考文献
引证文献
统计分析
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