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Magnitude and rupture duration from high frequency teleseismic P wave with projected landweber deconvolution 被引量:3
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作者 ZHENG Yong NI SiDao +2 位作者 CHEN Yong TAN Ying Don HELMBERGER 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2013年第1期13-21,共9页
Earthquake magnitude and rupture duration are among the most important parameters characterizing an earthquake for the purpose of early tsunami warning. While they can be routinely determined from broadband P waveform... Earthquake magnitude and rupture duration are among the most important parameters characterizing an earthquake for the purpose of early tsunami warning. While they can be routinely determined from broadband P waveforms with iterative inver- sion procedures, the inversion procedures may fail when the rupture either lasts longer than the interval between P and later ar- rivals or requires too much time or human intervention. Little contaminated by later arrivals, high frequency P waves are useful for modeling earthquake source processes, though the envelope waveform is affected by strong scattering in lithosphere. With high frequency envelopes from aftershocks as Empirical Green's Function (EGF), the coda effects can be removed and more accurate relative source time function (RSTF) of the main shock can be obtained. Assuming that RSTFs cannot be negative, we use the projected Landweber deconvolution method (PLD) to obtain high frequency RSTFs because PLD method has the ad- vantage of non-negativity, causality, and compactness (finite duration). We are able to determine rupture durations of four large earthquakes: the 2004 Sumatra-Andaman earthquake, the 2005 Nias event, the 2006 Java event, and the 2011 Tokuko earthquake. The rupture durations of the Sumatra-Andaman, Nias, and Tohuko events are found to be around 550, 1 i0, and 120 s respectively, consistent with previous studies. The rupture duration of the Java event is about 130 s, supporting that the Java event is a tsunami earthquake. The magnitudes of these earthquakes are found to depend on both the amplitude and the duration of the deconvolved waveforms, and can be approximated by integrating these waveforms. 展开更多
关键词 high frequency DECONVOLUTION rupture duration MAGNITUDE
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基于机械激振方式进行高地应力软岩隧道应力释放效果研究 被引量:2
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作者 李建斌 李新宇 +1 位作者 朱英 唐小微 《隧道建设(中英文)》 CSCD 北大核心 2023年第8期1261-1268,共8页
为解决高地应力软岩隧道的应力释放现有工艺存在的问题,提出一种新的超前应力释放方法。该方法采用机械激振的方式来对岩体进行预处理,完成应力的超前释放,从而减小隧道后续支护结构的变形。采用FLAC3D分析机械激振高地应力释放方法的... 为解决高地应力软岩隧道的应力释放现有工艺存在的问题,提出一种新的超前应力释放方法。该方法采用机械激振的方式来对岩体进行预处理,完成应力的超前释放,从而减小隧道后续支护结构的变形。采用FLAC3D分析机械激振高地应力释放方法的实际适用情况,揭示激振方式、激振频率、激振幅值和激振时长4个因素对应力释放效果的影响规律。得出以下结论:1)通过对比隧道变形量,比选出双边错峰激振这一最优激振方式。2)激振频率为系统共振频率时,应力释放效果达到最佳,并随着激振幅值增大而增大;但当超过某一限值之后,应力释放效果略微下降并保持稳定。3)在激振一定时间后,振动影响范围内岩体所具有的地应力已充分释放完毕,此时继续激振并不会增大卸荷的影响范围。4)综合得出应力释放效果最优工况,通过组合激振参数,进一步验证了此种工法的有效性。 展开更多
关键词 软岩隧道 台阶法 机械激振 高地应力 应力释放效果 激振方式 激振频率 激振幅值 激振时长
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1961—2017年华北地区高温日数及高温热浪时空变化特征 被引量:28
3
作者 邢佩 杨若子 +3 位作者 杜吴鹏 党冰 轩春怡 熊飞麟 《地理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第8期1365-1376,共12页
利用华北地区85个气象站1961—2017年逐日最高气温资料,统计分析了华北地区高温日数及高温热浪(频次、持续时间、强度)的时空变化特征。结果表明:①华北地区年高温日数整体呈增加趋势,自20世纪90年代中期之后年均高温日数明显增多;高温... 利用华北地区85个气象站1961—2017年逐日最高气温资料,统计分析了华北地区高温日数及高温热浪(频次、持续时间、强度)的时空变化特征。结果表明:①华北地区年高温日数整体呈增加趋势,自20世纪90年代中期之后年均高温日数明显增多;高温多出现在华北地区的南部和西部,华北地区大部分站点的高温日数呈增加趋势。②就气候平均态而言,高温初日有略提前趋势,高温终日则明显推迟;空间上,绝大多数台站的高温终日呈推迟的趋势,其中京津冀中北部地区尤为明显。③累计高温热浪次数、轻度和中度热浪次数均整体增加,并在1990年左右明显由少变多,重度热浪次数增加趋势更为显著;1987年之后,平均每次高温热浪事件的高温有效积温明显增加,表明高温热浪的平均强度增大。④不同等级高温热浪总频次的空间分布特征相近,高频次区域均集中在内蒙古西部、山西西南部和河北南部;热浪累计频次的变化趋势在内蒙和山西以增多为主,在京津冀地区以减少为主。除山西南部和河北南部的个别站点以外,绝大多数站点的热浪平均持续天数和平均高温有效积温的变化呈增多增强趋势。总体来看,华北大部分区域自20世纪90年代以来,高温日数及热浪事件明显增强,同时存在明显的空间差异,研究结果将有助于进一步认识华北高温的区域性特征。 展开更多
关键词 高温日数 高温热浪 频次 持续时间 高温有效积温
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交易间隔、超高频波动率与VaR——利用日内信息预测金融市场风险 被引量:21
4
作者 邵锡栋 连玉君 黄性芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期96-102,共7页
金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日内分笔超高频数据,在分析日内波动特性的基础上,通过UHF-GARCH模型对交易间隔等日内信息建模,得到超高频... 金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日内分笔超高频数据,在分析日内波动特性的基础上,通过UHF-GARCH模型对交易间隔等日内信息建模,得到超高频波动率UHFV。本文用ARFIMA模型对超高频波动率UHFV建模,应用到风险价值VaR的预测中,并同基于日数据的GARCH类模型的VaR预测能力进行比较。VaR似然比和动态分位数等回测检验的结果显示,超高频数据波动率UHFV模型的预测能力强于采用日数据的GARCH类模型。 展开更多
关键词 VAR 交易间隔 超高频波动率
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特高压变压器高压出线装置长时工频耐压下绝缘性能试验研究 被引量:26
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作者 李金忠 孙建涛 +6 位作者 张书琦 刘锐 汤浩 王健一 孙倩 吴超 邓俊宇 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第34期151-157,22,共7页
根据油纸绝缘的V-t特性,制定了特高压出线装置长时工频耐压试验方案,提出以出线装置在10h,m1.5U/3工频电压下的绝缘特性衡量出线装置的绝缘裕度。设计了特高压出线装置绝缘裕度试验系统,实现了出线装置脱离变压器或电抗器实体进行电气... 根据油纸绝缘的V-t特性,制定了特高压出线装置长时工频耐压试验方案,提出以出线装置在10h,m1.5U/3工频电压下的绝缘特性衡量出线装置的绝缘裕度。设计了特高压出线装置绝缘裕度试验系统,实现了出线装置脱离变压器或电抗器实体进行电气试验的目的。试验以局部放电为特征量,研究特高压出线装置在长时工频电压作用下的电气性能。结合两种局放测量的接线方式检测局放信号,并对局放回路进行分析,提出了区分局放产生的部位的方法,排除套管局放对系统局放结果判断的干扰。试验结果表明国产特高压出线装置在长时工频电压作用下无局放,绝缘性能良好。 展开更多
关键词 特高压 变压器 出线装置 绝缘裕度 局部放电 长时工频耐压 V-t特性
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基于RSPWVD高速跳频信号跳周期估计算法 被引量:10
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作者 雷迎科 钟子发 吴彦华 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期803-805,共3页
针对跳频通信进行有效干扰的关键在于对跳频信号参数进行精确的估计,提出了一种基于重分配平滑伪魏格纳维尔分布(reassigned smoothed pseudo Wigner-Ville distribution,RSPWVD)的高速跳频信号跳周期估计算法。该算法利用了RSPWVD良好... 针对跳频通信进行有效干扰的关键在于对跳频信号参数进行精确的估计,提出了一种基于重分配平滑伪魏格纳维尔分布(reassigned smoothed pseudo Wigner-Ville distribution,RSPWVD)的高速跳频信号跳周期估计算法。该算法利用了RSPWVD良好的时频聚集性和抑制交叉项的能力,能够有效地估计出跳频信号的跳周期参数(hop duration)。仿真实验结果表明了该算法的准确性与有效性。 展开更多
关键词 WIGNER-VILLE分布 高速跳频信号 跳周期估计
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意大利蝗不连续气体交换循环(DGC)呼吸周期历时对高温胁迫的响应 被引量:7
7
作者 王冬梅 李爽 +2 位作者 张永军 Roman JASHENKO 季荣 《昆虫学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期516-522,共7页
【目的】在前期研究高温胁迫下意大利蝗Calliptamus italicus呼吸代谢的变化特征基础上,为探明相关变化机制,本研究进一步从不连续气体交换循环(DGC)呼吸周期历时阐明其对高温胁迫的响应机制。【方法】以源自新疆伊犁察布查尔蝗区野... 【目的】在前期研究高温胁迫下意大利蝗Calliptamus italicus呼吸代谢的变化特征基础上,为探明相关变化机制,本研究进一步从不连续气体交换循环(DGC)呼吸周期历时阐明其对高温胁迫的响应机制。【方法】以源自新疆伊犁察布查尔蝗区野生种群的意大利蝗成虫为材料,应用多通道昆虫呼吸仪测定意大利蝗DGC暴发间期、暴发期和呼吸周期三者历时随温度变化(21~42℃区间,3℃温度梯度)的响应特征。【结果】雌雄意大利蝗DGC呼吸周期中暴发间期历时随温度升高而缩短,21℃时暴发间期历时最长,雌雄分别为7.29±0.31和7.05±0.37 min,与24,27,30和33℃差异不显著(P〉0.05),超过33℃后迅速缩短;至39℃时最短,雌雄分别为0.42±0.01和0.70±0.03 min,与其他温度下的历时差异显著(P〈0.05)。暴发期历时亦随温度升高而缩短,21和39℃时,雌虫暴发期历时分别达到最长和最短,依次为1.55±0.14和0.45±0.01 min,与其他温度下的历时差异显著(P〈0.05);24和39℃时,雄虫暴发期历时分别达到最长和最短,依次为1.61±0.10和0.68±0.02 min,与其他温度下的历时差异显著(P〈0.05)。随温度升高,意大利蝗DGC呼吸周期历时呈减少趋势,且主要由暴发间期历时减少所致。21~33℃范围内,每升高3℃雌雄虫暴发间期历时分别平均减少0.174和0.121 min,DGC呼吸频率增幅一致,均为0.0022 Hz,不同温度间差异不显著(P〉0.05);超过33℃后,每升高3℃雌雄虫暴发间期历时分别平均减少2.197和2.189 min,DGC呼吸频率分别增加0.0120和0.0085 Hz,不同温度间差异显著(P〈0.05);39℃时暴发间期历时接近零,42℃时DGC呼吸模式消失。【结论】随温度升高,意大利蝗呈现出O2吸收量和CO2释放量增加的变化特征,这是通过减少暴发间期历时和增加DGC呼吸频率等机制而实现的。 展开更多
关键词 意大利蝗 不连续气体交换循环 暴发间期历时 DGC呼吸频率 高温胁迫
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不同破乳方法下作用时间对乳状液破乳效果影响的试验研究 被引量:6
8
作者 李青 陈家庆 王奎升 《流体机械》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-5,共5页
利用自行设计的高频脉冲离心破乳试验系统,配置稳定的W/O乳化液进行不同作用时间下油水乳状液的破乳分离试验研究。分别研究了不同电压下纯电场的作用时间及耦合作用和联合作用不同转速下作用时间对破乳效果的影响规律,研究表明纯电场... 利用自行设计的高频脉冲离心破乳试验系统,配置稳定的W/O乳化液进行不同作用时间下油水乳状液的破乳分离试验研究。分别研究了不同电压下纯电场的作用时间及耦合作用和联合作用不同转速下作用时间对破乳效果的影响规律,研究表明纯电场中高电压下的作用时间的影响明显优于低电压。低转速下,耦合作用和联合作用效果与作用时间均成正比。高转速下,耦合作用效果与作用时间成反比,联合作用下随着时间变化无明显规律。 展开更多
关键词 高频脉冲电场 离心场 作用时间 破乳方法
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超高频数据下金融市场持续期序列模型述评 被引量:4
9
作者 耿克红 张世英 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第4期182-192,共11页
鉴于针对超高频数据统计建模能够有效弥补传统相同时间间隔数据统计建模的不足,而且有助洞悉金融市场微观结构,近年来,对金融市场超高频数据的研究已成为金融计量学一个全新的研究领域。本文总结了近十年来超高频数据下金融市场持续期... 鉴于针对超高频数据统计建模能够有效弥补传统相同时间间隔数据统计建模的不足,而且有助洞悉金融市场微观结构,近年来,对金融市场超高频数据的研究已成为金融计量学一个全新的研究领域。本文总结了近十年来超高频数据下金融市场持续期序列建模及其参数估计方法的发展及主要成果,对这些持续期模型及其参数估计方法进行了比较,并指出现在和未来该研究领域研究所面临的主要课题。 展开更多
关键词 超高频数据 持续期 ACD模型 SCD模型
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停留时间对动态脉冲电脱水性能的影响 被引量:3
10
作者 孙治谦 金有海 +1 位作者 王振波 胡佳宁 《石油机械》 北大核心 2013年第9期84-87,共4页
基于动态脉冲电脱水试验,考察停留时间对高压高频脉冲动态电脱水性能的影响。试验结果表明,随停留时间的增加,动态电脱水器的水处理效率和油处理效率显著增大,脱水功率小幅增加。高电压、长停留时间条件下,电脱水器的有效容积利用率小... 基于动态脉冲电脱水试验,考察停留时间对高压高频脉冲动态电脱水性能的影响。试验结果表明,随停留时间的增加,动态电脱水器的水处理效率和油处理效率显著增大,脱水功率小幅增加。高电压、长停留时间条件下,电脱水器的有效容积利用率小幅下降,脱水能耗随电压增大而增加的趋势有所减缓。当停留时间较长时,高频下乳状液吸收的电场能过高,大大增加了过度极化和电分散现象发生的趋势,动态电脱水性能下降。高含水率、高电压和高脉宽比条件下,应采用较低的停留时间,以避免极板击穿、垮电场等事故的发生。该项研究成果为高效紧凑静电脱水设备的研发奠定了基础。 展开更多
关键词 高频脉冲 动态 电脱水 停留时间 破乳 脉宽比
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市内复杂环境下大药量爆破降振及振动监测分析的研究 被引量:11
11
作者 蒋耀港 沈兆武 杨昌德 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期156-161,共6页
在周边高楼林立,人员密集,车流量大的环境下进行地基与地下车库大爆破开挖,对周边建筑进行爆破振动实时监控,并对所监测的振动数据进行分析。发现:爆区周边各测点峰值较小(小于1 cm/s),不会对周边结构造成危害;同等水平高度下,东西方向... 在周边高楼林立,人员密集,车流量大的环境下进行地基与地下车库大爆破开挖,对周边建筑进行爆破振动实时监控,并对所监测的振动数据进行分析。发现:爆区周边各测点峰值较小(小于1 cm/s),不会对周边结构造成危害;同等水平高度下,东西方向(纵向)测点各相关量(爆破振动峰值和信号能量)均高于南北方向(横向)测点各相关量;纵向测点频谱能量分布比横向测点频谱能量分布更为集中,各测点竖直向振动信号能量主要集中在3.906 25 Hz-62.5Hz范围内。爆破振动在高楼楼层之间传播时,随着楼层高度的增加,竖直向爆破振动峰值和信号响应能量增大,信号频谱能量分布更加集中,顶层振动峰值约为底层振动峰值的2倍,顶层信号响应能量约为底层信号响应能量的3倍。 展开更多
关键词 爆炸力学 降振技术 振动分析 振动峰值、主频、持时 高楼放大效应
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中国股市收益率波动实证研究──基于自回归条件持续性模型 被引量:2
12
作者 蔡艳萍 谢家泉 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第1期62-66,共5页
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
关键词 高频数据 自回归条件持续性模型 持续性 微观结构理论
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激光脉宽对谐波频移和振幅强度的影响 被引量:2
13
作者 刘航 刘辉 冯立强 《原子与分子物理学报》 CAS 北大核心 2018年第5期815-819,共5页
数值研究了激光脉宽对H_2^+和T_2^+谐波辐射的影响.计算结果表明:(i)对于谐波频移现象:在少周期激光场下,H_2^+和T_2^+谐波辐射呈现红移.随着激光脉宽增大,H_2^+谐波辐射呈现蓝移; T_2^+谐波辐射红移减弱.(ii)对于谐波振幅强度:H_2^+和T... 数值研究了激光脉宽对H_2^+和T_2^+谐波辐射的影响.计算结果表明:(i)对于谐波频移现象:在少周期激光场下,H_2^+和T_2^+谐波辐射呈现红移.随着激光脉宽增大,H_2^+谐波辐射呈现蓝移; T_2^+谐波辐射红移减弱.(ii)对于谐波振幅强度:H_2^+和T_2^+谐波辐射强度会随着激光脉宽增大而增强.但是,在少周期激光场下,H_2^+谐波截至能量附近的强度要大于T_2^+.在多周期激光场下,T_2^+谐波截至能量附近的强度要大于H_2^+. 展开更多
关键词 高次谐波 激光脉宽 谐波频移 谐波强度调制
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交直流电场对甲烷/空气火焰燃烧特性影响的试验与分析 被引量:2
14
作者 吴筱敏 侯俊才 +3 位作者 张聪 崔雨辰 段浩 李超 《汽车安全与节能学报》 CAS CSCD 2016年第1期72-77,共6页
为了提高天然气燃烧速度,促进火焰传播,提高火焰稳定性,研究了稀燃条件下电场对层流预混火焰的影响。进行了常温、常压下的定容燃烧弹试验,分析了负电场和高频交流电场对天然气/空气预混稀燃火焰形状、燃烧压力、压力升高率、火焰燃烧... 为了提高天然气燃烧速度,促进火焰传播,提高火焰稳定性,研究了稀燃条件下电场对层流预混火焰的影响。进行了常温、常压下的定容燃烧弹试验,分析了负电场和高频交流电场对天然气/空气预混稀燃火焰形状、燃烧压力、压力升高率、火焰燃烧期的影响。结果表明:过量空气系数1.6下,加载交直流电场均使火焰发生形变;当加载直流-5 kV电场与有效值为5 kV频率5、10、15和25 k Hz交流电场时,燃烧压力峰值分别增大6.96%、8.84%、10.50%、13.78%、14.40%,峰值到达时间提前14.67%、13.58%、18.93%、25.41%、27.97%;加载交直流电场,主要使火焰初始燃烧期缩短。交直流电场对火焰均有促进作用,且高频交流电场对火焰的促进作用优于直流电场。 展开更多
关键词 替代燃料汽车 天然气 稀燃 燃烧压力 火焰燃烧期 负电场 高频交流电场
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交易信号对交易过程的动态影响模型研究 被引量:1
15
作者 王春峰 张龙斌 房振明 《预测》 CSSCI 2008年第4期66-70,共5页
交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号,这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影响。根据Manganelli基于不规则时间序列对交易时间、交易量和交易价格建立的动态系统模型,在考虑交易时间... 交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号,这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影响。根据Manganelli基于不规则时间序列对交易时间、交易量和交易价格建立的动态系统模型,在考虑交易时间间隔的不规则性对价格波动性度量影响的基础上提出了改进模型,并利用中国股市的数据对改进前后的模型进行了实证比较。比较结果表明改进模型能更好地解释微观结构理论所揭示的交易时间、交易量和交易价格之间的动态关系及其对交易过程的影响。 展开更多
关键词 超高频数据 不规则时间序列 自回归条件久期 GARCH
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对中国石油数据的实证分析 被引量:1
16
作者 曹蕾 董小刚 李纯净 《长春工业大学学报》 CAS 2009年第3期280-282,共3页
应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。
关键词 ACD模型 GARCH模型 高频数据 持续性
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中国股市超高频持续期序列长记忆性研究 被引量:1
17
作者 张世英 耿克红 《山西财经大学学报》 CSSCI 2007年第5期103-107,共5页
文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随... 文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。 展开更多
关键词 超高频持续期 长记忆性 长记忆随机条件持续期模型 谱似然函数
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ACD模型在沪市中的实证研究 被引量:2
18
作者 张裕生 王晶 《大学数学》 2010年第2期165-170,共6页
在证券交易中,交易持续期反映了市场交易的重要信息,因此对交易者行为具有重要的影响,并且影响到证券市场的流动性.为了检验在交易中交易持续期对交易的影响,本文选择了沪市A股的四只股票,利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续... 在证券交易中,交易持续期反映了市场交易的重要信息,因此对交易者行为具有重要的影响,并且影响到证券市场的流动性.为了检验在交易中交易持续期对交易的影响,本文选择了沪市A股的四只股票,利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续期进行了实证研究,讨论了交易持续期的相关性质,表明交易持续期具有明显的日内模式,并检验log-WACD模型与中国证券市场的吻合程度. 展开更多
关键词 持续期 超高频数据 ACD模型
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交易活跃性与交易成本动态关系研究
19
作者 张龙斌 王春峰 房振明 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2007年第6期62-66,共5页
交易成本和市场活跃性是流动性相互联系的两个重要方面,已往研究多基于横截面分析研究两者的静态关系,而未考虑两者的动态相互作用。用久期,交易量来度量市场活跃程度,买卖价差度量交易成本,提出了基于超高频数据研究交易活跃程度和交... 交易成本和市场活跃性是流动性相互联系的两个重要方面,已往研究多基于横截面分析研究两者的静态关系,而未考虑两者的动态相互作用。用久期,交易量来度量市场活跃程度,买卖价差度量交易成本,提出了基于超高频数据研究交易活跃程度和交易成本动态关系的系统模型。利用中国股市的样本数据对模型进行了实证研究,并从信息揭示的角度对实证结果给出了理论解释。结果表明交易活跃性和交易成本之间存在着动态相互影响,监管部门应该采取措施降低交易成本,增加市场的活跃性,防止出现市场低迷和流动性缺乏的恶性循环。 展开更多
关键词 流动性 交易活跃性 交易成本 超高频数据 久期
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基于持续期模型对高频金融数据分析
20
作者 钱有程 王暘 《吉林化工学院学报》 CAS 2014年第9期81-83,共3页
本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这... 本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这说明短时间间隔伴随着短交易时间,长时间间隔伴随长交易时间.同时也说明股票交易具有间歇性频繁、平淡,也验证了持续期模型对研究高频数据的特性的合理性. 展开更多
关键词 持续期模型 Ljung-Box统计量 高频金融数据
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