Granger Causality Analyses for Climatic Attribution

This review paper focuses on the application of the Granger causality technique to the study of the causes of recent global warming (a case of climatic attribution). A concise but comprehensive review is performed and particular attention is paid to the direct role of anthropogenic and natural forcings, and to the influence of patterns of natural variability. By analyzing both in-sample and out-of-sample results, clear evidences are obtained (e.g., the major role of greenhousegases radiative forcing in driving temperature, a recent causal decoupling between solar irradiance and temperature itself) together with interesting prospects of further research.

基于多组件图神经网络的多元序列因果推断

图神经网络对非线性及高阶交互作用具有强大的表征能力,提高了格兰杰因果推断的可解释性和准确性。本文提出了一种基于多组件图神经网络的多元时间序列格兰杰因果关系推断方法(MCGNN),利用多组件图卷积神经网络分别获取多元序列之间的非线性作用关系,同时引入门控循环单元对时间序列进行建模,将多元时间序列之间的因果关系问题转化为时间序列之间的预测问题。在公开的模拟数据和真实数据集上的试验结果表明,相比于当前已知最好的模型,MCGNN具有更高的准确性。特别地,将模型应用于天然气深冷工艺数据集中,能够动态发现深冷工艺中位点传感器之间的因果关系,并与深冷工艺专家的判断一致。

针对活性群体领导现象的格兰杰因果推断

现有可变时间延迟格兰杰因果推断虽能较有效地发现时间序列间以任意时间延迟影响着的因果关系,但在活性群体领导现象的因果关系发现上还略有不足。对此,提出针对活性群体领导现象的可变放宽时滞格兰杰因果推断。通过对CCF正峰负偏现象进行发现,运用放宽准则重新确定新的最佳固定时滞并代入可变时滞格兰杰因果推断方法中,推断出两时间序列的因果关系。在金体美鳊鱼群觅食的实验中运用此方法,实验结果表明,在金体美鳊鱼群中,相较可变时间延迟格兰杰因果推断方法,该推断方法的效果提升了近50%。

一种改进的非线性多变量格兰杰因果检验在污水处理过程参数关系分析中的研究

传统线性多变量格兰杰因果检验通过引入条件变量来判断两个变量之间是否存在因果关系,但条件变量的选择往往具有主观性而缺乏对其合理的规则,针对这个问题,提出一种可筛选条件变量的非线性多变量格兰杰因果检验方法。该方法使用支持向量回归构建检验方程以适应非线性条件,通过分析两两变量之间的关系构建初步结构后选择条件变量,并基于所选条件变量再进行非线性多变量格兰杰因果检验;引入两种拓扑结构避免对不产生伪因果问题的真实关系重复检验。在数字仿真和污水处理基准仿真平台上的实验结果表明本文方法能适应非线性条件,检验结果更准确,在计算强度上也有更好的表现。

农业科技投入与农业经济发展的实证研究

协整检验的结果表明,农业科研投入与农业总产值在整个研究期间内(1986—2003年)是不协整的;而通过引入虚拟变量,把研究期间分为1985—1995和1996—2003年两个阶段,在各分阶段上两者是协整的;格兰杰因果检验的结果表明,两者存在双向因果关系,农业科技投入是农业经济发展的原因,但农业总产值的增加并没有明显地促进农业科研投入的增加,反映出我国农业科研投入机制还存在深层问题。

价格传导关系变化的实证检验

利用变结构协整分析价格指数间从1996年10月～2010年7月的长期均衡关系,并对变结构前后价格传导路径的统计显著性做Granger因果检验结果显示,近年来上下游价格传导的统计显著性有较大提高,需求因素在价格传导中的作用突出,但是生产资料价格向下游传导存在较长的滞后期。最后利用变参数模型的状态空间表示,动态考察价格指数序列间的相互作用,发现各传导路径作用强度的变化并不一致。

外商直接投资对山东出口贸易总额的影响——基于虚拟变量、协整及格兰杰检验的实证研究

改革开放30多年来,我国利用外商直接投资取得了显著的成效,对外贸易总额不断攀升。本文利用FDI和山东出口贸易总额为研究对象,利用虚拟变量、单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验和建立回归模型等方法,采用1984到2005年22年的数据,就外商直接投资对山东省出口贸易总额的影响进行了实证研究。回归结果表明FDI对山东省出口增长存在长期显著的促进作用,山东省FDI存量和出口贸易总额之间的关系也发生了结构性变化。

基于非参数回归的遗漏变量检验

基于非参数回归提出了同时适用于横截面和时间序列数据的遗漏变量检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且具有更高的局部检验功效,能够识别出速度更快的收敛到原假设的局部备择假设.该文选择单一带宽估计条件联合期望和条件边际期望,允许二者的非参数估计误差共同决定统计量的渐近分布,不仅改善了统计量的有限样本性质,而且避免了选择多个带宽和计算多个偏差项产生的繁杂工作.蒙特卡洛模拟结果表明该统计量具有良好的有限样本性质以及比Ait-Sahalia等更高的检验功效.实证分析采用该统计量捕获了F统计量无法识别的产出缺口与通胀之间关系,验证了非线性"产出—通胀"型菲利普斯曲线在中国的适用性.

中国通货膨胀及其波动性关系的实证研究

本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系。结果表明:在中国,通货膨胀率是通货膨胀波动性的Granger原因,通货膨胀对通货膨胀波动性有稳定的正向影响关系,同时相同强度的通货膨胀冲击远远大于通货紧缩冲击对通货膨胀波动性的影响。对中国而言,控制通货膨胀比追求经济增长更重要。

我国国债宏观经济效应的实证研究

采用多元Granger因果测试模型和1980～2003年的相关数据实证检验我国国债的宏观经济效应。实证结果表明，我国国债融资实际上并未对宏观经济产生显著影响。这主要是因为我国利用国债融资的时间较短，国债的宏观经济效应尚未显现；利用国债融资的多为基础设施项目，周期较长，真正发挥效应尚需一段时间；尤其是国债资金管理不到位，使得国债融资未对实体经济作出积极贡献。因此，政府当务之急是完善国债投资管理和审批体制，增加国债资金运用的透明度，加大对国债资金管理和使用的监督和检查力度，提高国债项目的投资效益。

我国融资融券业务与股市波动相关性研究

融资融券业务理论上能够稳定股市波动,但国外的实证研究表明,这一结论未必成立。在这种背景下,研究我国融资融券业务与股市波动间的相关性就显得非常重要。在对变量间的回归分析、Granger因果关系检验、脉冲响应分析、方差分解中发现,我国融资融券业务与股市波动呈正相关关系,但彼此间影响较小,这主要是因为我国的融资融券业务存在规模不平衡、交易标的数量少、投资成本高等问题,应采取加速推进利率市场化、扩大融资融券标的和加强投资者教育等策略。

FDI对物流产业竞争力的影响研究

为研究中国FDI与物流产业竞争力之间相互关系,在1997-2014年FDI和物流产业统计数据的基础上,运用协整检验和Granger因果检验展开定量分析。研究认为,物流产业FDI与物流产业竞争力存在长期负向相关关系,而非物流产业FDI与物流产业竞争力存在长期正向相关关系;物流产业竞争力是导致物流产业FDI的Granger原因,反之不成立,非物流产业FDI是导致物流产业竞争力变动的Granger原因,反之亦不成立;研究结果表明,FDI通过技术路径与劳动资本密集度路径对物流产业竞争力构成正向影响,通过资本路径以及行业就业人员占比路径对物流产业竞争力提升构成阻碍。

基于多维变量筛选-非参数组合回归的长期负荷概率预测模型

长期负荷预测是电网规划及电力市场中长期交易的基础。针对长期负荷受多维因素驱动、不确定性强的特点,提出了非参数组合回归的长期负荷概率预测模型。通过Granger因果分析对驱动负荷长期发展的多维变量进行初步筛选;为提高预测精度,基于逐步平均组合将筛选后的变量集进行非参数组合回归建模,在实现最优组合模型的同时综合各变量对长期负荷的动态驱动;基于随机变化率对最优组合模型包含的多维变量进行不确定性建模,并应用于长期负荷概率预测,获得长期负荷10%、50%、90%分位点值。算例分析结果表明,非参数组合回归模型不仅精度较高,且结合多维变量不确定性建模能实现长期负荷概率预测。

国际大宗商品价格与国内宏观经济变量的关系——基于VAR模型的实证研究

通过利用Granger因果关系检验对国际大宗商品和我国宏观经济变量之间的关系进行实证研究,结果表明二者之间确实存在长期协整关系,之后利用脉冲响应分析,得出国际大宗商品价格波动对我国的居民消费价格指数、汇率以及货币供应量的影响很大并且持久的结论,并由此提出了政策性建议。

河北三次产业运行的实证研究

主要立足于宏观经济系统四个变量之间是否存在格兰杰因果关系的分析,了解这些变量间的制约或促进关系。基于系统的向量自回归(VAR)上的格兰杰因果关系分析,同时结合经济学理论,提出相应的政策建议。

Granger因果检验用法探讨

在经济分析中,常常要对经济变量之间的因果关系作出判断,Granger因果性检验因为其简单实用而得到了广泛运用.但目前国内一些实证研究存在着对该方法的不正确运用.本文从Granger的因果性定义出发,对目前国内文献应用中存在的问题进行了讨论,并对该方法在应用中存在的问题作进一步探讨.

世界油价变动对我国经济影响的数量分析

本文通过对世界油价变动与我国宏观经济变量的建模及数量影响关系的实证研究,表明:世界油价与我国GDP、进出口贸易IE、固定资产投资INV均存在显著的因果关系;油价上涨对我国GDP和IE均表现为负面影响,且近期的影响大于远期,其中对IE的影响最大。针对如何加强我国石油经济安全,提出相应的对策建议。

中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究

采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1,1)模型,重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周期内的不同阶段领滞关系特征.结果表明:股改之前,许多实体经济相关的行业板块指数间不存在或只有很弱的领滞关系;股改之后,在股市处于牛市和熊市过渡的时期,领滞关系尤其显著;进入全面牛市阶段,领滞关系减弱;次贷危机全面蔓延后的2008年上半年,领滞关系再次加强,且板块间不仅存在单向或双向的领滞关系,而且在多个板块间存在领滞关系的传递.投资者和决策者可以从领滞关系的动态变化中得到相对应的投资策略和管理方法.