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题名次分数机制下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型
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作者
刘顺
王欣怡
郭志东
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机构
安庆师范大学数理学院
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出处
《辽宁工业大学学报(自然科学版)》
2022年第5期337-343,共7页
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基金
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
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文摘
建立了次分数布朗运动下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型,运用偏微分方程的方法,得到了两资产几何亚式彩虹期权定价公式,并给出了相关的数值计算。结果表明,在相同参数下,两资产几何亚式彩虹期权在次分数机制下的价格低于其在几何布朗运动机制下的价格。
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关键词
期权定价
次分数布朗运动
两资产几何亚式彩虹期权
数值计算
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Keywords
option pricing
sub-fractional Brownian motion
two-asset geometric asian rainbow options
numerical calculation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名虹式亚洲期权定价
被引量:4
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作者
彭斌
彭绯
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机构
中国人民大学商学院
北京航空航天大学计算机学院
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第11期76-83,共8页
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基金
航空基金(2008ZD51054)
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文摘
研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-Scholes模型的假设条件,利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度.
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关键词
虹式几何平均亚洲期权
虹式算术平均亚洲期权
蒙特卡罗模拟
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Keywords
rainbow geometric average asian option rainbow arithmetic average asian option Monte Carlo simulation
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分类号
F830.10
[经济管理—金融学]
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