O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价

假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.

分数布朗运动下具有不确定执行价格的领子期权定价

期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、波动率等均为随时间变化的确定性函数,利用测度变换的方法得到时变参数下基于分数布朗运动具有不确定执行价格的领子期权定价公式.

分数布朗运动下随机执行价的领子期权定价

假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利用拟鞅和测度变换的方法,得到了该模型下领子期权定价公式并进行了数值分析.